《2022年期货从业资格考试模拟卷含答案第253期》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年期货从业资格考试模拟卷含答案第253期（71页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022年期货从业资格考试模拟卷含答案1. 多选题 目前，我国没有实行分级结算制度的期货交易所有( )。A 大连商品交易所B 郑州商品交易所C 上海期货交易所D 中国金融期货交易所答案 A,B,C解析 郑州商品交易所、大连商品交易所和上海期货交易所没有实行分级结算制度，即交易所会员不作结算会员和非结算会员的区分;交易所的会员既是交易会员，也是结算会员。中国金融期货交易所采取会员分级结算制度，即期货交易所会员由结算会员和非结算会员组成。2. 多选题 对基差的描述正确的是( )。A 基差受时间差价的影响B 正向市场的基差为负值C 特定的交易者可以拥有自己特定的基差D 基差的计算公式为现货价格减去期
2、货价格答案 A,B,C,D解析 基差可以用简单的公式表示为：基差=现货价格一期货价格。不同的交易者，所关注的基差不同，即特定的交易者可以拥有自己特定的基差。基差受时间差价、品质差价和地区差价的影响。在正向市场中，基差为负值;在反向市场中，基差为正值。3. 多选题 对未取得期货从业资格，擅自从事期货业务的期货公司人员，中国证监会可能做出以下( )处罚。 2014年11月真题A 处5万元的罚款B 处2万元罚款C 警告并处1万元罚款D 给予警告答案 B,C,D解析 期货从业人员管理办法第三十一条规定，未取得从业资格，擅自从事期货业务的，中国证监会责令改正，给予警告，单处或者并处3万元以下罚款。4.
3、多选题 根据中华人民共和国刑法修正案，期货公司的从业人员存在下列（）情形可能会构成诱骗投资者买卖证券、期货合约罪。A 变造交易记录B 提供虚假信息C 伪造交易记录D 销毁交易记录答案 A,B,C,D解析 中华人民共和国刑法修正案五、刑法第一百八十一条规定，修改为：“编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货
4、合约，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；情节特别恶劣的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。”5. 简述题 4某期货公司的期末净资本为4200万元，净资产为6000万元，负债（不含客户权益）为1000万元，风险资本准备为4000万元。该公司下列风险监管指标中优于预警标准的是( )。A.负债净资产B.净资本净资产C.净资本风险资本准备 D.净资本解析 答案ABD解析期货公司风险监管指标管理办法第十八条规定，期货公司应当持
5、续符合以下风险监管指标标准：（一）净资本不得低于人民币1500万元；（二）净资本与公司的风险资本准备的比例不得低于100%；（三）净资本与净资产的比例不得低于40%；（四）流动资产与流动负债的比例不得低于100%；（五）负债与净资产的比例不得高于150%；（六）规定的最低限额的结算准备金要求。第二十一条规定，中国证监会对第十八条规定的风险监管指标设置预警标准。规定“不得低于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的120%，规定“不得高于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的80%。本题中，该公司的净资本为4200万元1500万元120% =1800万元，净资本净资产= 420
6、0/6000=0.740%120%=0.48，负债净资产：1000/6000=0.176. 单选题 当一种期权趋于（）时，其时间价值将达到最大。A 虚值状态B 平值状态C 买值状态D 极度实值或极度虚值答案 B解析 当期权处于深度实值或深度虚值状态耐，其时间价值将趋于O，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于O。如果考虑交易成本，深度实值期权的时间价值均有可能小于O，即当深度期权时间价值小于O时也不存在套利机会；当期权处于平值状态时，时间价值最大。故本题B正确。7. 单选题 期货交易所的董事会秘书由中国证券监督管理委员会提名，（ ）通过。A 会员大会B 理事会C 董事会D 股
7、东大会答案 C解析 期货交易所管理办法第四十六条规定，期货交易所可以设董事会秘书。董事会秘书由中国证券监督管理委员会提名，董事会通过，董事会秘书负责期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜。8. 判断题 期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订），情节轻微的，予以警告，警告向其所在机构发出。（）A 错B 对答案 A解析 根据期货从业人员执业行为准则（修订）第三十七条，从业人员违反本准则，情节轻微，且没有造成严重后果的，予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出。9. 单选题 ()是技术分析的基础。A 道氏理论B 艾略特波浪理论C 江恩理论D 循环周期理
8、论答案 A解析 道氏理论的创始人是美国人查尔斯亨利道，该理论是技术分析的基础。10. 多选题 期货公司限期未能完成整改或者发生下列( )情形的，中国证监会可以暂停其开展新的资产管理业务。A 风险监管指标不符合规定B 高级管理人员和业务人员不符合规定要求C 超出合同约定的投资范围从事资产管理业务D 其他影响资产管理业务正常开展的情形答案 A,B,C,D解析 参见期货公司资产管理业务试点办法第四十九条规定。11. 判断题 期货公司法定代表人可以不具有期货从业人员资格。( )A 错B 对答案 B解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第十五条规定，期货公司法定代表人应当具有期货从业人员
9、资格。第六十四条规定，期货公司现任法定代表人不具有期货从业人员资格的，应当自本办法施行之日起1年内取得期货从业人员资格。逾期未取得期货从业人员资格的，不得继续担任法定代表人。12. 单选题 证券公司申请介绍业务，应当向中国证监会提交全资拥有或者控股期货公司，或者与期货公司被同一机构控制的情况说明，该期货公司在申请日前( )个月月末的风险监管报表。A 1B 2C 3D 5答案 B解析 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法第七条第八项规定，证券公司申请介绍业务，应当向中国证监会提交全资拥有或者控股期货公司，或者与期货公司被同一机构控制的情况说明，该期货公司在申请日前2个月月末的风险监管报表。
10、13. 单选题 某投机者预测5月份棕榈油期货合约价格将上升，故买入10手棕榈油期货合约.成交价格为5 300元吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在5 000元吨再次买入5手合约，当市价反弹到（ ）元盹时才可以避免损失（不计税金、手续费等费用）。A 5 100B 5 150C 5 200D 5 250答案 C解析 总成本=5 3001010+5 000510=780 000元；平均价格为：780 000元150吨=5 200元吨时才可以避免损失。14. 单选题 关于期货公司的表述，正确的是（）。A 公司最重要的风险是自有资金投资风险B 不需要采取措施应对客户的保证金风险C 提供风险管理服
11、务的中介机构D 属于银行金融机构答案 C解析 期货公司属于非银行金融机构。与其他金融机构相比，期货公司具有明显的差异性：期货公司是依托从商品、资本、货币市场等衍生出来的市场提供风险管理服务的中介机构。期货公司具有独特的风险特征，客户的保证金风险往往成为期货公司的重要风险源。期货公司通过成立风险管理公司，为商业实体、金融机构、投资机构等法人或组织、高净值自然人客户提供适当风险管理服务和产品的业务模式。15. 判断题 如果价差不合理，交易者可利用这种不合理的价差对相关期货合约进行方向相同的交易，等价差趋于合理时再同时将两个合约平仓获取收益。A 错B 对答案 A解析 如果价差不合理，交易者可利用这种
12、不合理的价差对相关期货合约进行方向相反的交易，等价差趋于合理时再同时将两个合约平仓获取收益。16. 多选题 在国际期货市场上，保证金制度的实施特点包括（ ）。A 对交易者的保证金要求与其面临的风险相对应B 交易所根据合约特点设定最低保证金标准，并可根据市场风险状况等调节保证金水平C 保证金的收取是分级进行的D 随着合约持仓量的增大，交易所将逐步提高该合约交易保证金比例答案 A,B,C解析 D属于国内保证金制度特点。17. 判断题 按照金融期货投资者适当性制度的要求，投资者提供的银行存款证明应当为加盖境内银行业务章的本外币定、活期存款证明。( )A 错B 对答案 B解析 金融期货投资者适当性制度
13、操作指引第三十四条规定，投资者提供的银行存款证明应当为加盖中国境内银行业务章的本外币定、活期存折、存单等证明文件。18. 单选题 日盘交易时间一般分上午和下午进行，每周（ ）天。A 4B 5C 6D 7答案 B解析 日盘交易时间一般分上午和下午进行，每周5天。19. 单选题 公司制期货交易所股东大会的常设机构是（），行使股东大会授予的权力。A 经理部门B 董事会C 监事会D 理事会答案 B解析 董事会是公司制期货交易所的常设机构，行使股东大会授予的权力，对股东大会负责，执行股东大会决议。20. 多选题 期货公司的股东、实际控制人或者其他关联人有( )情形的，中国证券监督管理委员会及其派出机构可
14、以责令其限期整改。A 占用期货公司资产B 直接任免期货公司董事、监事、高级管理人员，或者非法干预期货公司经营管理活动C 股东未按照出资比例或者所持股份比例行使表决权D 报送、提供或者出具的材料、信息或者报告等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏答案 A,B,C,D解析 期货公司监督管理办法第九十条规定，期货公司的股东、实际控制人或者其他关联人有下列情形之一的，中国证券监督管理委员会及其派出机构可以责令其限期整改：(1)占用期货公司资产；(2)直接任免期货公司董事、监事、高级管理人员，或者非法干预期货公司经营管理活动；(3)股东未按照出资比例或者所持股份比例行使表决权；(4)报送、提供或者出具的材料、信息或者报告等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因前款情形致使期货公司不符合持续性经营规则或者出现经营风险的，中国证券监督管理委员会及其派出机构可以依据期货交易管理条例的规定责令控股股东转让股权或者限制其行使股东权利。21. 单选题 期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知（），并按规定将免职理由、首席风险官履行职责情况及替代人选名单书面报告公司住所地中国证券监督管理委员会派出机构。A 期
