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1、初级银行从业风险管理资格证书考试内容及模拟题含参考答案1. 单选题：王先生的投资包括三部分.一部分是年收益率为20%的A资产，总价值为15万元;另一部是年收益率为45%的8资产，总价值为10万元;还有一部分是年收益率为30%的C资产。总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是（）。A.20%B.30%C.45%D.50%正确答案：B2. 单选题：下列关于资本监管的说法，错误的是（）。A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失：二是随时可以动用B.按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于
2、4%C.未分配利润属于核心资本D.少数股权属于附属资本正确答案：D3. 单选题：以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是()。A.全面B.审慎C.有效D.协助正确答案：D4. 单选题：标准法将商业银行的所有业务划分为()大类业务条线。A.六B.七C.九D.十正确答案：C5. 单选题：电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程正确答案：C6. 单选题：()是指银行对源于同一及相关风险敞口过大，如同一业务领域、同一客户、同一产品的风险敞口过大，可能造成巨大损失，甚至直接威胁到银行的信誉、持续经营的能
3、力乃至生存。A.市场风险B.敞口风险C.集中度风险D.声誉风险正确答案：C7. 多选题：风险管理信息系统应当()。A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D.设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志正确答案：ABCD8. 多选题：声誉风险管理的具体做法有()。A.强化声誉风险管理培训B.确保实现承诺C.及时处理投诉D.增强对客户的透明度E.注意商业银行的企业社会责任正确答案：ABCDE9. 单选题：在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后.首要工作是确定客户的（
4、）。A.最低债务承受额B.最高债务承受额C.平均债务承受额D.以上均不正确正确答案：B10. 单选题：【2014年真题】关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。A.股东B.关联方C.股东与高级管理层D.董事会与高级管理层正确答案：B11. 多选题：下列关于久期缺口的理解，正确的有()。A.当久期缺口为正正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大正确答案：ABC12. 单选题
5、：【2013年真题】投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则1年后投资股票市场的预期收益率为()。A.5%B.10%C.15%D.20%正确答案：B13. 单选题：下列属于流动性最差的资产的是()。A.现金B.活期存款C.无法出售的贷款D.股票正确答案：C14. 单选题：下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是（）A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制B.商业银行可以持有“一揽子
6、”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量D.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度正确答案：D15. 单选题：关于商业银行市场风险的以下说法中错误是()。A.就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的最大的最主要的风险种类之一B.市场风险只存在于银行的交易业务中C.市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险D.市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的正确答案：B16. 单选题：以下说法中不正确的是()。A.违约频率是事后的检验结果
7、B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测正确答案：C17. 单选题：甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是（）。A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务正确答案：B18. 单选题：【2012年真题】下列指标计算公式中，不正确的是()。A.资本金收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净收入资产总额C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）资产总额D
8、.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）（营业收入总额-营业支出总额）正确答案：D19. 多选题：商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括()。A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.银行日常经营管理的规范正确答案：ACD20. 单选题：假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。A.15%B.20%C.33%D.86%正确答案：B21. 单选题：假设随机
9、变量x服从二项分布B(10，0.1)、则随机变量x的均值为_，方差为_。()A.1;0.9B.0.9;1C.1;1D.0.9;0.9正确答案：A22. 多选题：止损限额适用时期为()。A.一日B.半个月C.一个月D.一年E.三年正确答案：AC23. 多选题：下列关于组合限额管理的说法，正确的有()。A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D.任何情况下都不允许超过组合限额E.组合限额是组合信用风险控制的重要手段正确答案：BCE24. 单选题：在保持其他条件
10、不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是()。A.缺口分析B.敏感性分析C.压力测试D.情景分析正确答案：B25. 单选题：商业银行的股东拥有银行经营的决策权、转让股份权和()等权利。A.投票权B.出让权C.批评权D.建议权正确答案：A26. 单选题：下列一级操作风险的原因分类中，属于外部原因的是()。A.人员B.流程C.监管D.信息科技系统正确答案：C27. 单选题：下列有关信用衍生产品的说法，错误的是()。A.信用衍生产品是允许对冲信用风险的金融合约B.信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C.信用衍生产品的交
11、割可采取实物或现金两种方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于单笔贷款对冲正确答案：B28. 单选题：损失数据收集的原则不包括（）。A.重要性原则B.准确性原则C.统一性原则D.客观性原则正确答案：D29. 单选题：【2013年真题】（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法正确答案：B30. 单选题：与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.特殊性、营利性D.普遍性、营利性正确答
12、案：B31. 单选题：【2014年真题】商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是()。A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险正确答案：B32. 多选题：下列关于国别风险评估指标中比例指标的说法，正确的有()。A.外债总额与国民生产总值之比越低，表明外债负担越重B.偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，衡量一国短期的外债偿还能力C.应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性D.国际储备与应付未付外债总额之比衡量一国国际储备偿付债务的能力E.国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力正确答案：BCDE33. 单选题：以下不属于
13、国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险正确答案：B34. 单选题：在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于()。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.层次分析法正确答案：B35. 单选题：优质流动性资产具有的特征不包括()。A.在广泛认可的发达市场中交易B.从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势C.市场集中度高，主要由几家大型机构参与交易D.在银行中明确作为紧急资金来源，并由负责流动性风险管理的部门控制正确答案：C36. 单选题：为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当()。A.异质化、分散化B.资产应
14、当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化C.同质化、集中化D.负债应当同质化、集中化、资产应当异质化、分散化正确答案：A37. 多选题：以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来风险的事前预测B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势D.VaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段E.VaR值的局限性就包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况正确答案：ABC38. 单选题：由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是()。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险正确答案：C39. 单选题：商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不
