《VAR模型Eviews基本操作指引》由会员分享，可在线阅读，更多相关《VAR模型Eviews基本操作指引（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Eviews 基本操作指引：1、ADF 检验 双击序列打开序列数据窗口 View Unit Root Test 单位根检验对话框(1 st differenee，即检验厶X ；intercept :包含截距项; trend：包含趋势项)临界值判断：如果 ADF 检验值小于某一显著性水平下的临界值，则序列在此显著性水平下 平稳。2、根据 SIC 和 AC 值确定 VAR 的滞后期 单位根检验操作的输出结果中3、建立 VAR 模型在 workfile 里QuickEstimate VAR对话窗缺省的是非约束 VAR ，另一选择是向量误差修正模型。 给出内生变量的滞后期间。给出用于运算的样本范围。E
2、n doge nous要求给出VAR模型中所包括的内生变量。Exogenous 要求给出外生变量(一般包含常数项) 。结果显示中，回归系数下第一个括号中的为标准差，第二个括号中的为t值。4、脉冲响应分析( Response of * to * Innovations ) / 方差分解( Variance Decornposition) 在进行脉冲响应函数诊断之前，需要先检验 VAR模型的平稳性，用AR根图(Inverse Roots ofAR Characteristic polunomial) 进行检验。 AR 根图中， 如果点都落在单位圆里， 才可以做脉冲 分析VAR 模型估计结果窗口中如
3、果模型不平稳，则要重新修改变量，去掉不显著变量。View impulse response table5、协整关系检验 前提条件：序列同阶单整6、误差修正模型Quick Estimate VAR 打开序列组数据窗口ViewCoi ntegrati on Test对话窗一一选择 VEC 相比较VAR的设置中要多填入误差 修正项个数(Number of CE ),且此时的外生变量设置中不需要再另外设置常数项。OK7、格兰杰因果检验 前提条件：序列间存在协整关系Eviews 可以直接给出两个变量间的双向格兰杰因果检验结果。OK打开数据组窗口ViewGranger Causality选择最大滞后长度8、建立协整回归方程建立回归模型后，如果模型存在自相关，则建立广义差分模型
