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1、平安银行小额贷款风险管理研究摘 要 小额贷款指的是在不需要客户提供抵押担保的情况下，为那些分散的低收入阶层、个体户和小微企业提供的一种额度较低的信贷服务。对平安银行而言，小额贷款具有风险较显著，成本高等特征，直接导致平安银行没有动力去积极开拓小额贷款业务。学界在平安银行“要不要发展小额贷款”和“应该怎么样发展小额贷款”这两个问题上一直存在一些不同的看法。 在绪论部分，本文首先指出平安银行加快发展小额贷款业务是形势所需，肯定了平安银行“要发展小额贷款”。接着在“应该怎么样发展小额贷款”这个问题上，本文认为小额贷款的风险较显著是制约平安银行小额贷款的最关键性的因素。因此需要着重解决平安银行小额贷款
2、风险管理问题，这也是本文研究的主题与核心。 通过分析我们发现平安银行小额贷款的风险管理存在三个方面的缺陷：贷前调查所依据的信用评级体系有待完善；贷中审查时，支持小额贷款风险决策的数据分析能力不强；贷后风险管理薄弱。本文从风险管理的流程和机制两方面对其进行优化。机制改革方面，需要进一步优化小额贷款评分模型，丰富信贷征信系统信息，提升数据挖掘与数据分析的能力。流程创新方面，积极拓展第三方评级市场，构建合理的资金闭合回路。通过这两个方面的优化，可以有效提高平安银行小额贷款的风险管理水平，实现平安银行小额贷款的健康持续发展。 最后本文以阿里小贷新型风险管理案例论证了本文的观点。指出阿里小贷在风险管理上
3、的优势较完整的交易数据库以及相对成熟的信用评价体系，强大的数据分析和数据支持决策能力，独特的封闭流程，恰当的抵押物是其能在竞争激烈的小额贷款市场上脱颖而出的重要原因。 关键词：平安银行；小额贷款；风险管理；阿里小贷 一 、背景现状 小额贷款指的是在不需要客户提供质押担保的情况下，以区别于一般金融机构的风险管理方式，为那些分散的低收入阶层和个体户、小微企业提供的一种额度较低的信贷服务。贷款的金额一般为1000元到1000万元之间。它具有放贷速度快、手续简单、还款方式灵活多样化、贷款范围较广、营销模式灵活等优点。目前，小额贷款在大部分平安银行中处于较为尴尬的地位。多年以来，大多数平安银行将主要的贷
4、款客户定位在大中型企业特别是大型国企和央企，金额大多都在1000万以上，而针对小微企业及个人的小额贷款业务却严重发展滞后。截至2010年9月份，我国银行业小微企业贷款占贷款总额的比例不到16%，全国仅有1/3的小微企业能通过银行获得贷款。 在同业竞争日益激烈的今天，平安银行并非不想分食小额贷款业务这块蛋糕。小微企业对资金的需求旺盛，并且愿意支付较高的资金成本，这对于平安银行来说是个很好的利润增长点。但是小额贷款业务的发展却遭遇着不小的阻力。 （一）小额贷款风险高。小微企业较差财务状况，较高的倒闭率和违约率，使得小额贷款的风险较高。再加上银企信贷市场上，在内部财务信息、还款经营水平、还贷意愿等方
5、面，小微企业拥有绝对的信息优势，银行则处于信息弱势地位，存在的这种银企信息不对称，加大了小额贷款的风险，使得平安银行更不愿意向小微企业及个人发放贷款。银企信息不对称，往往还会产生逆向选择，平安银行为了避免逆向选择的出现，不会一直提高利率，而是会将利率控制在供需均衡水平之下，但能使其预期收益达到最大化的水平上，对需要贷款的个人实行配给制度，于是许多小微企业及个人无法获得小额贷款。 （二）小额贷款成本高。成本和收益是银行做小额贷款首先要考虑的一个问题。无论是大额贷款还是小额贷款，银行都需要做一遍尽职调查，工作量相差不大，收益却相差巨大。同时小额贷款的坏账率比较高，管理良好的不良贷款率也常常高达3%
6、-4%。因此，对平安银行来说，小额贷款具有较高的成本，这使得平安银行没有积极性去拓展小额贷款业务。 （三）针对小额贷款的信贷政策不完善。虽然政府一直强调要加强对小微企业的信贷支持，但目前来看并没有推出相应完备的信贷支持政策，如是否能对小额贷款业务比重较高的平安银行实行诸如冲销坏帐、补贴资本金等支持政策，增强其抵御小微贷款风险的能力，使得平安银行在保证贷款质量的同时，切实提高对小微企业的贷款支持。因此，一些观点认为，在小额贷款业务上，大多数平安银行有着先天的劣势。在不能解决小额贷款高风险、高成本的情况下，平安银行不如发挥自身在资金、平台上的优势，集中精力做大中型企业的大额贷款，小额贷款应该交给其
7、它如小额贷款公司，P2P网络贷款公司之类的非传统金融机构来发展。但是多数的观点还是支持平安银行发展小额贷款业务。目前我国的小微企业融资途径有限，民间融资利率高涨，不利于小微企业的健康发展。另外我国的小额贷款公司发展基础薄弱，提供的资金远远不能满足小微企业大量的资金需求。所以政府应该鼓励平安银行发展小额贷款业务。 本文认为，就目前的发展形势来看，平安银行有必要加快发展小额贷款业务，这体现在以下三个方面： （一）大型企业的中长期贷款饱和，而小额贷款市场前景广阔。银行业协会的数据显示，目前，19家主要平安银行五千万元以上客户贷款集中度占比达到60%。传统大中型企业已几乎全部成为各家平安银行的长期合作
8、对象，其固定资产贷款、项目贷款等中长期贷款的供需关系已处于相对均衡状态，中长期贷款市场己经接近饱和。巴曙松发布的2013 小微企业融资发展报告中国现状及亚洲实践显示，在有借款的小微企业中，63.3%的借款为短期借款（1 年及以下）；超过一半的小微企业的借款规模都在50万以下，其中10万-50万规模的企业占比最高，达到37.2%。融资需求具有短期性和灵活性，这无疑都是小额贷款的业务特征。小微企业发展中存在的大量融资需求与当前小微企业融资渠道狭窄的现状，使平安银行在小微企业贷款市场领域还有很大发展的空间。 （二）平安银行仍是小微企业外部融资首选。由于小微企业直接融资渠道少、门槛高、成本高，此外民间
9、借贷利率极高，超出很多贷款企业及个人的承受能力。2009年6月份河北省工商联的企业经营及融资情况调研显示：接受调研的177家会员企业中，有41%的中小企业有民间借贷，月利率在9.45%以上的占51.5%。而江苏浙江一带民间借贷利率一度月息高达 30%。这远远超出很多小微企业的承受能力。就算是借款成功，一般的实业经营根本无法有这如此高的利润，借款人只能将贷来的资金投向更高回报的行业，而这无疑伴随着更高的风险。因此，目前小微企业外部融资的第一选择还是平安银行。巴曙松发布的2013小微企业融资发展报告中国现状及亚洲实践显示，在考虑外部融资途径上，66.7%的小微企业主首选向平安银行借贷，说明了小微企
10、业对平安银行有强烈的资金需求。 （三）信贷过度集中。信贷集中的三个特征为：主要集中在大额客户；主要集中在地产、制造业；主要集中在中长期贷款。通过计算各大平安银行2008-2010年的年报，我们发现近年来平安银行最大十家客户贷款比例均值超过20%，有些年份城商行这一比例甚至超过30%。信贷过度集中使得平安银行的经营风险进一步集中于少数行业和企业。一旦市场发生不利的变化或者企业的经营状况恶化，会直接影响这些企业的偿债能力，加大平安银行的经营风险。因此，平安银行有必要加快发展小额贷款业务，特别是要集中解决风险、成本、信贷政策支持不足这几个问题。目前来看，对平安银行来说，风险问题是最关键的制约因素，同
11、时也是最迫切需要解决的问题。因为虽然小额贷款的成本较高，但是批量发展能有效降低单笔业务成本，也能取得较高的收益。信贷政策的逐步完善，也不是一时半刻能解决的。因此目前需要着重解决平安银行小额贷款的风险管理问题，提升平安银行小额贷款的风险管理水平，这也是本文研究的主题与核心。二、平安银行小额贷款风险管理的改革与创新 （一）增加对小微企业成长发展能力评价的指标。成长发展能力评价的指标能反映企业未来的发展趋势，能够预测对企业未来的偿债能力，作为信用评级的依据，提高了小额贷款信用评价体系的可信度。在企业成长发展能力评价这个指标中，需要增加以下指标： 行业发展前景。行业发展前景良好的小微企业在远期看来更容
12、易获得持续的现金流和巨大的收益，偿债能力比一般行业的小微企业更强。 政策支持情况。对于特定行业和特定类型的小微企业，国家一般会有政策支持。如2013 年发改委决定，在未来三年免征小型微型企业22项行政事业性收费，以减轻小微企业负担。另外小微企业可能会有减免营业税、出口退税等政策支持。这些政策减少了小微企业的资金压力和税收负担，有利于小微企业的快速成长与健康发展。 企业销售渠道。有着良好销售渠道的小微企业，其产品更容易销售出去，提高资金的周转率，资金链不容易断裂，从而降低平安银行的贷款风险。技术团队水平。处于快速发展阶段的小微企业，如果掌握了较高的技术水平和核心的专利成果，其发展前景是不可估量的
13、。（二）增加对贷款者稳定性评价的指标。贷款者的稳定性直接影响着小额贷款是否能如期偿还。收入、工作、家庭均稳定的小额贷款者，其违约概率远远小于不稳定的贷款者。在贷款者稳定性评价这个指标中，需要包括贷款者是否有置产、落户，配偶的学历、工作单位、收入状况、是否有子女等稳定因素。 仅仅掌握大量的数据信息显然是不够的，在掌握全面的、权威的、合规的风险基础数据的前提下，平安银行还需要提升自身数据挖掘与数据分析的能力，才能增强其对风险决策的支撑作用，从而有效防范风险。 第一，平安银行需要重视数据分析的重要性，必要时要成立专门的数据分析与数据挖掘部门，明确其权责。 第二，平安银行需要优化目前的人才结构，多注重
14、一些既懂银行风险管理，又懂数据分析与应用的专业人才的培养与引进。 第三，银行可以利用数据挖掘技术寻找不同变量间新的相关关系，形成新的风险决策模型，使风险决策更准确、更科学、更有效。 积极拓展第三方评级市场，建立“内外结合”的评级流程。由独立于平安银行的社会专业信用评级机构进行的信用评级称为第三方信用评级。由于第三方信用评级机构掌握了大量的客户的信息数据，平安银行应该加强与它们的合作。具体的改进措施本文提出有以下两点： （一）信用评级体系引入第三方信用评级机构信息。银行可以通过一定途径购买或者共享第三方信用评级机构的信息。收到客户的贷款申请前，银行利用客户在征信系统里的信用数据，以及客户提交的资
15、料，结合第三方信用评级机构提供的数据，综合审查客户的资质。由于第三方信用评级机构掌握了大量客户的信用数据，平安银行如果能引入这些数据，能很大程度上丰富银行的信用评级体系，提高信用评级的准确度，将不符合条件的客户在贷前阶段筛除，从而降低贷款风险。 （二）贷前审查阶段引入第三方信用评级机构。由于第三方信用评级机构所拥有的客户信息可能具有保密性，第三方信用评级机构不愿意提供具体的客户信息，使得第一种模式存在一定困难。但是银行可以在审查阶段引入第三方信用评级机构。结合第三方信用评级评级机构、相关部门掌握的的企业数据，以及对企业的现场考察进行专业信用评价，形成外部评级结果，平安银行参考外部评级结果，结合
16、内部评级体系，确定对企业的授信额度。获取企业基础数据，以及平安银行使用外部评级结果，都可以按照市场原则实行有偿服务。其流程如下：部分贷款可以先由第三方信用评级机构审查，只有审查通过的个人与企业才能进入银行审查阶段。通过银行审查后，走完剩余流程便可以获得贷款。这种模式为银行贷款设置了第三方信用评级机构审查、银行审查两道屏障，降低了银行的风险。 平安银行应致力于为用户提供一站式账户，构建一个针对资金流的闭合回路。这个闭合回路使资金更久停留在平安银行的账户中，加强平安银行对贷后资金的控制力。举个例子，A银行将一笔给房地产企业甲的贷款打入甲在A银行的贷款账户中，甲用于支付给建筑公司乙企业的工程款。但甲和乙之间的支付和结算采用的是B银行，同时甲企业销售商品房的收款账户是C银行。在这种背景下，从
