银行风险管理试题

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1、第1题 在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括（） A贷款金额B回收率C回收率的波动性D贷款违约风险之间的相关性您的答案:A正确答案:C解析： 回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的某参数指标。第2题 以下哪项不属于由于人员因素造成的操作风险素?（） A内部欺诈 B失职违规C核心雇员流失 D行业竞争激励您的答案:D正确答案:D解析： 操作风险的人员因素主要是指商业银行员工发生内部欺诈、失职违规以及员工的知识技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良而引起的风险。第3题 当久期缺口为（）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。

2、A正值 B负值C零 D无法判断您的答案:B正确答案:B解析： 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。第4题 Credit MetriCs TM计算资产组合风险价值的两种方法是（） A解析法与历史模拟法B历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D解析法与蒙特卡洛模拟法您的答案:D正确答案:D解析： 解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解释。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。第5题 我国商业银行流动性监管的指标中，存贷比不得低于（） A

3、50% B60%C80% D75%您的答案:D正确答案:D解析： 存贷比=各项贷款各项存款l00%，该指标不得低于75%。第6题 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（） A公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标您的答案:D正确答案:D解析： 效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面覆盖监管职责，确保监管

4、目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。第7题 关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中不正确的是（） A中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下，市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量B巴塞尔新资本协议将市场约束列为与最低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据巴塞尔新

5、资本协议的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露，推动会计制度的国际化，提高会计信息的一致性和可比性C巴塞尔委员会意识到，监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施D目前，上市股份制银行已按中国证监会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验，随着提高信息披露的力度，有可能在较短时间

6、内达到新协议的要求您的答案:D正确答案:C解析： 斥责、经济惩罚不是特殊的督促方法。一般性的信息可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”、斥责、经济惩罚等举措来予以督促。对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如“监管当局可以要求银行如果不进行信息披露，将不允许采用较低的风险权重或特殊方法”。第8题 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（） A风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B风险度量的结果受制于历史周期的长短C无法充分计量非线性金融工具的风险D以大量的历

7、史数据为基础，对数据的依赖性强您的答案:未作答正确答案:C解析： VaR的出现正解决了之前很多风险价值的测量方法无法充分计量非线性金融工具的风险的难题。第9题 下列不属于单一客户信用风险监测的内生变量的是（） A品质指标 B实力指标C盈利指标 D成长能力指标您的答案:未作答正确答案:D解析： 客户风险的内生变量包括以下两大类指标：基本面指标(品质类指标、实力类指标、环境类指标)、财务指标(偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标、增长能力指标)。第10题 失职违规不包括以下哪种情形?（） A滥用职权的情形B从事未授权交易的情形C盗用资产的情形D支配超出权限资金额度的情形您的答案:未作答正确答案

8、:C解析： 失职违规的情形包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。盗用资产的情形属于内部欺诈行为。第11题 商业银行采用高级风险量化技术面临（） A法律风险 B市场风险C模型风险D声誉风险您的答案:未作答正确答案:C解析： 高级风险量化技术建立在卓越的风险模型基础上，计量模型往往有一定的假设条件，而这些假设是否符合实际情况也是值得探讨的问题。第12题 监管部门对内部控制评价的内容不包括（） A风险识别和评估评价B风险规避评价C监督与纠正评价D信息交流与反馈评价您的答案:未作答正确答案:B解析： 风险管理的根本目标不是为了完全消除风险、规避风险，而是建立在充分认识风险、分析风险的前

9、提下，有选择地经营风险、管理风险、获取风险溢价，从而创造价值。第13题 商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（） A难以准确反映流动性状况B对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低C现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性D现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况您的答案:未作答正确答案:B解析： 现金流分析是对商业银行短期内的现金流入和现金流出的预测和分析，可以评估商业银行短期内的流动性状况。分析过程比较简单，因为是短期的预测分析，不存在滞后性，这是一种典型的定量分析方法。第14题 商业银行向某客户提供一笔3年期贷

10、款，该客户在第一年的违约率是09%，第二年的违约率是l4%，第三年的违约率是21%，根据死亡率模型，该信用等级的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率为（） A0947 B0957C0826 D0862您的答案:未作答正确答案:B解析： 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户债项的违约概率(即死亡率)，计算的方式为，不同年份的归还概率相乘。第15题 以下关于商业银行对客户评级一评分模型进行验证的表述，错误的是（） A商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率B商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系，过程和风险因素评估的准确性和一

11、致性C商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率D商业银行必须定期进行模型的验证您的答案:未作答正确答案:C解析： 商业银行必须在违约频率持续高于违约概率的情况下，上调违约频率。第16题 下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（） A风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致B能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序C所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求D所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本利润要求您的答案:未作答正确答案:D解析： 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求，D项明显错误。第17题 资产证券化的作用在于（） A提高商业银

12、行资产的流动性B增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C是一种风险转移的风险管理方法D以上都正确您的答案:未作答正确答案:D解析： 资产证券化的主要目的在于变存量为流量，提高商业银行资产的流动性，增强商业银行关于资产和负债管理的自主性，也是一种分先转移的风险管理方法。第18题 以下负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是（） A社团存款 B个人存款C中小企业存款 D集团公司存款您的答案:未作答正确答案:B解析： 零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类和服务质量的感性因素

13、，因此零售存款相对稳定。第19题 对维持本行资本充足率承担最终责任的是（） A股东大会和董事会B董事会和监事会C董事会和高级管理层D高级管理层和内部审计人员您的答案:未作答正确答案:C解析： 董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任。第20题 以下哪项是银行监管的首要环节?（） A机构准入 B市场准入C高级管理人员准入 D运营准入您的答案:未作答正确答案:B解析： 市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。第21题 对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（） A标准法B基本指标法C内部模型法 D高级计量法您的答案:

14、未作答正确答案:C解析： 对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。内部模型法是计算市场风险加权资产的方法，故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。第22题 进行（）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。 A情景分析 B压力测试C融资渠道管理 D应急计划您的答案:未作答正确答案:C解析： 融资管理渠道的定义。第23题 在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（） A管股东、管风险、管效益、提高透明度B管法人、管经营、管风险、提高透明度C管法人、管风险、管内控、提高透明度D管股东、管经营、管内控、提高透明度您的答案:未作答正确答案:C解析： 略第24题 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（） A15亿 B12亿C20亿 D30亿您的答案:未作答正确答案:B解析： 利用内部评级法计算出来的风险参数可得：预期损失=违约概率违约风险暴露违约损失率=5%X(120%)X 300=12(亿元)。第25题 在内部评级法初级法下合格净额结算不包括（） A表