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1、2016年宁夏省期货从业资格：套期保值的种类试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。 A期货交易所 B中国证监会 C期货投资者保障基金 D风险准备金 2、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势_。 A相反 B一般相同 C不一定 D完全相同3、期货从业人员执业行为准则（修订）是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。 A中国期货业协会 B中国证监会派出机构 C中国证监会期货部 D期货交易所 4、某投资者共拥有20万元
2、总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入_手合约。 A4 B8 C10 D205、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。 A采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大 B在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金 C以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户 D开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系 6、4月初黄金现货价格为200元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至
3、192元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为_元/克(不计手续费等费用)。 A203 B193 C197 D196 7、_的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。 A移动平均线 B几何平均线 C支撑线 D压力线 8、手续费等费用) A2010元/吨 B2015元/吨 C2020元/吨 D2025元/吨 9、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。 A企业承
4、担损失Y，期货公司承担费用X B期货公司承担费用X和损失Y C企业承担费用X，期货公司承担损失Y D企业承担费用X和损失Y 10、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。 A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利 B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿 C期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管 D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员11、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得
5、更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。林某的行为违反了期货从业人员执业行为准则（修订）关于（）的规定。 A合规执业 B专业胜任 C竞争准则 D不正当竞争 12、管理和使用的具体办法由（）制定。 A国务院期货监督管理机构 B国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会 13、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/
6、吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为_。 A76320元 B76480元 C152640元 D152960元14、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。 A60% B80% C20% D40% 15、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。 A200 B50 C160 D240 16、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为
7、时，应（）。 A及时向主管部门报告 B公平对待该投资者 C及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险 D了解投资者的投资目标 17、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为_。 A19480元 B19490元 C19500元 D19510元 18、分立的说法，不正确的是（）。 A期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C期货交易所采取吸收合并的，合并各方的债务免除 D期货交易所分立的，其债权、债务
8、由分立后的期货交易所承继 19、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是_。 A分类评价申诉机制 B分类评价“一票降级”制度 C分类结果的披露和使用 D分类评审的集体决策制度 20、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是_。 A共同基金 B对冲基金 C商品投资基金 D套利基金 21、某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为_。 A6.375美分/蒲式耳 B20美分/蒲式耳 C0美分/蒲式耳 D6.875美分/蒲式耳22、期货公
9、司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。 A20 B15 C10 D523、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。 A2 B7 C10 D1524、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。 A自然人 B国有企业 C投机客户 D期货交易所会员25、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（）。 A拟设立营业部的决议文件 B申请日前6个月月末的风险监管报表 C营业部的管理制度文本 D拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，
10、有多个符合题意） 1、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。 A公司停业 B变更业务范围 C参股境外期货类经营机构 D控股股东发生变化 2、期货公司及其营业部有（）行为的，根据期货交易管理条例第70条处罚。 A按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理 B未按照规定缴存结算担保金、结算准备金，或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金 C对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求，侵害其他客户合法权益 D以合资、合作、联营方式设立营业部，或者将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集中统一管理规定3、按执行时间划分，期权可以分为_。 A看涨期权 B
11、看跌期权 C欧式期权 D美式期权 4、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。 A甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年 B乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试 C丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计 D丁本科毕业，此前从事了6年的
12、律师工作，现已具有期货从业人员资格5、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是_。 A在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况 B标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五 C系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五 D从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月 6、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据
13、以上信息，回答下列问题： 针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分，期货业协会做出该处分后，应当（）。 A将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库 B要求其所在机构在指定媒体上发出公告 C按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示 D向中国证监会报告 7、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是_。 A波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期 B每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行 C每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成 D艾略特
14、最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律 8、期货期权合约中可变的合约要素是_。 A执行价格 B权利金 C到期时间 D期权的价格 9、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。 A国务院期货监督管理机构 B中国证券业协会 C中国人民银行 D财政部门 10、期货公司的董事会除应当行使公司法规定的职权外，还应当履行下列（）职责。 A研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 B研究制定风险管理、内部控制制度 C审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资
15、产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求 D审议并决定风险管理、内部控制制度11、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是_。 A买进看涨期权 B买进看跌期权 C卖出看涨期权 D卖出看跌期权 12、孙某为某期货公司期货从业人员，一日，孙某母亲病重，急需钱用，但是孙某手头拮据，无力支付手术费用，无奈之下，孙某将其代理的客户的保证金代缴手术费。如果客户得知孙某挪用保证金的行为后，向中国证监会反映了孙某的行为，中国证监会有权对孙某采取的措施有（）。 A责令改正 B监管谈话 C纪律惩戒 D出具警示函 13、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。 A国有企业 B国有控股企业 C金融机构 D事业单位14、期货市场风险管理的必要性主要包括_。 A期货市场充分发挥功能的前提和基础 B减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要 C适应世界经济自
