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1、初级银行从业风险管理考试（全考点覆盖）名师点睛卷含答案1. 多选题：市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是()。A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异正确答案：ABCDE2. 单选题：商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计开发应持有的态度，以下不正确的是()。A.
2、不能超越本行业务的现实需求B.要慎重对待系统设计、开发的全过程C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程D.不能贪大求全正确答案：C3. 单选题：对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越()。A.弱B.强C.不变D.不确定正确答案：B4. 多选题：下列中关于贷款组合风险的说法中，正确的有（）。A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产的总体风险C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风
3、险识别中应更多地关注系统性风险因素E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性正确答案：ABCDE5. 多选题：现场检查处理阶段包括（）。A.检查处理的方式B.“现场检查意见书”的作出和执行C.“行政处罚决定书”的作出D.“行政处罚决定书”的执行E.现场检查事实与评价正确答案：AB6. 多选题：【2014年真题】运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括()。A.根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数B.利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度C.将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为
4、决策是否贷款的标准D.在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正E.不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正正确答案：ABC7. 多选题：信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括()。A.利率风险B.违约风险C.结算风险D.汇率风险E.股票风险正确答案：BC8. 单选题：A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为5亿元，销售成本为36亿元，2010年期初存货为1120万元，期末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为()天。A.72B.10C.120D.140正确答案：B9. 单选题：【2014年真题】商业银行将()和经营目标结合起来，是创造公
5、共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.领导能力C.企业社会责任D.战略发展计划正确答案：C10. 单选题：下列选项中，不属于操作风险资本计量的标准法中公司金融的二级目录的是()。A.政府融资B.投资银行C.咨询服务D.资金管理正确答案：D11. 单选题：商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务善恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。A.减少负债的损失B.确保贷款的资金安全C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.以抵押品的价值来补偿经济资本正确答案：C12. 多选题：某公司2009年1月4日从A银行获取了一笔贷款金额1000万元、为
6、期1年、年利率7%、到期连本带息偿付的流动资金贷款，根据巴塞尔新资本协议中违约的定义，则出现下述哪些情况时，该公司将被A银行视为违约客户？（）A.截至2010年2月15日，该公司仍未偿还该笔贷款B.为优化资产结构，2009年7月4日，A银行以1000万元的价格将该笔贷款出售给B银行C.2009年7月，由于经营不善，该公司向法院申请破产D.考虑到贷款质量下降，2009年9月，A银行为该笔贷款提取了250万元的专项准备E.2010年1月4日，A银行与该公司订贷款重组协议，同意免除其70万元的利息，该公司偿还200万元的贷款本金，剩余800万元2010年7月3日偿还，年利率6%正确答案：BCDE13
7、. 多选题：【2013年真题】市场风险报告包括（）。A.投资组合报告B.风险分解“热点”报告C.最佳投资组合复制报告D.最佳风险对冲策略报告E.交易限额报告正确答案：ABCD14. 单选题：【2014年真题】在正常的市场条件下，市场风险报告通常()向高级管理层报告一次。A.每天B.每周C.每月D.每季度正确答案：B15. 单选题：有效风险管理体系建设必须以（）为先导。A.健全的内部控制机制B.完善的公司治理机构C.先进的风险管理文化培育D.有效的风险治理策略正确答案：C16. 多选题：【2015年真题】良好的声誉是商业银行生存之本。声誉风险管理应重点强调的内容包括()。A.明确商业银行的战略愿
8、景和价值理念B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值D.有明确记载的危机处理或决策流程E.建设学习型组织正确答案：ABCDE17. 单选题：由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是()。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险正确答案：C18. 单选题：【2013年真题】下列不属于常用的市场限额风险的是（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额正确答案：D19. 单选题：经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。A.RAROC=(收益一预期损失)非预期损失B.RAROC=(收益一非预期损失)预期损失C.RA
9、ROC=(非预期损失一预期损失)收益D.RAROC=(预期损失一非预期损失)收益正确答案：A20. 单选题：假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。A.2.5%B.5%C.10%D.15%正确答案：B21. 单选题：【2013年真题】商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为贷款的主要融资来源。A.现金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款正确答案：C22. 单选题：某企业2015年销售收入20亿元人民币，
10、销售净利率为14，2015年初所有者权益为36亿元人民币，2015年末所有者权益为48亿元人民币，则该企业2015年净资产收益率为（?）。A.600B.611C.633D.667正确答案：D23. 多选题：下列关于国别风险评估指标中比例指标的说法，正确的有()。A.外债总额与国民生产总值之比越低，表明外债负担越重B.偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，衡量一国短期的外债偿还能力C.应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性D.国际储备与应付未付外债总额之比衡量一国国际储备偿付债务的能力E.国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力正确答
11、案：BCDE24. 多选题：下列选项可以作为期权标的的有()。A.外汇B.石油C.黄金D.大豆E.国库券正确答案：ABCDE25. 单选题：【2014年真题】商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务是()。A.柜台业务B.信贷业务C.资金交易业务D.代理业务正确答案：D26. 多选题：关于期货的以下说法，正确的有()。A.期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合同B.金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类C.利率期货可以用来规避汇率风险D.股票指数期货涉及股票本身的交割E.期货交易具有规避市场风险的功能正确答案：ABE27. 单选题：
12、下列()不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导正确答案：C28. 单选题：（）是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.融资流动性正确答案：B29. 单选题：（）是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行信息系统安全管理正确答案：D30. 单选题：【2015年真题】选择关键风险指标的基本原则
13、不包括()。A.相关性B.可持续性C.可计量性D.风险敏感性正确答案：B31. 单选题：【2012年真题】下列关于商业银行风险管理理念的认识，错误的是()。A.风险管理的目标是从根本上消除各类金融风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体发展战略之中C.商业银行应致力于持久培育良好的风险文化D.良好的风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力正确答案：A32. 多选题：市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（）A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.商品价格风险E.流动性风险正确答案：ABD33. 单选题：【2012年真题】根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，
14、其中()风险敏感度最高。A.替代标准法B.高级计量法C.标准法D.内部评级法正确答案：B34. 单选题：下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL.)系统的是()。A.个人因素B.资本充足性C.管理水平D.流动性正确答案：A35. 多选题：下列关于法人客户评级模型的说法，正确的有()。A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低C.RiskCalc模型是适合于上市公司的违约概率模型D.RiskCalc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择最能预测违约的一组变量E.CreditMonitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型正确答案：ABD36. 多选题：银行的资产组合可以通过（）方式提供流动性。A.资产抵押式回购B.资产租赁C.资产质押式回购D.资产到期E.资产出售
