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1、一、单选题：2012 年证券从业资格考试投资基金第五1、基金托管人召集基金份额持有人大会应至少提前（）日公告大会的召开时间、会议形式、审议事项和表决方式等事项。A、10B、15C、30D、602、投资组合保险策略的支付模式为（）。A、直线B、曲线C、凹型D、凸型3、根据证券投资基金法的规定，封闭式基金的基金管理人应当自募集期限届满之日起（内聘请法定验资机构验资。A、5B、10C、20D、30）日4、以下哪些情形下，当单个开放日基金净赎回申请超过上一日基金总份额的（），可以认为发生了巨额赎回。A、15%B、10%C、20%D、5%5、根据中国证监会2007 年 3 月对开放式基金认（申）购费计算
2、方法的统一规定，基金认购费的计算公式为（）。A、认购金额*认购费率B、净认购金额*认购费率C、净认购金额/认购费率D、认购金额/认购费率6、以下市场类型中，不属于有效市场形式的是（A、半弱势有效市场B、弱势有效市场C、半强势有效市场D、强势有效市场）。7、没有被分析家看好的股票往往产生高收益，这种市场异常现象是指（）。A、日历异常B、事件异常C、公司异常D、会计异常8、在（）的情况下，投资者一般会要求较高的债券收益率。1A、债券到期期限较短B、债券预期流动性较差C、债券发行人信用度较高D、债券发行条款对投资者有利9、以下关于我国开放式基金赎回的说法中，不正确的是（）。A、赎回可以通过基金管理人
3、通过电话进行B、采用金额赎回的原则C、在基金合同和招募说明书规定的期限内可以不办理赎回D、赎回的工作日为证券交易所交易日10、M2 测度与夏普指数对基金绩效的排名（）。A、十分不同B、大体相同C、无法比较D、一致11、证券间的联动关系由相关系数 p 来衡量，p 的值为 1，表明（）。A、两种证券间存在完全同向的联动关系B、两种证券的收益有反向变动倾向C、两种证券的收益有同向变动倾向D、两种证券间存在完全反向关系12、以下属于基金信息披露自律性规则的是（）。A、证券投资基金法B、证券投资基金信息披露管理办法C、基金投资组合报告的编制及披露D、上海证券交易所证券投资基金上市规则13、基金管理公司内
4、部控制制度体系中的最低层次是（A、内部控制大纲B、基本管理制度C、部门业务规章D、业务操作手册）。14、根据证券投资基金运作管理办法的有关规定，1 只基金持有 1 家上市公司的股票，其市值不得高于该基金资产净值的（）。A、10%B、5%C、3%D、1%15、目前，我国以股票为主要投资对象的封闭式基金管理费年费率为（A、1%B、0.05%C、1.5%D、2.5%16、信息管理平台应用系统的规范包括（）。A、制定业务连续性计划和灾难恢复计划并定期组织演练B、系统数据应当逐日备份本地妥善存放）。C、系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存 10 年2D、基金销售机构
5、在系统开发和运行中应根据自己的情况自行制定行业标准和数据接口17、投资者将登记在证券登记结算系统中的基金份额转托管到基金注册登记系统，属于（A、跨系统转托管B、系统内转托管C、一步转托管D、两步转托管18、根据有关规定，当证券交易所在日常监控中发现基金异常交易行为时，应该报送给（A、中国证监会B、证券交易所C、证券公司D、商业银行19、基金评价结果是由（）发布的，投资者可以很方便的获取基金评价结果。A、基金管理人B、基金托管人C、基金评价机构D、证券业协会20、根据有关规定，开放式基金的募集期限为自基金份额发售之日起计算不得超过（A、6B、5C、3D、1）转托管。）。）个月。21、基金公司各机
6、构、部门、岗位职责保持相对独立，基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，这体现的是基金管理公司内部控制的（）原则。A、健全性原则B、有效性原则C、独立性原则D、相互制约原则22、下列（A、法定节假日）情形不可以暂停基金估值。B、证券交易所暂停营业C、因不可抗力导致无法准确评估基金资产价值D、基金公布年报23、某投资组合的平均收益率为 14%，收益率标准差为 21%，贝塔值为 1.15。若无风险利率为 6%，则该投资组合的夏普指数为（）A、0.07B、0.13C、0.21D、0.3824、关于货币市场基金每天份额净值的说法，正确的是（A、随机变动B、保持不变C、等于基金份额面值加当日收益D、
7、随基金收益率变化而变动25、在资产组合理论中，最优证券组合的条件为（）。）。3A、无差异曲线与有效边界相切B、无差异曲线与有效边界相交C、无差异曲线与有效边界平行D、以上都不是26、基金投资组合中的某个股票长期停牌期间，市场出现了大幅趋势性波动，为了能使基金资产净值更好地反映市场的这种变化，基金托管人根据国家政策和法律法规，对估值方法做了修改，这种做法符合（）原则。A、采取合理的估值方法B、建立复核制度C、建立凭证管理制度D、建立账务组织和账务处理体系27、基金托管协议是明确基金管理人与（）各自职责及相关业务内容的协议。A、基金公司B、基金托管人C、基金份额持有人D、基金监管机构28、在我国，
8、封闭式基金的交割与资金交收实行（A、TB、T-1C、T+1D、T+2）制度。29、根据中国证监会 2007 年 3 月的统一规定，基金认（申）购费率将按（）为基础收取。A、认购份额B、净认购份额C、净认购金额D、认购金额30、基金净值收益率的计算方法有多种，其中常被用来对未来收益率进行估计的是（A、时间加权收益率B、算术平均收益率C、几何平均收益率D、年（度）化收益率31、我国证券投资基金法规定，封闭式基金的存续期应在（）年以上。A、20B、15C、10D、5）。32、基金管理人在销售基金产品时向投资者提供费率优惠属于基金促销手段中的（）。A、人员推销B、广告促销C、营业推广D、公共关系33、
9、以下关于基金管理公司高级管理人员的有关资格管理的表述中，正确的是（）。A、基金管理公司高级管理人员不包括公司的副总经理B、基金管理公司的董事和基金经理的任免，不用向中国证监会报告4C、申请基金管理公司高级管理人员任职资格的人必须取得基金从业资格D、基金管理公司独立董事要有 3 年以上金融、法律或者财务的工作经历34、基金产品定价是指（）。A、与基金产品本身相关的各项费率的确定B、对基金产品认购价格的确定C、对基金产品申购价格的确定D、对机构投资者买卖基金产品的各项费率的确定35、按照投资对象不同，可将基金分为（）。A、契约性基金、公司型基金B、股票基金、债券基金、货币市场基金和混合基金C、股票
10、基金、债券基金D、成长型基金、收入型基金36、消极的债券组合的管理者通常把（A、市场价格B、指数价格C、风险价格D、无风险价格）看作均衡交易价格。37、为了进一步保障基金信息质量，法规规定，基金年度报告应当经（A、1/3 以上B、2/3 以上C、1/2 以上D、全部38、基金资金清算中的交易所资金清算，在（）日执行清算指令。A、TB、T+1C、T+2D、T+339、目前我国证券投资基金反映的是一种（）关系。A、信托B、债权C、担保D、股权）独立董事签字同意。40、根据有关规定，基金托管人每（A、月B、季度C、半年D、年）撰写一次内部监察稽核报告，向监管机构报告。41、一般认为，股票投资风格中的
11、小型资本股票战略的风险（）大型资本股票战略。A、可能高于也可能低于B、等于C、低于D、高于42、根据证券投资基金运作管理办法规定，封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的（）。5A、90%B、80%C、70%D、60%43、以下关于资本资产定价模型(CAPM)的飙述，错误的是（）。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时，市场组合 M 成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券 F 与市场组合 M 的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置44、货币市场基金日每万份基金净收益的计算公式为
12、（A、当日基金净收益当日基金份额总额*10000B、当日基金净收益当日基金份额总额*1000C、当日基金份额总额当日基金净收益*10000D、当日基金份额总额当日基金净收益*1000）。45、需要以托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算公司开设的账户是（）。A、基金结算备付金账户B、TA 账户C、基金证券账户D、基金资金专用存款账户46、在半强势有效市场的假设下，下列说法不正确的是（）。A、当前的股票价格已经充分反映了与公司前导有关的全部公开信息B、公开信息除包括历史价格信息外，还包括公司的公开信息、竞争对手的公开信息、经济以及行业的公开信息等C、试图通过分析公开信息是不可能取得超额收益的D
13、、这个假设对任何内幕信息的价值持否定态度47、不主动寻求取得超越市场的表现，而是试图复制指数的表现的基金是（A、主动型基金B、被动型基金C、收入型基金D、平衡性基金）。48、（）对威廉-夏普(William Sharpe)的资本资产定价模型(CAPM)的可检验性提出质疑，并提出了替代的套利定价模型。A、靳蒂芬-罗斯B、尤金-法玛C、威廉-夏普D、哈里-马科维兹49、在每一年的某个月份或每个星期的某一天，市场趋势往往表现出一些特定的规律，这被称为（）。A、小公司效应B、低市盈率效应C、短期趋势D、日历效应50、我国基金管理公司最核心的业务是（）。A、基金募集与销售6B、基金投资管理C、受托资产管理业务D、基金运营服务51、（）是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的风险。A、经营风险B、系统性风险C、管理运作风险D、财务风险52、采取多个基金共用一个基金合同、子基金独立运作的结构形式的基金被称为（）。A、系列基金B、基金中的基金C、保本基金D、混合基金53、风险调整收益衡量方法
