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有关变量显著性检验的p值问题在线性计量经济学模型的变量显著性检验中，我们既可以用所计算出来的t统计值与临 界值对比来进行判断，也可以通过p值与显著性水平a的比较进行判断。在运用后一种方 法进行量显著性检验时，必须弄清楚p值是什么。假设我们计算出某个计量经济学模型中一 个解释变量的参数估计量的t检验值为to:(1)当 t 0 时，p 值=2*1-Prob(8t t ) = 2*1 j % f (t )dt ，其中 f (t)是00-8学生t分布的概率密度函数;当 t 0 时，p 值=2*Prob(8t t ) = 2* jto f (t)dt，同样 f (t)是学生 t 分008布的概率密度函数。因此，在进行变量显著性检验判断时，p值应直接与a进行比较，而非与a /2进行比较，判断准则如下:（1）当P值a时，应接受原假设（H0： P. = 0），拒绝备择假设（Hp,丰0）， 因此这意味着该变量没有通过显著性检验，该变量不是被解释变量的显著影响因素。（2）当p值a时，应否定原假设（H0： p, = 0），接受备择假设（H1： p,丰0）， 因此这意味着该变量通过显著性检验，该变量是被解释变量的显著影响因素。
