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1、名词1、经济资本：也称风险资本，是银行用以抵御业务风险的资本，或资本中用于抵御业务风险的部分；是由商业银行的管理层内部评估而产生的配置给资产或某项业务用以减缓风险冲击的资本。2、长期次级债务：是指原始期限最少在五年以上的次级债务。 3、大额可转让定额存单（CDs）：是由定期存单衍生出来的一种重要的存款创新形式，是由银行发行的记载一定金额、期限和利率的存款凭证。4、核心存款：是指那些对利率变化不敏感，不随上述因素的改变而改变的存款。5、同业拆借：是指金融机构之间的短期资金融通，主要用于支持日常性资金周转，它是商业银行为解决短期资金余缺、调剂法定准备金头寸而融通资金的重要渠道。6、累进利率金融债券
2、：是浮动期限式、利率和期限挂钩的债券。7、资产证券化：是指将缺乏流动性但却具有预期未来现金流的资产汇集起来，形成一个资金池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券，据以融通资金的过程。8、消费贷款：是指银行向申请购买住房、汽车、耐用消费品或用于学生教育、家居装修和旅游等个人消费需要的借款人发放的贷款。9、贴现：是指票据持有人在票据到期前为获得资金而将票据权利转让给银行的行为。10、银团贷款：又称辛迪加贷款，是由一家或数家银行牵头，多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团，采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的方式。11、承诺业务：是指银行允诺在未来一
3、定时期按约定条件向客户提供约定信用额度的业务。12、贷款承诺：是指银行向客户许诺在未来的一定时期按约定条件提供一定资金的贷款。13、信用风险：是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务，或信用质量发生变化影响金融工具价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险。14、市场风险：也称系统风险或不可分散风险，是由于宏观方面的因素引起的对整个金融体系和经济活动造成破坏和损失的风险，如利率风险、汇率风险、政策风险等。15、回购协议：证券持有人将证券卖给投资者，同时承诺在将来某一日期购回该证券。 16、中间业务：是指商业银行在办理资产负债业务的基础上，不运用或者不直接运用自己的资金，以中间人的身份
4、替客户办理收付、汇兑和其他委托事项，并收取一定费用的业务。17、混合资本债券：是针对巴塞尔资本协议对于混合（债务、股权）资本工具的要求而设计的一种债券形式，所募资金可计入银行附属资本。 18、操作风险：是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。19、项目贷款：主要用于支持新建企业的固定资产投资和运营资本需求的贷款。20、信用（5C）分析：借款人的品德（Character）；借款人的能力（Capacity）；借款人的资本金（Capital）；借款人所提供的担保品（Collateral）情况；借款人的经营环境（Condition）。 简答1、 商业银行的作用/功能答：支
5、付中介；信用中介；信用创造；金融服务作用。2、 资本的作用答：保障作用；经营作用；监管作用。3、巴塞尔协议的三大支柱答：一、最低资本要求，二、外部监管（监管当局对资本充足率的监督检查），三、市场约束（信息披露）4、影响存款规模的因素答：经济发展水平和发展阶段；货币政策；物价水平和通货膨胀的程度；利率水平；社会保障程度；消费观念和习惯；市场竞争的格局；银行服务质量、硬件设施、规模、信誉和公众形象等因素。5、商业银行的存款经营策略答：丰富存款品种；合理定价；增加服务项目和提高服务质量；提供以贷引存等吸引存款的附加措施；加大存款的营销力度，完善网点设置和硬件设施；提升银行信誉和公共形象。6、吸收存款
6、与发行经营债的区别答：筹资的目的不同；筹资的机制不同；筹资的效率不同；所吸收资金的稳定性不同；资金的流动性不同。7、资产证券化的运作程序答：贷款出售银行汇集资金池；组建特别目的公司作为证券化的基础；特别目的公司与贷款银行签订资产转让合同，基础贷款银行出售资产（参与出售、转让出售、债务更新）；特别目的公司对资产进行重组，信用增级；证券承销商发行证券；资金池公司进行贷款资产管理。8、资产证券化的意义答：可以降低筹资成本；使银行信贷延伸到了证券市场；增强了银行资金的流动性；提高了银行资本充足率；具有创新意义（主要表现在：风险转移创新、信用工具的创新、证券化是提高银行资产流动性的创新、证券化是银行职能
7、和经营理念的创新）。9、消费贷款的特点答：消费贷款只能用于消费；贷款对象是自然人；收益相对稳定，风险相对较小；个案分散、金额低、笔数多、跟踪期限长。10、消费贷款的管理要点答：借款的目的和用途；借款人的收入水平、就业及婚姻状况；借款人的财务状况；抵押物或担保人确认。11、抵押贷款与质押贷款的区别答：标的物的范围不同；标的物的占有权是否发生转移不同；对标的物的保管义务不同；受偿顺序不同；能否重复设置担保不同；对标的物孳息的收取权不同。12、贷款抵押物选择原则答：合法性原则、易售性原则、稳定性原则、易测原则。13、商业银行贷款定价原则答：保证贷款安全性原则；利润最大化原则；扩大市场份额；维护银行形
8、象原则。论述1、试述商业银行提高资本充足率的办法答：分子策略（增加核心资本：发行普通股，提高留存利息）；分母策略（增加附属资本：发行可装换债券、混合债务、长期次级债务）；综合措施（银行并购）。2、试述商业银行所面临的风险及风险管理策略答：商业银行风险种类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家、声誉、法律、战略风险八大类；风险管理策略：1风险规避：指银行通过拒绝或退出某一业务或市场来消除本机构对该业务或市场承担的风险。就是不做业务，不承担风险。；2风险分散：风险分散指通过多样化的贷款和投资来分散和降低风险的方法；3风险对冲：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或
9、衍生产品，来冲销表的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。4风险转移：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法；风险转移可分为保险转移和非保险转移。5风险补偿：风险补偿主要是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿；对于那些无法通过分散或转嫁等方法进行管理，而且又无法规避，不得不承担的风险，商业银行可以采取在交易价格上加进风险因素，即风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。3、 试述资产证券化对商业银行的意义答：可以降低筹资成本；使银行信贷延伸到了证券市场；增强了银行资金的流动性；提高了银行资本充足率；具有创新意义（主要表现在：风险转移
10、创新、信用工具的创新、证券化是提高银行资产流动性的创新、证券化是银行职能和经营理念的创新）。计算1、 商业银行资本金的计算2、贴现计算贴现金额=汇票金额贴现利息贴现利息=汇票金额x贴现率x（贴现日-汇票到期日）/3653、 派生存款计算存款总额=原始存款/（存款准备金率+超额准备金率+体现率）派生存款=存款总额-原始存款4、 贷款定价5、存款定价例1、某银行有原始存款1000万元，假定法定存款准备金率为20%，现金漏损率为15%，那么这家银行可以产生多少的派生存款。答：派生存款=1000（20%+15%）1000 =2857.141000 =1857.14万元例2、一家银行的资本规模为100亿
11、元人民币，总资产为1500亿元人民币，该行的资产负债表表内和表外项目如下，请根据此计算该银行的风险总资产及资本充足率为多少？并判断它是否符合巴塞尔协议的要求？资产负债表内项目 万人民币金额转换系数风险权数现金750短期政府债券3000国内银行存款7520%家庭住宅抵押贷款7550%企业贷款975100%资产负债表内总资产1500资产负债表内项目金额转换系数风险权数用来支持政府发行债券的备用信用证1501.0020%对企业的长期信贷承诺3000.5100%表外项目加总450答：例3、某商业银行现有风险资产3亿元，核心资本充足率为3%。资本充足率为6.5%。如果银行未来风险资产将增加10%，而且要
12、求核心资本充足率达到4%，资本充足率达到8%，那么该银行需要增加多少资本？其中核心资本增加多少？答：资本=风险资产 资产充足率该银行需要增加资本：3 （1+10%） 8%3 6.5%=0.069亿元其中需要增加核心资本：3 （1+10%）X 4%3 3%=0.042亿元例4、某企业与96年3月1日向银行申请商业汇票贴现，汇票金额为10万元，汇票到期日为7月15日，经银行审查后同意即日起办理贴现，贴现率按月9，求贴现利息和贴现付款项。答：贴现利息=100000 134 （930）=4020元 贴现付款项=1000004020=95980元例5、一家银行目前资产为10亿元，资产额为6000万元，其
13、中有800万普通股，每股面值4元，该银行收入总额为1亿元，经营费用支出8000万元，所得税率3%，在目前的经营状况下，如果银行要增加2000万元资本，有以下三种方案可供选择：（1） 以每股10元发行200万普通股；（2） 以每股20元出售100万年息8%的优先股；（3） 以10%的票面利率发行资本债券2000万元。请比较说明哪种方案为最优方案？答：（1）10000-8000=2000万元，2000（135%）=1300,1300/1000=1.3元； （2）（1300-20008%）/800=1.43元； （3）200010%=200万元，（2000-200）65%/800=1.46元。选择方案3最为有利。课本P87例题、P151贷款保本利率和保利利率
