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1、四川省期货从业资格：期权价格及影响因素模拟试题一、单项选择题（共 25题，每题 2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题 意）1、下列关于期货市场风险的说法，正确的有 _。A 期货公司自身投资决策失误是期货公司面临的主要风险B. 投资者选择期货公司不当会给自身带来代理风险C 政府的宏观调控政策失误、宏观调控政策频繁变动或对期货市场监管不力、 法制不健全等，均会对期货市场产生重大影响D 期货交易所的风险主要包括交易所的管理风险和技术风险2、在期货交易中，投资者可采取的风险防范措施包括 _。 A .充分了解和认识期货交易的基本特点B 慎重选择期货公司C. 制定正确投资战略，将风险降至可以承受的
2、程度D. 规范自身行为，提高风险意识和心理承受力3、 在得出某农民的小麦的供给曲线时，下列因素除 外均保持为常量。 A :技术水平B:投入品价格C:自然特点（如气候状况）D:小麦的价格4、4月 1 日，某期货交易所 6 月份玉米价格为 2.85美元/蒲式耳， 8月份玉米价 格为 2.93 美元/蒲式耳。某投资者欲采用牛市套利 （不考虑佣金因素 ），则当价差 为 _美分时，此投资者将头寸同时平仓能够获利最大。A. 8B. 4C. -8D. -45、某期货公司注册资本 5000万元，董事长张某在期货公司里面工作 10 余年， 总经理李某曾经在证券公司里面任职达 6 年之久，副总经理孙某在期货公司里
3、从 事期货业务已满 5 年，张某、孙某在期货公司里面连续担任董事长、 副总经理分 别达 5 年、 4 年之久， 张某已经获得了期货从业人员资格。 2010 年由于期货行情 稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司 开始申请金融期货全面结算会员资格，但未被批准，其原因可能是 _。A .该期货公司董事长、总经理和副总经理中只有一人具有期货从业资格，不符 合法律规定B. 该期货公司注册资本不符合法律规定C. 该期货公司董事长、总经理和副总经理期货或者证券从业时间不符合规定D. 该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定6、期货交易和交割的时间顺序是 _。A .同步进
4、行B. 通常交易在前，交割在后C. 通常交割在前，交易在后D 无先后顺序7、2000年底，（）成为美国第一家公司制期货交易所。A CME BCBOI C KCBT DMGE8、国务院和中国证监会分别颁布了期货交易暂行条例、期货交易所管理 办法、期货经纪公司管理办法、 期货经纪公司高级管理人员任职资格管 理办法和期货从业人员资格管理办法，这预示着中国期货市场进入一个新 的发展阶段。A： 1996年B: 1997年C： 1998 年D： 1999年9、卖出套期保值是那些准备在将来某一时间内必须 某种商品时，价格仍能维持在目前自己认可的水平的商品者常用的保值方法。A 买
5、入B. 生产C. 购进D. 销售10 、基差的变化主要受制于。A:管理费B:保证金利息C:保险费D:持仓费11 、根据期货从业人员管理办法，指导和监督中国期货业协会对期货从业人 员自律管理活动的是 _。A 国务院B. 中国证监会C. 中国证券业协会D 中国人民银行12、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。A 配额B 依法征税C 许可证D 审核13 、我国期货交易所规定的交易指令主要有限价指令和 A :市场指令B：取消指令C:限时指令D:双向指令14、期货交易所会员应当是或者其他经济组织A:境内企业法人B:事业单位C:境外企业法人D:自然人15、某期货公司从事经纪业务， 接受客户甲的
6、委托， 以该期货公司的名义为客户 进行期货交易，交易结果由（）承担。A 甲B 该期货公司C. 甲和期货公司D 都不承担16、期货交易所末代期货公司履行期货合约， 期货公司应当根据客户请求向期货 交易所主张权利。 期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的， 下列说法正确 的是 _。A 客户可同时起诉期货交易所和期货公司B. 客户可直接起诉期货交易所，期货公司可作为第三人参加诉讼C 客户可直接起诉期货公司，期货交易所可作为第三人参加诉讼D. 客户不能起诉期货交易所17、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是 _。A .理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过B. 理事长不得兼任总经理C. 主持
7、会员大会、理事会会议是理事长的职权D. 理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履 行职权18、非结算会员的结算准备金余额（）零并未能在约定时间内补足的，全面结算 会员期货公司应当按照约定的原则和措施对非结算会员或者其客户的持仓强行 平仓。A .大于B. 小于C. 小于等于D. 大于等于19、当某商品的期货价格过低而现货价格过高时， 交易者通常会 _从而会使两者 价差趋于正常。A .在期货市场上买进期货合约，同时在现货市场上卖出商品B. 在期货市场上卖出期货合约，同时在现货市场上卖出商品C. 在期货市场上卖出期货合约，同时在现货市场上买进商品D. 在期货市场上买进期货合
8、约，同时在现货市场上买进商品20、以下关于利率期货的说法错误的是 _。A .按所指向的基础资产的期限，利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货B. 短期利率期货就是短期国债期货和欧洲美元期货C. 长期利率期货包括中期国债期货和长期国债期货D. 利率期货的标的资产都是固定收益证券21、某投资者在某期货经纪公司开户，存入保证金 20 万元，按经纪公司规定，最低保证金比例为 10%。该客户买入 100 手（假定每手 10 吨）开仓大豆期货合约， 成交价为每吨 2800 元，当日该客户又以每吨 2850 的价格卖出 40 手大豆期货 合约。当日大豆结算价为每吨 2840 元。当日结算准备金余额为 A:
9、 44000B：73600C：170400D：11760022、现代期货市场建立了一整套完整的风险保障体系，其中包括 _。A 涨跌停板制度B. 每日无负债结算制度C. 强行平仓制度D. 大户报告制度23、交易者根据对交割月份相同而币种不同的期货合约在某一交易所的价格走势 的预测，买进某一币种的期货合约， 同时卖出另一币种相同交割月份的期货合约 的交易为。A :跨市场套利B:跨币种套利C:跨月套利D:套期保值交易24、关于期货合约描述正确的是 _。A 合约条款由买卖双方协商确定B. 合约条款中规定了合约的最后交易日C 合约条款标准化D. 合约转让无须背书25、期货公司应当按照分类、 （）、账龄和
10、可回收性等不同情况采取不同比例对 资产进行风险调整。A .流动性B. 收益率C. 净资本D .折旧率二、多项选择题（共 25题，每题 2分，每题的备选项中，有 2个或 2个以上符 合题意，至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）1、下列关于会员制期货交易所专业委员会的说法，正确的有 _。A .理事会下设若干专业委员会B. 一般由理事长提议，经会员大会同意设立C. 理事会委派的理事主持各专业委员会D. 新品种委员会负责批准新的期货品种合约上市交易2、下列不属于期货公司风险管理内容的是 _。A .对期货公司从业人员的管B. 加强资本的充足性管理C. 日常自我监督与检
11、查D. 对日常交易中的保证金管理3、在我国，（）从事期货交易应当遵循套期保值的原则。A .国有企业B. 国有控股企业C. 国家机关D. 事业单位4、下面属于黄金的价格影响因素的是A :供应B:消费C:经济因素D:政治因素5、在规定交割期限内，构成实物交割违约的行为有 _。A. 买方将已收到的仓单转让B买方未解付货款C. 卖方未交付有效标准仓单D. 买方解付货款不足6、中国期货业协会由组成。A :会员B:特别会员C:联系会员D:结算会员7、在我国，期货交易者必须遵守的交易制度包括 _。A .持仓限额制度B. 强行平仓制度C. 协议平仓制度D. 强制减仓制度8、下列指标中，不能帮助投资者弄清楚价格
12、具体涨跌方向的指标是 A :移动平均线B: RSIC: MACDD: ADX9、下列关于期货交易与远期交易的说法，正确的有 _。A .期货交易和远期交易均为买卖双方约定于未来某一特定时间，以约定价格买入或卖出一定数量的商品B. 远期交易是现货交易在时间上的延伸C. 远期交易属于期货交易D. 远期交易的最终履约方式是商品交收，而期货交易大多通过对冲平仓的方式 了结10、期货交易所因（）而解散。A .章程规定的营业期限届满B. 会员数少于规定最低数量C. 会员大会或者股东大会决定解散D. 中国证监会决定关闭11、交割仓库逾期向标准仓单持有人交付约定的货物， 造成标准仓单持有人损失 的，由承担责任.
13、A :期货公司B:交割仓库C:期货交易所承担连带责任D:期货交易所不承担责任12、期货从业人员违反有关法律、法规、规章或者期货从业人员执业行为准则 （修订），下列人员或机构可以向中国期货业协会举报的是（）。A 其他期货从业人员B其他期货经营机构C. 聘用期货从业人员的期货经营机构D. 投资者13、下列能影响一种商品的需求量的有 _。A 消费者的预期B. 生产技术水平C. 消费者的收入D. 替代商品的价格上升14、卖出套期保值主要用于 _情况中。A .商品生产者有库存产品或即将生产、收获某种商品期货实物，担心日后售价 下跌B. 储运商、贸易商有现货库存将于日后出售，担心出售时价格下跌C. 加工制
14、造企业为了防止日后购进原料时出现价格上涨D. 加工制造企业担心库存原料价格下跌15、根据期货公司风险监管指标管理试行办法的规定，期货公司应当建立.A ：与风险监管指标相适应的内部控制制度B:动态的风险监控机制C:动态的资本补足机制D:动态的保证金监控机制16、期货市场的基本职能有 _。A .资源配置B. 规避风险C. 风险定价D. 价格发现17、美国期货投资基金的监管机构有 _。A .全国期货业协会(NFA)B. 商品期货交易委员会(CFTC)C. 证券交易委员会(SEC)D. 全国证券商协会(NASD)18、期货交易所处于期货市场风险监管的第一线， 各国期货交易所都是按照的原 则来组织期货交易的。A :公开B:公平C:公正D:诚实信用19、投资基金组织发行的基金证券 (或基金券)反映的是一种 A :借贷关系B:产权关系C:所有权关系D:信托关系20、下列关于牛市套利的说法，正确的有 _。A .牛市套利通常是买入远期月份的合约，卖出近期月份的合约B. 牛市套利在相同的作物年度对可储存的商品最有效c 在正向市场进行牛市套利实质上是买进套利D. 在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利潜力巨大21、不具有主体资格的经营机构从事期货经纪业务， 未按客户的交
