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1、2022年初级银行从业资格考试真题及解析考试科目：风险管理一、单选题（总共80题 ）1.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（ ）。(0.5分)A、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件B、客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任答案：A解析：商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真
2、实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。2.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（ ）。(0.5分)A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件D、通过第三方识别客户身份，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任答案：C解析：商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明
3、文件，进行核对并登记。3.下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险（ ）(0.5分)A、股票价格风险B、折算风险C、交易风险D、信用风险答案：A解析：略4.即使采用适当的缓释工具，也不能（ ）操作风险。(0.5分)A、限制B、降低C、分散D、消除答案：D解析：操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。5.下列关于商业银行内部审计独立性的表述中，错误的是（ ）。(0.5分)A、独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外B、内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性C、审计人员
4、在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作D、独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上答案：D解析：独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外。衡量是否独立的标准是内部审计活动的开展是否受到干扰。独立性可以理解为内部审计部门的独立性和内部审计人员的独立性。组织上的独立性是指内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性，不受来自管理层和其他方面的干扰和阻挠，独立地开展内部审计活动。人员的独立性是指内部审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作。独立性是内部审计应有的特质之，也是对内
5、部审计工作的内在要求。6.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（ ）。(0.5分)A、业务员贪污或截留代理业务手续费B、客户通过代理收付款进行洗钱活动C、委托方伪造收付款凭证骗取资金D、代客理财产品受利率波动造成损失答案：D解析：商业银行代理业务操作风险的种类有：人员因素；内部流程；系统缺陷；外部事件。A项属于人员因素；BC两项属于外部事件；D项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。7.根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（ ）。(0.5分)A、账面资本、经济资本、监管资本B、持续经营资本、破产清算资本C、核心一级资本、其他一级资本、二级资本D、实收资本、资本公积、盈余资本
6、答案：A解析：根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。其中，账面资本是银行持股人的永久性资本投入；经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额；监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。8.下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（ ）。(0.5分)A、不适用于非上市公司B、运用LogitProbit回归技术预测客户的违约概率C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者答案：B解析：RiskCalc模型是在传统信用评
7、分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用LogitProbit回归技术预测客户的违约概率。C项属于KMV的CreditMonitor模型的核心内容；D项属于KPMG风险中性定价模型的核心思想。9.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）。(0.5分)A、卖出永久债券B、买入即将到期的20年期债券C、买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券D、买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券答案：D解析：当收益率曲线向上倾斜时，如果预
8、期收益率曲线变得较为平坦，理性投资者可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。10.核心负债比率中核心负债的定义为（ ）。(0.5分)A、活期存款的50以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券B、活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券C、活期存款的50以及距到期136个月以上(含)定期存款和发行债券D、活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券答案：A解析：根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，核心负债包括距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及活期存款的50；总负债是指银行资产负债表中负债方总额。11.某银行为争取客户资源开发了一种新
9、的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（ ）类别。(0.5分)A、内部流程B、外部事件C、人员因素D、系统缺陷答案：A解析：从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大原因，表现形式主要有:员工方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等;内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等;系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善;外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。题中描述的情形属于内部流程中产
10、品服务缺陷引起的操作风险。12.在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是（ ）。(0.5分)A、客户利益B、股东利益C、资本D、金融监管机构的要求答案：C解析：资本是风险的最终承担者，因而也是风险管理最根本的动力来源。在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。13.关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法中正确的是（ ）。(0.5分)A、风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B、董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C、
11、高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D、风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系答案：D解析：A项属于监事会的职责；B项属于高级管理层的职责；C项属于董事会的职责。14.处于声誉风险管理的第一线的部门是（ ）。(0.5分)A、声誉风险管理部门B、声誉风险审计部门C、声誉风险监测部门D、声誉风险评估部门答案：A解析：声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关注的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。15.下列关于战略风险管理的说法，正确的是（ ）。(
12、0.5分)A、经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B、风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C、商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D、战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在答案：A解析：战略风险的一个重要工具是经济资本配置，利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。B项，董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南；C项，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训；D项，与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，
13、并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。16.下列哪项不属于政治风险?（ ）(0.5分)A、政府更替B、财产征用C、洗钱D、政治冲突答案：C解析：政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。17.在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险，被称为（ ）。(0.5分)A、传染风险B、外汇风险C、转移风险D、政治风险答案：C解析：转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境
14、外债务的风险。18.下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是（ ）。(0.5分)A、流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债券或其他支付义务，满足正常业务开展的其他资金需求的风险B、大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机C、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险D、流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平答案：C解析：流动性风险与信用风险、市场风险、操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。19.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最
15、大化为首要经营目标的银行,2002-2007年间,其信贷资产主要投向房地产行业,资金交易业务主要集中于高收益的次级债券,2008年受金融危机的冲击,该银行面临严重的流动性风险,经分析可确认,该银行的面临的流动风险是其（ ）长期积累、恶化的综合作用结果。(0.5分)A、信用风险、市场风险和战略风险B、声誉风险、市场风险和操作风险C、市场风险、战略风险和操作风险D、信用风险、声誉风险和战略风险答案：A解析：2002-2007年间,其信贷资产主要投向房地产行业，属于战略风险；资金交易业务主要集中于高收益的次级债券属于信用风险；2008年受金融危机的冲击，属于市场风险。20.下列各项中，属于违反就业制度和工作场所安全事件的是（ ）。(0.5分)A、性别及种族歧视事件B、盗用财产或违反监管规章C、产品性质或设计缺陷导致的损失事件D、公司政策导致的损失事件答案：A解析：就业制度和工作场所安全事件，指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。21.（ ）是最具流动性的资产。(0.5分)A、现金B、票据C、股票D、贷款答案：A解析
