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1、初级银行从业风险管理考试历年真题汇总含答案参考1. 单选题：具体披露的内容和要求,可按（）三个方面确定。A.安全性、及时性和效益性B.及时性、流动性和效益性C.安全性、流动性和效益性D.安全性、流动性和及时性正确答案：C2. 单选题：下列关于汇率风险资本要求计量的说法中，不正确的是()。A.汇率风险资本要求需覆盖机构全口径的外汇敞口，但可以剔除结构性汇率风险暴露B.商业银行需计量各币种净敞口，并使用短边法计算净风险暴露总额C.汇率风险的净风险暴露头寸总额不包括黄金的净头寸D.结构性汇率风险暴露是指结构性资产或负债形成的非交易性的汇率风险暴露正确答案：C3. 多选题：【2014年真题】下列有助于
2、改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括()。A.及时处理投诉和批评B.增加对客户、公众的透明度C.对所有已识别风险一视同仁、集中处理D.制订危机管理应急计划E.与媒体保持良好接触正确答案：ABDE4. 单选题：在违约概率模型中，RiskCalc模型()。A.只适用于上市公司B.运用Logit/Probit同归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者正确答案：B5. 单选题：缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。A.安全性B.盈利性C.流动性D.可持续
3、性正确答案：C6. 单选题：()限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。A.总头寸B.净头寸C.风险D.止损正确答案：A7. 单选题：董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任正确答案：B8. 单选题：信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.公平对待原则D.展期重审原则正确答案：C9. 多选题：可用来简化协方差矩阵的方法的是()。A.对角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型正确答案：AB10. 单选题：从金融机构发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由()引发。A.市场风险
4、B.信用风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：B11. 单选题：()是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.情景分析正确答案：A12. 单选题：在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率正确答案：B13. 多选题：【2015年真题】内部流程因素引起的操作风险主要包括()。A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷C.产品设计缺陷D.错误监控/报告E.结算/支付错误正确答案：ABCDE14. 单选题：在保持其他条
5、件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是（）。A.久期分析B.缺口分析C.情景分析D.敏感性分析正确答案：D15. 单选题：下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。A.恐怖袭击B.监管规定C.声誉受损D.黑客攻击正确答案：C16. 多选题：商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品业务风险（）。A.识别评估B.审查C.计量D.控制E.监督管理正确答案：ABDE17. 多选题：商业银行对流动性状况进行情景分析时，可采用的情景包括()。A.零售存款的大量流失B.主要交易对手违约或破产C.多个市场突然出现流动性枯竭D
6、.流动性资产价值的侵蚀E.融资期限缩短和融资成本提高正确答案：ABCDE18. 单选题：【2013年真题】以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零正确答案：C19. 单选题：下列属于法人信贷业务操作风险成因的是()。A.片面追求信贷市场份额B.个人信用体系不健全C.内控制度不健全D.风险防范意识不足正确答案：A20. 单选题：盈余公积不包括()。A.资本溢价B.法定盈余公积C.任意盈余公积D.法定公益金正
7、确答案：A21. 单选题：商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于()。A.25%B.30%C.40%D.50%正确答案：D22. 单选题：债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于()。A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批正确答案：A23. 单选题：下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。A.减少在不熟悉市场的交易B.采取更为有力的内部控制措施C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配风险资本金正确答案：C24. 多选题：商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有()。A.为客
8、户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸B.银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸C.银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异D.商业银行在对资产负债表进行会计处理时，将功能货币转换成记账货币E.银行、负债之间的币种不匹配时正确答案：ABDE25. 多选题：【2013年真题】有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的有（）。A.强化声誉风险管理培训B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现C.确保及时处理投诉和批评D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来E.制定危机管理规划正确答案：ABCDE26. 单选题：【2015年真题】下列关于风险的说法，正确
9、的是()。A.对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失正确答案：D27. 单选题：外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（）。A.提高我国商业银行的竞争能力B.进一步完善信息披露的监控机制C.改进我国商业银行信息披露D.提高审计效率正确答案：B28. 单选题：盈利能力监管指标不包括()。A.资本金收益率B.资产收益率C.净业务收益率D.存贷款比例正确答
10、案：D29. 多选题：某公司当年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，期初应收账款为7500万元，期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有()。A.销售毛利率为25%B.应收账款周转率为2.11C.销售毛利率为75%D.应收账款周转率为2.35E.应收账款周转天数为171天正确答案：AD30. 多选题：【2013年真题】我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的主要内容包括（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务C.建立、健全以监事会为核心的监督机制D.建立完善的信息报告和信息披露制度E.建立
11、合理的薪酬制度，强化激励约束机制正确答案：ABCDE31. 多选题：重大市场风险报告及时报告重大突发市场风险事件，包括（）。A.反映事件事实B.分析事件成因C.总结吸取教训D.提出市场风险管理改进建议E.评估损失影响正确答案：ABCDE32. 单选题：违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。A.1B.3C.5D.2正确答案：C33. 多选题：【2014年真题】商业银行流动性风险预警信号包括()。A.盈利水平显著降低B.负面的公众报道C.零售存款大量流出D.资产快速增长主要来源于临时性大宗融资E.
12、融资成本大幅上升正确答案：ABCDE34. 单选题：风险迁徙类指标用来衡量商业银行()变化的程度。A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险正确答案：D35. 多选题：以下对风险理解正确的是()。A.风险就相当于损失B.风险是收益的概率分布C.风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性D.风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态E.金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失正确答案：BCDE36. 单选题：【2013年真题】市场准入的主要目标不包括（）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B.维护银行市场秩序C.保护存款者
13、的利益D.行政复议的依据、标准、程序公开正确答案：D37. 单选题：【2012年真题】商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于()管理策略。A.风险对冲B.风险补偿C.风险规避D.风险转移正确答案：D38. 多选题：某企业于当年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款。到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（）。A.调整信贷产品B.减少贷款额度C.调整贷款期限D.调整贷款利率E.限制企业经营活动正确答案：ABCDE39. 多选题：【2014年
14、真题】审慎经营类指标包括()。A.总资产净回报率B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率E.成本收入比正确答案：BCD40. 单选题：【2014年真题】商业银行将()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.领导能力C.企业社会责任D.战略发展计划正确答案：C41. 单选题：监控报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。错误监控报告指商业银行监控报告流程不明确、混乱，负责监控报告的部门职责不清晰，相关数据信息不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的()或者外部汇报不准确。A.操作规范B.监管职责C.汇报义务D.内部控制正确答案：C42. 单选题：代理
