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1、票据类集合资产管理计划设立申报材料 第二章 集合计划说明书第二章票据类集合资产管理计划说明书（限定性集合资产管理计划）管理人：股份有限公司托管人：中国XX银行股份有限公司票据类集合资产管理计划设立申报材料 第二章 集合计划说明书目 录一、重要提示3二、释义4三、集合计划介绍8四、集合计划有关当事人介绍11五、委托人参与集合计划13六、集合计划的成立17七、投资理念与投资策略18八、投资决策与风险控制20九、投资限制及行为禁止24十、集合计划的账户与资产26十一、集合计划的资产估值27十二、费用支出32十三、收益分配35十四、集合计划的退出37十五、集合计划的展期39十六、集合计划的终止和清算4
2、1十七、信息披露43十八、风险揭示及相应风险防范措施46十九、其他应说明的事项51二十、监管安排52二十一、特别说明53 一、重要提示本说明书依据证券公司客户资产管理业务试行办法、证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和集合资产管理合同全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划
3、未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。中国证监会对本集合计划出具了批准文件（证监许可2012*号），但中国证监会对本集合计划做出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。本集合计划说明书作为票据类集合资产管理计划集合资产管理合同的重要组成部分，请认真阅读。二、释义在本集合计划说明书中，除非文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义：集合资产管理合同：指票据类集合资产管理计划集合资产管理合同及对其的任何修订和补充；试行办法：指2003年12月18日经中国证券监督管理
4、委员会发布并于2004年2月1日施行的证券公司客户资产管理业务试行办法；实施细则：指2008年5月31日中国证监会发布并于2008年7月1日实施的证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）；中国：指中华人民共和国；中国证监会：指中国证券监督管理委员会；法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件，地方法规、地方规章及规范性文件；元：指中国法定货币人民币，单位“元”；本集合计划：指依据集合资产管理合同和票据类集合资产管理计划说明书所设立的票据类集合资产管理计划；计划说明书：指经中国证券监督管理委员会审核批准的票据类集合资产管理计划说明书，一份披露本集合资产管理计划管理人
5、、托管人及推广机构、集合资产管理计划参与、成立、退出、费用及税收、资产及估值、收益及分配、信息披露、终止及清算、风险提示等涉及本集合资产管理计划的信息，供集合资产管理计划委托人选择并决定是否提出集合资产管理计划参与申请的要约邀请文件；管理人：指股份有限公司；托管人：指中国XX银行股份有限公司；票据转让(出)行 东莞银行股份有限公司（票据资产）保管行 中国XX银行股份有限公司（票据资产）托收行 中国XX银行股份有限公司推广机构：指股份有限公司、中国XX银行股份有限公司；注册登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司（简称“中登公司”）；集合资产管理合同当事人：指受计划合同约束，根据计划合同享有权利
6、并承担义务的管理人、托管人和计划份额持有人；委托人：指依据集合资产管理合同和票据类集合资产管理计划说明书参与本集合计划的投资者，包括个人投资者和机构投资者；持有人：指集合计划单位的持有人；个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于集合资产管理计划的自然人投资者；机构投资者：指依法可以投资集合资产管理计划，在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织； 本集合计划成立日：本集合计划自中国证监会做出批准决定之日起6个月内启动计划的推广工作，推广时间不超过60个工作日，推广期结束后，集合资产管理计划募集金额不低于人民币1亿
7、元，同时计划的客户不少于2人，集合资产管理计划管理人可以依据试行办法和集合资产管理计划实际参与情况决定停止集合资产管理计划参与，并在具有证券相关业务资格的会计师事务所出具验资报告后宣布集合资产管理计划成立的日期； 推广期：本集合计划自中国证监会做出批准决定之日起6个月内启动推广工作，推广时间不超过60个工作日；存续期：本集合计划成立至终止的期间，本集合计划存续期8年，可展期；工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及其他相关证券交易场所的正常交易日；T日：指日常参与、退出或办理其他集合资产管理计划业务的申请日； Tn日：指自T日（不含T日）起的第n个工作日；参与确认日：开放期参与：委托人提出参
8、与申请日的次日（T+1日）；推广期参与：委托人在推广期申请参与本集合计划，参与申请的最终确认将会在计划成立后的2个工作日内进行确认；退出确认日：委托人退出申请日的次日（T+1日）；封闭期：本集合计划的封闭期为本集合计划成立后3个月、以及成立满3个月后除每个月指定开放日之外的其他工作日，在此期间委托人不得参与、退出本集合计划，但管理人视情况有权决定在封闭期内提前接受参与申请，但同时暂不接受退出申请；开放期、开放日：指接受委托人参与、退出本集合计划或其他业务申请的日期，本集合计划第一个开放日为本集合计划成立三个月期满后的首个工作日，之后每满3个月后的第一个工作日为开放期，如遇节假日则相应顺延至下一
9、交易日，并以管理人的公告为准。推广期参与：指在推广期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划单位的行为，又称为“认购”；存续期参与：指在存续期内本集合资产管理计划委托人购买本集合资产管理计划单位的行为，又称为“申购”；退出：指集合资产管理计划委托人根据集合资产管理计划销售网点规定的手续，向集合资产管理计划管理人卖出集合资产管理计划单位的行为。本集合资产管理计划的退出在开放日办理，又称为“赎回”；本集合计划资产：指依据有关法律、法规和委托人的意愿，本集合资产管理计划成功募集后的资产总额；本集合计划收益：指集合资产管理计划投资所得红利、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息以及其他收益；本集
10、合计划账户：指注册登记机构给委托人开立的用于记录委托人持有本集合资产管理计划管理人管理的集合资产管理计划份额情况的凭证；资产总值：指集合资产管理计划通过发行计划单位/份额方式募集资金，并依法进行有价证券交易等资本市场投资所形成的各类资产的价值总和；资产净值：指集合资产管理计划资产总值扣除负债后的净资产值；单位净值：指集合资产管理计划资产净值除以计划总份额的金额；单位累计净值：指单位净值加上单位份额的累计分红后的金额；单位面值：指人民币1.00元；资产估值：指计算评估集合资产管理计划资产和负债的价值，以确定本集合计划资产净值和单位净值的过程；计划年度：指本集合计划成立日起每满一年为止的期间，如遇
11、节假日，则延后至最近的一个工作日；会计年度：指公历每年1月1日起至当年12月31日为止的期间；关联方：指根据财政部企业会计准则关联方关系及其交易的披露的规定，具有下列情形之一的企业或自然人：直接或间接控制管理人、托管人或受管理人、托管人控制，以及同受某一企业或自然人控制的企业或自然人；管理人、托管人的关键管理人员或与其关系密切的家庭成员以及受该等人员直接控制的企业或自然人；不可抗力：指当事人无法预见，无法避免，无法克服的客观情形，且在生效之后发生的，使当事人无法全部或部分履行合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、突发性公共卫生事件、政府征用、没收、法律法规变化
12、等。管理人或托管人因不可抗力不能履行集合资产管理合同时，应及时通知其他各方并采取适当措施防止委托人损失的扩大； 分红权益登记日：指享有分红权益的计划份额的登记日期，只有在分红权益登记日（不包括本登记日）前购入的计划份额，并在权益登记日当天登记在册的份额才有资格参加分红；二次清算：如本集合计划在终止之日有未能流通变现的证券，管理人应制定针对该部分未能流通变现证券的二次清算方案。当未能流通变现证券达到可变现状态时，管理人应立即对该证券变现，进行清算分配。本集合计划清算分配的结束以本集合计划无未能流通变现证券为止。电子签名约定书： 指股份有限公司特定授权经办人在公证处公正的标准文本，用于委托人在下属
13、营业网点采用电子签名方式签署集合资产管理合同时使用。电子签名承诺书： 指中国XX银行股份有限公司特定授权经办人在公证处公证的标准文本，用于委托人在XX银行下属营业网点采用电子签名方式签署集合资产管理合同时使用。三、集合计划介绍（一）名称和类型1. 集合计划名称：票据类集合资产管理计划2. 集合计划类型：限定性集合资产管理计划（二）投资目标和特点1. 投资目标本集合计划以银行承兑汇票收益权为主要投资对象，即通过购买票据资产转让人已贴现（转贴现）的未到期的银行承兑汇票，持有至到期获得收益。该计划根据市场资金流动性对资产进行合理配置，调配不同到期日银行承兑汇票和现金类资产的投资比例，在控制风险和保持
14、流动性的同时，为中、高端投资者寻求低风险、正收益、长期稳健的资产增值。上述投资目标仅供委托人参考，不构成管理人保证委托人委托资产本金不受损失或取得投资收益的承诺。2. 本集合计划的特点（产品卖点，需再斟酌）（1）精选票据类产品，追求稳定收益本集合计划深入地对票据类产品进行研究，根据资金面和政策面掌握投资节奏，通过适时投资不同期限票据类产品，追求持续稳定回报。（2）注重风险控制，资产安全安全系数高本集合计划注重风险控制，票据类产品存在三种风险：1）承兑银行认为已贴现票据存在瑕疵（存在瑕疵的情况主要包括印章不清，背书人不连续等）；2）已贴现票据为伪造、变造票据；3）承兑银行破产。由于集合计划受让的
15、票据已经过银行验票，有力地控制了风险。因此前两种情况发生几率较小，第三种情况在中国基本不存在。（3）构建投资组合，满足客户资金流动性需求本集合计划管理人根据宏观经济形势、利率和资金面的变化趋势，及未来现金流的状况，选择与开放期相匹配的票据构建投资组合，使集合计划在开放期可转变成现金，满足客户资金流动性需求。（三）投资范围和投资组合比例1. 投资范围本集合计划的投资范围为稳定收益类资产，包括银行承兑汇票收益权，即通过购买票据资产转让人已贴现（转贴现）的未到期的银行承兑汇票，持有至到期获得收益的集合资产管理计划；现金类资产包括现金、银行存款、到期日在1年以内的国债和央票、货币市场基金、期限1年以内的债券逆回购等。2. 投资组合比例（1）银行承兑汇票： 0%95
