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1、毕业设计（论文）我国商业银行信用风险管理的问题及对策研究 我国商业银行信用风险管理的问题及对策研究韩小龙北京航空航天大学北海学院北京航空航天大学北海学院毕业设计（论文） 第 II页 毕业设计（论文）原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺：所呈交的毕业设计（论文），是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知，除文中特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果，也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体，均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名： 日 期： 指导教师签名：
2、 日期： 使用授权说明本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计（论文）的规定，即：按照学校要求提交毕业设计（论文）的印刷本和电子版本；学校有权保存毕业设计（论文）的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务；学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；在不以赢利为目的前提下，学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名： 日 期： 本人声明 我声明，本论文及其研究工作是由本人在导师指导下独立完成的，在完成论文时所利用的一切资料均已在参考文献中列出。 作者：签字： 时间： 我国商业银行信用风险管理的问题及对策研究 学生姓名：韩小龙 指导老师：李博豪摘 要 我国的商业银行开展风险管理的
3、时间还不算长，所以有很多问题与对策需要探讨与研究。文章分析了我国商业银行信用风险的很多种类与情况,对我国商业银行信用风险管理所取得的进步予以肯定以及对建设银行信用风险管理的具体操作模式进行了介绍，并介绍了发达国家商业银行信用风险管理的先进方法和手段，这使本篇论文为我国商业银行的信用风险管理问题提供技术性支持。通过与发达国家商业银行信用风险管理的比较，发现我国商业银行在信用风险管理方面主要存在很多问题。本论文还为此提出许多见解与解决方法。通过研究我国商业银行信用风险使人们对于信用风险得到进一步的了解与关注，同时，也能进一步明白我们如何更好地降低不必要的信用风险而更高地获得风险调整收益。关键词:市
4、场风险，信用风险，风险最小化Study on the problems and Countermeasures of credit risk management of commercial banks in China Author:Han Xiaolong Tutor : Li BohaoAbstract The thesis introduces you to the Problems and Countermeasures of Chinas commercial banks credit risk management. Chinas commercial banks to deve
5、lop risk management is not a very long time, so there are a lot of problems and countermeasures need to explore and research. This paper analyzes the many types and circumstances of Chinas commercial banks credit risk, affirmed the progress made by Chinas commercial banks credit risk management as w
6、ell as the specific mode of operation of the Construction Bank Credit Risk Management, and commercial bank credit in developed countries advanced risk management methods and tools, which makes this thesis provide technical support for Chinas commercial banks credit risk management issues. By compari
7、son with the credit risk management of commercial banks in developed countries, it is found that there are many problems of Chinas commercial banks in terms of credit risk management. The paper also put forth many insights and solutions. Through the study of Chinas commercial banks credit risk for c
8、redit risk further understanding of and interest, but also to further understand how to better reduce unnecessary credit risk and higher risk-adjusted returns.Key word:credit risk ,information disclosure,establishment,specific mode北京航空航天大学北海学院毕业设计（论文） 第 III页 目 录1绪论11.1 信用风险的研究背景及目的11.2研究的目的和必要性11.3国
9、内外研究现状21.4研究的内容和想法32商业银行信用风险相关理论42.1信用风险的含义42.2信用风险的形成原因42.3信用风险的主要类别52.3.1信用价差风险52.3.2工商贷款信用风险工商贷款信用风险52.3.3消费者贷款信用风险52.4信用风险的主要特征63我国商业银行信用风险管理现状73.1我国经济特点导致商业银行信用风险管理的现状73.2我国商业银行的信用风险管理进入模型化，专业化阶段74我国商业银行信用风险形成原因84.1特定体制下信用观念淡薄84.2 缺乏良好的法律环境84.3 企业改制的不规范影响信贷资产质量，造成信用风险95巴塞尔新资本协议105.1巴塞尔新资本协议的含义1
10、05.2巴塞尔新资本协议的三大支柱105.2.1银行建立自己的内部风险评估机制105.2.2加大对银行监管的力度105.2.3市场对银行业的约束115.3巴塞尔新资本协议对我国商业银行的意义116针对于商业银行的信用风险给出的建议126.1 健全风险管理制度，改进风险管理的体系126.1.1设立风险管理委员会、风险管理人员等许多的风险管理体系126.1.2建立与国际接轨的纵向式审贷体制126.2 建立健全风险管理的内部评价体系。126.3建立科学的信用风险管理模式126.4提高信息披露的质量标准，确保数据资料的真实性13结语14致 谢15参考文献16北京航空航天大学北海学院毕业设计（论文） 第
11、 16页 1绪论1.1 信用风险的研究背景及目的 本文主要讨论我国商业银行的信用风险的研究和存在的问题。商业银行信用风险分析与管理，英文是Commercial Bank Credit Risk Analysis and Management。商业银行在经营活动过程中，主要面临着信用风险、国家及转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险和操作风险等风险。其中，信用风险无疑是最重要的风险。信用风险可定义为银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务的潜在可能性。信用风险管理的目标是通过将信用风险限制在可以接受的范围内而获得最高的风险调整收益。随着我国资金融体制改革步伐的加快和金融业开放程度的提
12、高,国内银行业面临着参与国际竞争的严峻挑战。在金融全球化的新形式下，我国商业银行必须借鉴国际上先进的信用风险管理经验，强化信用风险管理，开发适用的信用风险管理模型。显然，在金融业日益全球化的新形势下，加强我国商业银行的内部评级体系和风险度量模型的研究，缩小与国外同行的差距，已成为刻不容缓的工作。了解商业银行信用管理的相关问题与研究，从而熟悉商业银行的信用有关方面的知识从而明白更多商业银行的信用风险评估以及对应的实行方案，扩充自己对于商业银行的知识面让自己更好地揭示了我国商业银行信用风险管理中存在的问题,最后提出提高我国商业银行信用风险管理水平的对策及建议。信用风险是金融市场中最古老，也是最重要
13、的风险形式之一，它是现代经济体（特别是金融机构）所面临的主要风险。信用风险直接影响到现代社会经济生活的各个方面，也影响到一个国家的宏观经济决策和经济发展，甚至影响整个全球经济的稳定与协调发展。近些年来，随着国际金融市场迅猛地发展，国际间汇率、利率的波动性日益显著,随着美国金融危机的蔓延，银行业的经营发展环境遭受了前所未有的挑战。1.2研究的目的和必要性研究信用风险的必要性，商业银行的信用风险是必须要面对的风险之一，哪个银行都不能逃避。正因为如此如何降低商业银行经营的信用风险成为一大要提。这正正显得信用风险的重要性。美联储前主席格林斯潘曾说过“银行之所以对现代社会做出了巨大贡献，一大原因就在于他
14、们愿意承担风险”。美国著名银行家爱德华费拉斯也曾指出“银行是因为承担风险而盈利，是因为没有有效管理风险而亏本”。1从这两句话中我们就不难看出，没有很好的管理风险能力，银行的生存能力就要受到质疑。也由此可见，商业银行的核心能力就是管理信用风险的能力，因为信用风险管理好了，银行能顺利的运行，获得自己应得的利润；管理不好，亏本是自然严重时甚至是银行倒闭也是有可能的。所以说风险管理是银行的价值所在。自上个世纪八十年代以来,随着金融的全球化及金融市场波动性的加剧,各国商业银行都面临着较大的金融风险,尤其是近二、三十年,诸如巴林银行倒闭等。121世纪是经济、金融全球化的世纪,金融开放是全球经济发展的必然趋势.但与此同时,金融的全球化趋势加剧的波动性使商业银行业面临的信用风险进一
