《(完整word版)2013-2014时间序列期末试卷A卷》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(完整word版)2013-2014时间序列期末试卷A卷（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、北方民族大学试卷课程代码：C0204307 课程： 时间序列分析 A卷第-# -页共4页题目-一-二二三四五六七总成绩复核得分阅卷教师名姓班级业、计算题(12分)已知 AR(2)模型为 U -.5B)(1 -0.3B)Xt 二；t(1) Var(Xt)；(2) 分别计算；(k 二 1,2,3)；(3) 计算偏相关系数kk(k =1,2,3)；-二二 二二二二二二二二 二二二二 题试试考末期期学季秋年学- 院学院学学科息信与学数2D ；t 乂 ； =0.5。求、计算题(12分)设时间序列XJ服从AR(1)模型：X Xt_ et，其中et是白噪声序列，E(q)二0,Var(q)二二;xX2(X1
2、= x?)为来自上述模型的样本观测值，试求：(1)模型AR(1)的特征函数及推移算子表达式；(2 )模型参数 胃；的最小二乘估计；(3 )模型参数 2的极大似然估计；三、证明题（12分）设Xt是二阶滑动平均模型 MA（ 2）,即满足Xt，其中et是白噪声序列，并且E（et） =O,Var（et）2，求：（1）证明该MA（2）的可逆性条件；（2）Xt的自协方差函数和自相关函数；（3）Xt的矩估计。四、计算题（10分）对下列ARIMA （ P、d、q）模型，确定其P、d、q，并求出巳Y ）和Va（、丫）(1)= 10+ 125岭_ 0.25 片 _2 十耳一0et_；五、计算题（12分）已知AR（
3、1）模型为 人 二，Xt_；t，求最小均方误差预测（1）用（1）, X；（2）, X；（k）；（2）et（1）, et（ 2）, et（ k）,；七、综合题（30分）通过模拟n=35,时间序列模型，得到以下各图，试分别求:六、计算题（12分）某AR模型的AR特征多项式如下：（1 -1.7x 0.7x2）（1 0.8x12）（1）写出此模型的具体表达式。（2）此模型是平稳的吗？为什么？51015I202630Time6AR/MA01234567890xooooooooo1oooooooooo2oooooooooo3xooooooooo4oooooooooo5xooooooooo6xooooooooo7xooooooooo滞后K123456残差ACF-0.0510.0320.0470.021-0.017-0.019(1) 确定正确的模型及阶数(2) 试求出该模型的自协方差函数及自相关函数表达式；(3) 试计算Ljung-Box统计量，求和至 K=6，试该统计量支持模型预测吗 ？( /0.05(5)= 0.998 )(4) Xt(i), X?(2), X?(k)；(5) et(1), et( 2), et ( k),；第-# -页共4页
