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1、商业银行风险加权资产计算及新资本协议监管报表系统简介(RWA项目)北京高伟达软件技术有限公司 2010年5月1 系统概述1.1 项目背景根据中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）发布的中国银行业实施新协议指导意见和银监会相关指引要求，各商业银行应该使用内部评级法计量信用风险的资本要求，使用内部模型法计量市场风险的资本要求。 风险加权资产计算及新资本协议监管报表系统（RWA）实施是满足新巴塞尔协议和中国银监会对风险加权资产计算及相关报告方面的功能要求，实现信用风险、市场风险、操作风险相关加权资产的全面计算和相关风险报告的生成。1.2 系统目标在充分满足巴塞尔新资本协议（BASEL II）
2、和我国银监会相关监管要求前提下，为银行设计数据管理体系；提出满足新资本协议的目标数据模型和数据质量要求，分析银行数据现状与目标数据需求和数据质量要求的差距，撰写银行数据管理框架、数据管理政策，提出银行数据质量改进和控制方案，并制定相关数据标准。系统实现以下功能：1、计算覆盖银行法人、集团全部风险敞口的RWA；2、资本充足率的计算；3、风险参数敏感性分析；4、加工生成监管报表及信息披露报表；5、按各种维度对RWA进行分析，加工生成内部管理报表；6、报表灵活展现和查询；7、数据管理功能：包括总分核对、数据质量报表、数据审计、参数管理；8.、系统安全与权限管理。1.3 参考资料巴塞尔新资本协议商业银
3、行银行账户信用风险暴露分类指引商业银行信用风险内部评级体系监管指引商业银行专业贷款监管资本计量指引商业银行信用风险缓释监管资本计量指引商业银行操作风险监管资本计量指引1.4 术语定义RWA(Risk-weighted Assets)：风险加权资产。PD(Probability of Default)：违约概率。LGD(Loss Given Default）：违约损失率。EAD(Exposure at Default)：违约风险暴露。M(Maturity）：有效期限。R：相关性。B：期限调整。K：资本要求。监管报表：新资本协议范围下银监会监管报表。信息披露报表：新资本协议第三支柱信息披露报表。信
4、用风险缓释：通过采取抵押、担保或信用衍生工具以及净扣协议中冲销头寸等办法转移或降低信用风险的方法和技术。2 系统总体方案2.1 设计原则2.1.1 开放性RWA系统的生产环境涉及到的网络设备、服务器硬件、数据仓库引擎和其它软件包都应当遵循开放的工业标准，支持主流的技术规范、标准和产品（如：TCP/IP、HTTP、ODBC、JDBC等），从而保证RWA系统成为符合标准又不失灵活的开放的应用系统。2.1.2 可扩展性考虑到保护用户投资等多种因素，大多数计算机系统都有对扩展能力方面的要求。而就RWA这样的数据仓库系统而言，这方面的要求显得尤为突出。为保证可扩展性系统应采用松散耦合的架构，支持体系结构
5、的扩展。系统应采用模块化设计方式，保证软硬件具有模块化扩展能力，以适应扩大应用范围、增加多种功能的需要。系统能够支持系统规模的扩充，能实现对现有系统和未来系统的灵活性支持，保证在可以预期的时间范围内系统的可持续扩展。2.1.3 可靠性RWA系统作为全行的分析系统必须具有非常好的可靠性。同时，任何系统都有可能出现问题和故障，RWA系统作为一种软件同样也会出现问题和错误，因此该系统必须具备完善的故障恢复机制和容错机制，避免任何单点故障的存在。2.1.4 高效性RWA系统的高效性主要包括2个方面：n 系统可以及时响应用户请求。n 系统在指定时间窗口内完成ETL操作，并将抽取对源系统的影响减至最低。2
6、.1.5 安全性RWA系统集中了各业务系统的数据，为全分行范围的用户提供服务。保证数据的安全存储，保证系统间或系统内各个模块间的数据安全传输，让正确的用户、通过正确的手段、访问允许的信息和服务是RWA系统安全设计的重要内容。2.1.6 实用性和易用性RWA系统是典型的分析型应用，存在大量的用户交互，这就要求系统易于使用，仅需要对最终用户提供适当的培训就可以方便地使用新的分析工具，从而减少IT人员的工作量，同时加强了数据分析的灵活性。2.1.7 混合负载能力RWA系统既要承担一般的报表查询和数据分析的工作，也要回答各种与战略决策相关的复杂问题，因此对该系统混合负载能力的要求会越来越高。2.1.8
7、 数据粒度数据的粒度指数据聚合或汇总的程度。汇总程度越低（数据的详细程度越高），其粒度就越低。在分析平台概念出现之前，大部分业务分析人员收集详细数据，自己进行汇总，这样处理响应时间长、代价大，而且数据质量也有问题。一个设计比较好的分析平台能够通过合适的粒度级别提供恰当的数据提高这一过程。2.1.9 数据时效性数据的时效性处理如下问题：n 根据用户的需求数据采集应达到什么样的实时性？n 数据在归档之前要在数据仓库中保留多久？这些因素决定基础数据平台数据从中央数据库到最终用户的复制或分布时间周期，可以增加带宽以保证最终用户从中央数据库处理报表任务的时效性；同时，需要的数据粒度越低，ETL所需的时间
8、越长，分析平台数据存储可用时间可能越短、或其响应时间可能越长；这也可能影响到数据在数据分析平台体系架构中的存放，以保证提供用户所需要的数据和对效率的要求。2.2总体架构RWA系统主要分为源系统、数据仓库TD平台、前端展现平台三个部分。l 数据源：包含了为RWA应用提供源数据的系统，为RWA应用提供原始数据支持。 l ETL流程调度：主要作用是负责完成各个数据层次的ETL任务的监控和执行，并记录ETL处理结果，供运维人员检查。l 数据服务层：作为数据仓库的数据核心部分，它负责存储和管理来自各种源数据系统的数据，并为访问用户提供数据服务。l 数据缓储区：保留作为后续ETL处理的缓存数据，数据是按源
9、系统划分的；在基础数据区中，保留历史、最小粒度的，数据是按照主题存放的；在数据集市区中，一般是按应用划分的。l 中间服务层：主要包括RWA复杂规则计算，参数管理服务。l 访问控制层：主要包括WEB、认证、安全、门户四方面的服务。利用UAAP提供的LDAP服务实现用户身份管理和认证管理。l RWA Web服务器：主要是用于存放静态WEB页面和配置信息，用于分担部分请求，降低应用服务器的负担。对动态页面请求，则通过部署在WEB服务器上的mod_wl.so插件访问AP服务器。对于报表请求，则通过超链接方式访问报表服务器。l 数据审计：报表数据应该是可追溯的，需要保留供审计用的中间结果。l 数据检核：
10、通过数据检核，才允许生成报表。2.3 物理架构 物理架构按提供的服务可以划分为数据加载子网、数据服务子网、应用服务子网、WEB服务子网和安全服务子网。数据加载子网连通ODS系统和数据服务子网，用于数据抽取、加载。数据服务子网是整个数据仓库系统的核心，一方面与数据加载子网相连完成数据加载；另一方面为应用服务子网提供数据服务，最终用户不应直接访问数据仓库。在数据服务子网部署了Teradata数据仓库服务器。 应用服务子网部署了支持数据仓库应用的所有中间层服务器。应用服务子网一方面向数据服务子网提交用户请求、获取返回结果，另一方面为WEB服务子网提供动态查询、分析服务。 WEB服务子网为访问数据仓库
11、系统提供统一的门户界面和访问控制机制，向应用服务子网相连提交用户请求。 UAAP服务器属于安全服务子网，它为Web 服务子网提供统一的用户登录认证服务。RWA用户通过企业网连接到RWA系统。2.3.1 数据库服务器数据库服务器以共享方式使用Teradata技术平台。RWA所需要和所产生的数据全部部署在风险数据集市中（TD平台），其中所需要的源系统明细数据存储在风险数据集市的RWA应用接口层，RWA计算所产生的中间数据和最终结果数据存放在风险数据集市的RWA应用层，RWA规则计算及相关业务参数也一并存储在风险数据集市中。2.3.2 RWA应用服务器风险数据集市的RWA应用接口层读取数据，在ETL
12、中实现规则计算，对于复杂且难以在ETL实现的计算规则在AP服务器计算模块实现，同时AP服务器完成相关用户查询、参数维护等应用处理，对于业务参数、敏感性分析、风险参数、调度管理、元数据管理等实现模块化处理。2.3.3 RWA Web服务器 RWA Web服务器主要是用于存放静态web页面和页面的配置信息，用于分担部分请求，降低应用服务器的负担。对动态页面请求，则通过部署在WEB服务器上的mod_wl.so插件访问AP服务器。对于报表请求，则通过超链接方式访问报表服务器。2.3.4 报表服务器 报表服务器以共享方式使用RIDE报表服务器。2.3.5 登录认证平台使用UAAP统一用户登陆认证平台，实
13、现系统安全与权限管理需求。2.3.6 系统安全架构设计鉴于数据仓库中数据的商业性和保密性，因此系统整体安全是体系结构设计中重要的环节之一。下图为RWA系统安全体系逻辑架构图。从上图可知，RWA系统实际上是一个集网络、硬软件基础环境、数据库系统以及应用系统这样一个的综合体，而且是面向最终业务用户的使用。因此整体的安全策略是设计多层次的安全机制来保护信息的私密性和安全性。2.4应用架构RWA项目包括基础数据采集，RWA计算模型，数据质量检核，前端展现平台四大部分功能。2.4.1 基础数据采集 对公信贷资产部分包含：专业贷款、中小企业、一般公司贷款。 零售资产部分包含：微小企业贷款、住房抵押贷款、合
14、格循环零售类贷款和其他零售类贷款。 资金业务部分包含：债券投资、同业往来、回购、衍生业务。 其它资产部分包含：股权投资、资产证券化。 市场风险RWA市场风险RWA基于外部市场风险计量系统提供的银行内部市场风险模型的VaR，并且根据监管规则和返回测试的结果，计算市场风险RWA。 操作风险RWA 操作风险直接从操作风险系统导入操作风险RWA结果。2.4.2 RWA计算模型信用风险RWA包括：标准法、FIRB法和AIRB法下的三种计算方法。整个计算模型分RWA应用接口层、计算中间层、报表展现层三个部分。如下图所示：l RWA应用接口层RWA应用接口层是保存RWA计算的基础数据，提供数据源的接口。主要
15、包含各类风险敞口的资产明细表。接口层是按照目前建行的业务类型类型划分。主要包括：对公信贷业务，零售信贷业务，资金交易类业务。这些业务涵盖了银行90%以上的风险资产。l RWA计算中间层中间层模型按照巴塞尔协议对风险数据加工规则进行分类。根据不同风险敞口的相同加工规则，设计中间层的表。交易类型主要包含：授信，应收账款，回购交易模块，衍生交易模块，股权投资，其它资产，资产证券化等。中间层的模型设计按照交易，客户，押品三个主题域进行划分。l RWA报表展现层公司主权和银行类可采用FIRB法和AIRB法计算，明细表中保存EAD、PD、LGD、M。其中FIRB法采用外部提供的LGD、M信息，保存在FIRB_LGD和FIRB_M配置表中，其AIRB法使用表内的PD、LGD、M信息来计算结果。零售类采用AIRB法计算，明细表中保存EAD、PD、LGD、M，可计算出RWA。专业贷款、股权投资、现金和其他项目采用SRW、EAD计算的RWA。表外非衍生工具采用CCF、EAD等信息计算RWA。
