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1、初级银行从业资格考试风险管理提分卷（一）（考前预测）1. 【单选题】对小企业进行信用风险分析时，商业银行应关注一些主要的风险点，以下不属于对小企业进行信用风险分析时应关注的是( )。A. 很少开具发票（江南博哥）B. 可能出现逃债现象C. 产品多样化D. 经不起原材料价格波动 正确答案：C参考解析：对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应重点关注以下风险点：(1)中小企业普遍自有资金匮乏、产品结构单一，更容易受到市场波动、原材料价格和劳动力成本上涨等因素的影响，因此一般会存在相对较高的经营风险，直接影响其偿债能力。(2)中小企业在经营过程中大
2、多采用现金交易，而且很少开具发票。因此，商业银行进行贷前调查时，通常很难深入了解其真实情况，给贷款审批和贷后管理带来很大难度。(3)当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃废债现象，直接影响其偿债意愿。2. 【单选题】商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头100，英镑多头150，美元空头180。则使用短边法确定的总敞口头寸为()。A. 500B. 100C. 300D. 200 正确答案：C参考解析：短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，首先分别加总每种外汇的多头和空头(分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和) ；其次
3、比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。净多头头寸之和为：50+100+150=300，净空头头寸之和为：20+180=200；因为前者绝对值较大，所以总敞口头寸为300。3. 【单选题】下列关于商业银行资本的说法中，错误的是()。A. 账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B. 账面资本包括普通股股本实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等C. 监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本D. 经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本 正确答案：D参考解析：经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御
4、非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。4. 【单选题】相比较而言，（）最容易引发操作风险的业务环节。A. 法人信贷业务B. 柜面业务C. 代理业务D. 资金交易业务 正确答案：B参考解析：柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。5. 【单选题】“暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款”属于法人信贷业务()环节的操作风险。A. 评级授信B. 贷前调查C. 信贷审批D. 信贷审查 正确答案：C参考解析：法人信贷业务信贷审批环节的操作风险有：超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行
5、业、企业审批发放信用贷款；授意或支持调查、审查部门撰写虚假调查、审查报告；暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款等。6. 【单选题】按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即()。A. 偏好收益、厌恶风险B. 厌恶收益、厌恶风险C. 偏好收益、偏好风险D. 厌恶收益、偏好风险 正确答案：A参考解析：按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险。6. 【单选题】按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即()。A. 偏好收益、厌恶风险B. 厌恶收益、厌恶风险C. 偏好收益、偏好风险D. 厌恶收益、偏好风险 正确答案：A参考解析：按照马
6、柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险。7. 【单选题】下列属于柜员管理违规事例的是（）。A. 对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核B. 柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作C. 对应该逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对D. 银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等 正确答案：B参考解析：选项ACD属于平账和账务核对的违规操作；柜员管理违规事例包括：柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作；授权密码泄露或借给他人使用；柜员盗用会计主管密码私自授权，重置客户密码或强行修改客户密码；设立劳动组合时，不注意岗位之间的监督制约；柜员调离本工作岗位时，
7、未及时将柜员卡上缴并注销，未及时取消其业务权限等。8. 【单选题】下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（）。A. 评价主体是商业银行B. 评价目标是客户违约风险C. 评价结果是信用等级和违约概率D. 评价内容是客户违约后特定债项损失的大小 正确答案：D参考解析：客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。9. 【单选题】识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产（）的变动情况。A. 10以下B. 10%以上C. 20以下D. 20以上
8、 正确答案：B参考解析：识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况，通过间接持股方式形成的关联关系，通过非股权投资方式形成的隐性关联关系，客户核心资产重大变动及其净资产10以上的变动情况，客户对外融资、大额资金流向、应收账款情况，客户主要投资者、关键管理人员及其亲密亲属的个人信用记录。10. 【单选题】下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。A. 良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力B. 风险管理不能改变商业银行的经营模式C. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据D. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值 正确答案：
9、B参考解析：风险管理是商业银行经营管理的核心内容。风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在以下几个方面。(一)健全的风险管理体系能为商业银行创造价值(二)良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力(三)风险管理可以改变商业银行的经营模式(四)风险管理能够为商业银行风险定价提供依据(五)风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力11. 【单选题】贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。A. 一般准备B. 专项准备C. 特种准备D. 一般风险准备 正确答案：C参考解析：贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，特种准备指
10、针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。12. 【单选题】在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额是指()。A. 资产方的资金流入加负债方的资金流出B. 资产方的资金流入减负债方的资金流出C. 资产方的资金流入乘负债方的资金流出D. 资产方的资金流入除负债方的资金流出 正确答案：B参考解析：在合同期限错配表中，资产方的资金流入减负债方的资金流出等于银行在特定时间内期限错配金额。13. 【单选题】在操作风险损失中，资金划转错误所带来的损失属于( )。A. 监管罚没B. 账面减值C. 追索失败D. 资产损失 正确答案：C参考解析：追索失败。由于工作失误、失职或内部事件，使原本能
11、够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关方不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。如资金划转错误、相关文件要素缺失、跟踪监测不及时所带来的损失等。14. 【单选题】以下属于商业银行合格循环零售风险暴露的是( )。A. 单笔不超过100万授信的个人信用卡B. 某银行发放一笔50万，期限1年的中小企业贷款C. 以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款D. 某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信 正确答案：A参考解析：合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款，合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。15. 【单选题】( )是指通过购买某种金
12、融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A. 风险转移B. 风险补偿C. 风险对冲D. 风险规避 正确答案：A参考解析：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。16. 【单选题】商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是( )。A. 设立专户核算代理资金B. 签订书面委托代理合同C. 代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D. 遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示 正确答案：C参考解析：在代理业务中，由于人员因素引起的操作风险违规事项主要包括：业务人员贪污或截留手续费
13、，不进入大账核算；内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入；未经授权或超过权限擅自进行交易；内部人员盗窃客户资料谋取私利等。17. 【单选题】正向收益率曲线意味着( )。A. 投资期限越长，收益率越高B. 投资期限越长，收益率越低C. 投资期限越短，收益率越高D. 收益率高低与投贷期限的长短无关 正确答案：A参考解析：正向收益率曲线意味着投资期限越长，收益率越高。18. 【单选题】( )是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。A. 风险诱因B. 关键风险指标C. 风险报告D. 风险控制 正确答案：B参考解析：商业银行建立关键风险指标开展操作风险监测工作，关键风
14、险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。19. 【单选题】 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补偿，因为()。A. 压力测试通常计量正常市场情况下所有能承受的风险损失B. VaR方法只有在99的置信区间内有效C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 正确答案：C参考解析：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可
15、能发生的最大损失。20. 【单选题】如果一家国内商业银行当期的贷款情况为：正常类贷款500亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元。如果拨备的一般准备为15亿元，专项准备为8亿元，特种准备为2亿元，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为()。A. 120B. 125C. 75D. 115 正确答案：B参考解析：根据题意得，不良贷款拨备覆盖率：(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款) 100=(15+8+2)(10+7+3)100=125。21. 【单选题】下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是()。A. 商业银行在制定战略规划时
