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1、 . 股指期货业务基金-期货数据交换接口(试行版)中国证券业协会二一一年三月 / 目 次编写说明1股指期货业务基金-期货数据交换接口31范围32 规范性引用文件33 术语和定义33.1 新订单New Order-Single33.2 执行报告 Execution Reports33.3 交易客户方订单编号ClOrdID33.4 期货公司委托号 OrderID33.5 执行编号 ExecID33.6 报单号 DeclarationID33.7 撮合编号 TradeID33.8 客户资金XX ClientID33.9 客户交易编码 Account34 通讯方式45 消息格式45.1 数据类型45.
2、1.1 整数int45.1.2 浮点数float45.1.3 单个字符char45.1.4 字符串String45.1.5 数据data55.2 域55.2.1 域的使用55.2.2 自定义域55.2.3 域汉字编码55.2.4 域界定55.2.5 语法55.2.6 重复组66 安全与加密67 数据完整性68 扩展方式68.1 扩展分类68.2 扩展规则68.3 版本管理79 消息定义79.1 消息头79.2 消息尾89.3 应用消息89.3.1 客户登录管理类89.3.2 订单业务类109.3.3 查询业务类149.3.4 行情类239.3.5 交易辅助类2510 数据字典2711 结算数据
3、文件格式4811.1 客户基本资金数据文件4811.2 客户出入金记录文件4911.3 成交明细文件4911.4 持仓数据文件5011.5 平仓明细文件5111.6 持仓明细文件5111.7 交割明细文件52附录A FIX会话缺口填补方式54（资料性附录）54附录B FIX会话连接场景55（资料性附录）55B.1 FIX会话登录55B.2 注销56B.3 重发56B.4 重发请求57B.5 心跳和测试请求58附录C 应用场景60C.1 新订单场景图60C.2 撤单场景图60附录D 计算校验和62（资料性附录）62附录E FIX会话62E.1 FIX会话62E.1.1 消息序号62E.1.2 心
4、跳62E.1.3 缺口填补62E.1.4 消息重复发送62E.1.5 消息重新发送62E.1.6 消息确认63E.2 连接63E.2.1 登录63E.2.1.1 连接63E.2.1.2 认证63E.2.1.3 初始化63E.2.2 消息交换63E.2.3 注销63E.2.4 消息恢复64E.3 FIX会话消息65E.3.1 心跳消息（MsgType=0）65E.3.2 登录消息（MsgType=A）66E.3.3 测试请求消息（MsgType=1）66E.3.4 重发请求消息（MsgType=2）67E.3.5 会话拒绝消息（MsgType=3）67E.3.6 序号重设消息（MsgType=4
5、）68E.3.7 注销消息（MsgType=5）70编写说明根据中国证监会关于基金公司参与股指期货业务的有关规定，应基金公司会员要求，中国证券业协会组织编写了股指期货业务基金-期货数据交换接口（以下简称接口），现将接口编写情况与主要内容说明如下：一、编写目的制订本接口主要目的是规范基金管理公司、期货公司、商业银行资产托管部门等机构在股指期货业务中交易、结算数据交换接口格式，提高各方数据交换的一致性、开放性和可扩展性，保障基金管理公司安全稳定的开展股指期货业务。接口实施后将有利于基金管理公司、期货公司减小系统开发的复杂性，避免开发和维护多套数据接口，降低系统互联风险和成本。也有利于证券期货业的信
6、息系统技术接口的开放，为行业营造更加公开、透明的市场环境。二、编写原则本接口的编制遵循以下原则：1、与国际金融标准与国内行业标准保持一致。本接口参照了广泛应用于国际证券期货业的金融信息交换协议（FIX），采用FIX消息格式，在基本应用消息上与FIX保持一致，并针对我国股指期货业务进行了扩展，因此能够与境外FIX系统实现对接。同时，本接口也参照了即将应用于国内证券市场的证券数据交换协议（STEP）。股指期货市场与证券市场参照同样的基础协议有利于各类投资系统的对接。2、充分利用现有的数据接口格式。本接口中交易数据、结算数据接口格式均在XX证券通信公司、期货保证金监控中心公司、上期技术公司、金仕达公
7、司、恒生公司等机构已开发实施的数据格式基础上进行扩展，不仅有利于兼容市场各参与方现有系统，而且有利于本接口的推广。3、便于与时扩展和更新。由于股指期货业务在国内刚刚起步，为了使接口能与时满足各参与方股指期货业务长期发展的需要，能够方便、灵活地实现各种消息扩展，本接口预留了多项扩展内容，便于今后业务发展需要。三、编写过程本接口由XX证券通信公司执笔，基金管理公司、期货公司、托管银行、期货保证金监控中心以与相关单位专家共同参与编写。经过接口的论证选择、起草编写、征求意见、反复修改、不断完善等多个阶段，反复多次听取监管部门、交易所、基金管理公司、期货公司、商业银行等单位的意见，并与相关技术开发商沟通
8、，各有关方面分别对接口提出了许多宝贵的意见和建议，最终形成了接口试用版，推荐行业使用。四、主要内容本接口对股指期货业务中基金与期货间的交易与结算数据接口进行了约定，共11章，主要包含交易接口和结算接口两部分。交易接口规定了应用环境、消息格式、安全与加密、数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容，定义了6个客户登录管理类消息、5个订单业务类消息、19个查询业务类消息、4个行情类消息以与4个交易辅助类消息等共38个应用消息格式，并对201个数据域进行了描述，其中，自定义消息33个，包括客户登录、修改密码、资金与持仓查询、行情订阅等消息，自定义数据域100个，包括风险度、投机套保标志等。结算数
9、据接口定义了客户基本资金数据文件、客户出入金记录文件、成交明细文件、持仓数据文件、平仓明细文件、持仓明细文件和交割明细文件等7类文件格式。五、维护机制接口由中国证券业协会牵头组织制订和完善。当接口需要变更时，由提出单位向协会反映，协会出面组织接口起草小组成员单位进行讨论，并视讨论结果组织修订。由于接口结算数据接口引用了中国期货保证金监控中心公司发布的期货保证金安全存管系统对交易结算会员和非结算会员报送数据的要求，接口将随着期货保证金安全存管系统对交易结算会员和非结算会员报送数据的要求的变更同步变更。本接口试用完善后,中国证券业协会将按照行业标准的报批流程，适时提请全国金融标准化技术委员会证券分
10、技术委员会进行行业标准的审核发布。股指期货业务基金-期货数据交换接口1 范围本接口规定了基金公司参与股指期货业务时，基金公司、托管银行与期货公司之间的交易和结算数据交换接口，其中交易接口规定了应用环境、消息格式、安全与加密、数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容，结算接口采用文件格式，约定了客户基本资金数据文件、出入金记录文件、成交明细文件、持仓数据文件、平仓明细文件、持仓明细文件与交割明细文件等7类文件格式。本接口适用于基金公司参与股指期货业务中，期货公司与基金公司、托管银行等相关金融机构间的交易与结算数据交换。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本接口的引用而成为本接口的条款。凡
11、是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本接口，然而，鼓励根据本接口达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本接口。GB/T 23696-2009证券和相关金融工具 交易所和市场识别码。GB/T 2659-2000世界各国和地区名称代码。GB/T 12406-2008货币和资金的代码。3 术语和定义下列术语和定义适用于本接口。3.1 新订单New Order-Single交易客户方新产生的订单。3.2 执行报告Execution Reports交易服务方响应交易客户方的消息，主要用于：订单确认、订单状态变化确认
12、（如撤单确认）、发送订单的成交回报、订单拒绝。3.3 交易客户方订单编号ClOrdID由交易客户方赋予的订单编号，在订单有效交易日内应保证唯一。3.4 期货公司委托号OrderID期货公司委托号，同一个交易日内必需保证唯一。3.5 执行编号 ExecID期货公司分配的执行编号，在订单有效交易日内应保证唯一，主要用于对应具体执行报告消息。在订单状态应答中，取值为“0”。3.6 报单号 DeclarationID交易所分配的报单号。3.7 撮合编号TradeID交易所分配的撮合编号。3.8 客户资金XXClientID客户在期货公司开设的资金XX。3.9 客户交易编码Account交易所为客户分配
13、的交易编码。4 通讯方式交易双方可自定选择通讯方式。FIX会话层消息请参照附录E。5 消息格式5.1 数据类型数据类型用于定义数据域的取值类型，本接口由几个基本的数据类型（整数、浮点数、单字符、字符串、二进制数据块）和在此基础上扩展的数据类型组成。除“data”数据类型外，其他数据类型均以ASCII码字符串表示。5.1.1 整数int 无逗号和小数位的序号，可表示正负（ASCII码字符-,0至9组成）。符号占据一个字符位置。允许前置字符零（例：“00023”=“23”）。整数类型的扩展定义：长度Length：以整数表示字节为单位的数据长度，正数。重复数NumInGroup：以整数表示重复组的个
14、数，正数。消息序号SeqNum：以整数表示消息序号，正数。域号TagNum：以整数表示的域号（或称Tag），正数，首位不能为零。月日期号day-of-month：以整数表示的月份中第几天，取值1至31。5.1.2 浮点数float含有可选的小数部分，可表示正负（ASCII码字符-,0至9和.组成）。最多15位有效数字。允许前置字符零（例：“00023”=“23”）。允许小数部分后置字符零（例：“23.0”=“23.0000”=“23”）。浮点数类型的扩展定义：除非特别声明，浮点数类型均有正负。量Qty：委托数量等，可以有小数部分。价格Price：小数位数可变。价格偏移量PriceOffset：代表价格偏移量的浮点域。金额Amt：典型的价格与数量相乘结果，如成交金额。百分比Percentage：小数表示方法：.05代表5%。number(m,n)（用于结算文件中）：m表示所有有效数字的最长位数（不含小数点和正负号），小数位数为n。5.1.3 单个字符char指除界定符外所有字母字符和标点字符，区分字母大小写。字符类型的扩展定义：布尔Boolean：该域取值于两个字符，（Y=True/Yes,N=False/No）5.1.4 字符串String区分字母大小写。字符串类型的扩展定义：多元值字符串MultipleValueString：用空格分隔。国家C
