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1、创金合信量化多因子股票型证券投资基金2018年第4季度报告创金合信量化多因子股票型证券投资基金2018年第4季度报告2018年12月31日基金管理人:创金合信基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2019年01月19日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信
2、用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。 2 基金产品概况基金简称创金合信量化多因子股票基金主代码002210基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年01月22日报告期末基金份额总额711,331,486.96份投资目标在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金为股票型基金，股票投资部分占基金资产的比例不低于80%。本基金将采取定量与定性相结合的方法，运用“自上
3、而下”的资产配置逻辑，形成对大类资产预期收益及风险的判断，进而确定资产配置的具体比例。其中，本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。业绩比较基准中证1000指数收益率90%+银行人民币活期存款利率（税后）10%风险收益特征本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称创金合信量化多因子股票A创金合信量化多因子股票C下属分级基金的交易代码002210003865报告期末下属分级基金的份额总额698,816
4、,848.60份12,514,638.36份3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日)创金合信量化多因子股票A创金合信量化多因子股票C1.本期已实现收益-25,457,569.79-217,897.112.本期利润-46,285,543.72-933,943.143.加权平均基金份额本期利润-0.0657-0.09604.期末基金资产净值614,192,222.4710,834,423.795.期末基金份额净值0.87890.8657注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
5、用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较创金合信量化多因子股票A净值表现阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-6.80%1.70%-10.02%1.71%3.22%-0.01%创金合信量化多因子股票C净值表现阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-6.95%1.70%-
6、10.02%1.71%3.07%-0.01%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期程志田本基金基金经理、量化投资部总监2016-01-22-12年程志田先生，中国国籍，金融学硕士，2006年7月加入长江证券股份有限公司任高级研究经理。2009年7月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。2011年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，于2011年11月15日至2013年4月15日担任大摩深证300基金的基金经理。2013年9月加
7、入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。2015年5月加入创金合信基金管理有限公司，现任量化投资部总监、基金经理。注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；2、证券从业年限的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关决定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、公开募集证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法和证券投资基金信息披露管理办法等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
8、理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订），通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，公司
9、旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，该基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析回顾2018年四季度，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方面，量化选股模型提供了选股依据；另一方面，仓位管理上我们严格按照量化择时模型进行操作。4.5 报告
10、期内基金的业绩表现截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为0.8789元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.80%，同期业绩比较基准收益率为-10.02%；截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为0.8657元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.95%，同期业绩比较基准收益率为-10.02%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）1权益投资533,932,36
11、0.3683.30其中：股票533,932,360.3683.302基金投资-3固定收益投资31,414,684.504.90其中：债券31,414,684.504.90资产支持证券-4贵金属投资-5金融衍生品投资-6买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-7银行存款和结算备付金合计58,660,842.119.158其他资产16,959,530.362.659合计640,967,417.33100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业8,938,739.0
12、01.43B采矿业5,640,632.000.90C制造业325,260,766.3952.04D电力、热力、燃气及水生产和供应业18,407,864.522.95E建筑业9,902,106.241.58F批发和零售业32,275,103.975.16G交通运输、仓储和邮政业20,806,719.003.33H住宿和餐饮业-I信息传输、软件和信息技术服务业27,678,264.824.43J金融业2,620,864.800.42K房地产业36,324,792.225.81L租赁和商务服务业8,360,878.001.34M科学研究和技术服务业351,868.000.06N水利、环境和公共设施管
13、理业19,176,453.673.07O居民服务、修理和其他服务业-P教育-Q卫生和社会工作-R文化、体育和娱乐业15,812,621.732.53S综合2,374,686.000.38合计533,932,360.3685.435.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1600894广日股份753,0994,104,389.550.662002541鸿路钢构581,3144,080,824.280.653002546新联电子1,080,6004,073,862.000.654603088宁波精达358,3834,064,063.220.655600710苏美达1,088,5004,016,565.000.646603020爱普股份532,8003,958,704.000.637300172中电环保756,9003,951,018.000.638002406远东传动745,4003,943,166.000.639600269赣粤高速961,2003,748,680.000.6010600590泰豪科技689,3303,715,488.700.595.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例（）1
