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1、2022年期货从业资格考前难点冲刺押题卷带答案1. 单选题 假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。A 4375B 6125C 35D 2625答案 D解析 2. 判断题 一般而言，期权的内涵价值越大，时间价值也就越大。（）A 错B 对答案 A解析 期权的时间价值又称外涵价值，是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分，时间价值=权利金内涵价值。所以期权的内涵价值越大，时间价值就越小。3. 单选题 我国期货合约涨跌停板的计算以该合约上一交易日的（）为依据。A 开盘价B 收盘价C 结算价D 成交价答案 C解析
2、 期货合约上一交易日的结算价加上允许的最大涨幅构成当日价格上涨的上限，称为涨停板；而该合约上一交易日的结算价减去允许的最大跌幅则构成当日价格下跌的下限，称为跌停板。4. 单选题 当期货从业人员与投资者存在利益冲突，无法继续提供期货业服务时，应当通过（）与投资者协商，采取办法妥善予以解决。A 所在地中国证券监督管理委员会派出机构B 所在期货经营机构C 中国期货业协会D 期货交易所答案 B解析 期货从业人员执业行为准则（修订）第三十二条规定，当从业人员与其所服务的投资者存在利益冲突或因其他原因无法继续提供期货业务服务时，应当通过所在机构及时与投资者协商，采取更换从业人员或其他办法妥善予以解决。5.
3、 单选题 利率互换交易双方现金流( )。A 均按固定利率计算B 均按浮动利率计算C 既可按浮动利率计算，也可按固定利率计算D 一方按浮动利率计算，另一方按固定利率计算答案 D解析 利率互换(IRS)，是指交易双方约定在未来一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流，其中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率计算，另一方的现金流则按固定利率计算。6. 判断题 对套期保值者，基差交易是其套期保值交易的一个必经步骤。（ ）A 错B 对答案 A解析 基差交易是套期保值的一种特殊形式，而不是必经步骤。7. 单选题 投资者申请开立交易编码从事股指期货交易时，提供的本人工资流水单应当为银行出具的近期连续(
4、)个月以上的代发工资银行卡入账单或代发工资活期存折流水等证明文件A 1B 3C 6D 12答案 B解析 金融期货投资者适当性制度操作指引第三十九条规定，投资者提供的工资流水单应当为银行出具的最近连续三个月以上的代发工资银行卡人账单、代发工资活期存折流水等证明文件。8. 不定项选择题 假设实际沪深300期指是2300点，理论指数是2150点，沪深300指数的乘数为300元/点，年利率为5%。若3个月后期货交割价为2500点，那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是()元。A 45000B 50000C 82725D 150000答案 A解析 股指期货合约实际价格恰好等于
5、股指期货理论价格的情况比较少，多数情况下股指期货合约实际价格与股指期货理论价格总是存在偏离。当前者高于后者时，称为期价高估；当前者低于后者时，称为期价低估。当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”，在这一操作下，不论3个月后期货交割价为多少，套利交易的利润都等于实际期价与理论期价之差，即(2300-2 1 50)300=45000(元)。9. 单选题 期货从业人员管理办法中禁止期货从业人员挪用客户期货保证金的规定，主要是针对以下哪个机构的期货从业人员提出的?()A 期货投资咨询机构B 中国期货业协会C 期货公司D 为期货公司提供中间
6、介绍业务的机构答案 C解析 期货从业人员管理办法第十五条规定，期货公司的期货从业人员不得有下列行为：（一）进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易：（二）挪用客户的期货保证金或者其他资产；（三）中国证监会禁止的其他行为。10. 多选题 发生下列哪些情形的，期货公司资产管理部门应当立即向公司总经理和首席风险官报告（）。A 资产管理业务被交易所调查或者采取风险控制措施B 资产管理业务被有权机关调查C 客户提前终止资产管理委托D 客户资产净值发生变化答案 A,B,C解析 根据期货公司资产管理业务试点办法的规定，发生以下情形之一的，期货公司资产管理部门应当立即向公司总经理和首席风险官报告：（一）资产管理业务
7、被交易所调查或者采取风险控制措施，或者被有权机关调查；（二）客户提前终止资产管理委托；（三）其他可能影响资产管理业务开展和客户权益的情形。11. 多选题 某期货公司因严重违法导致保证金出现缺口，中国证监会决定使用保障基金，对不能清偿的投资者保证金损失予以补偿。甲个人投资者的保证金损失了5万元，乙个人投资者的保证金损失了10万元，丙机构投资者的保证金损失了300万元，那么对甲、乙、丙投资者应得到的保障基金补偿，下列说法正确的有( )。A 甲应得到5万元补偿B 乙应得到10万元补偿C 丙应得到240万元补偿D 丙应得到242万元补偿答案 A,B,D解析 期货投资者保障基金管理暂行办法第二十条第一款
8、规定，对期货投资者的保证金损失，保障基金按照下列原则予以补偿：（一）对每位个人投资者的保证金损失在10万元以下（含10万元）的部分全额补偿，超过10万元的部分按百分之九十补偿；（二）对每位机构投资者的保证金损失在10万元以下（含10万元）的部分全额补偿，超过10万元的部分按百分之八十补偿。因此，甲应得到的保障基金补偿额为5万元，乙应得到的保障基金补偿额为10万元，丙应得到的保障基金补偿额为：10+（300 -10）80% =242（万元）。12. 多选题 在这些世界最著名的股票指数中，（ ）的编制采用算术平均法，而其他指数都采用加权平均法编制。A 道琼斯工业平均指数B 标准普尔500指数C 纽
9、约证交所综合股票指数D 日经225股价指数答案 A,D解析 世界最著名的股票指数中，道琼斯工业平均指数与日经225股价指数的编制采用算术平均法，而其他指数都采用加权平均法编制。13. 判断题 期货交易所自身并不参与期货交易。（ ）A 错B 对答案 B解析 期货交易所自身并不参与期货交易。14. 判断题 期货交易所、期货公司违反期货投资者保障基金管理暂行办法规定，延期缴纳或者拒不缴纳保障基金以及不按规定保存、报送有关信息和资料的，中国证监会根据期货交易管理条例有关规定对其进行处罚。( ) 2014年7月真题A 错B 对答案 B解析 期货投资者保障基金管理暂行办法第二十六条规定，期货交易所、期货公
10、司违反本办法规定，延期缴纳或者拒不缴纳保障基金以及不按规定保存、报送有关信息和资料的，中国证监会根据期货交易管理条例第六十八条、第七十条进行处罚。15. 多选题 单位客户办理期货开户手续，应当出具单位客户的（）。A 授权委托书B 法人身份证C 代理人的身份证D 组织机构代码证和营业执照答案 A,C,D解析 期货市场客户开户管理规定第八条规定，开户实名制要求：（1）个人客户应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。（2）单位客户应当出具单位客户的授权委托书、代理人的身份证和其他开户证件。一般单位客户的有效身份证明文件为组织机构代码证和营业执照。（3）期货经纪合同、期
11、货结算账户中客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致。（4）在期货经纪合同及其他开户资料中真实、完整、准确地填写客户资料信息。16. 单选题 期货交易所的董事会秘书由中国证券监督管理委员会提名，（ ）通过。A 会员大会B 理事会C 董事会D 股东大会答案 C解析 期货交易所管理办法第四十六条规定，期货交易所可以设董事会秘书。董事会秘书由中国证券监督管理委员会提名，董事会通过，董事会秘书负责期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜。17. 判断题 期货公司停业的，应当向中国证监会提交关于处理客户的保证金和其他资产、结清期货业务的情况报告。(
12、 )A 错B 对答案 B解析 期货公司监督管理办法第三十一条规定，期货公司停业的，应当向中国证监会提交下列申请材料：（一）申请书；（二）停业决议文件；（三）关于处理客户资产、处置或者清退客户情况的报告；（四）中国证监会规定的其他材料。18. 多选题 对于我国而言，下列属于直接标价法的有( )。A 100美元/人民币为615.33B 100欧元/人民币为680.61C 200英镑/人民币为1882.02D 1人民币/美元为O.1592答案 A,B解析 直接标价法是指以本币表示外币的价格，即以一定单位(1、100或1000个单位)的外国货币作为标准，折算为一定数额本国货币的标价方法。D项为间接标价
13、法。19. 单选题 期货从业人员受到中国期货业协会的处理后，享有( )权利。 2014年9月真题A 抗辩B 上诉C 申请行政复议D 申诉答案 D解析 期货从业人员管理办法第二十五条规定，协会应当设立专门的纪律惩戒及申诉机构，制订相关制度和工作规程，按照规定程序对期货从业人员进行纪律惩戒，并保障当事人享有申诉等权利。20. 多选题 期货从业人员在执业过程中，应当（）。A 保护投资者的合法利益B 以投资利益最大化为原则C 对投资者了解交易情况等合理的要求，应当在其职责范围内尽快给予答复D 公平地对待投资者答案 A,C,D解析 期货从业人员执业行为准则（修订）第二十一条规定，从业人员应当如实向投资者
14、申明其所具有的执业能力，不得向投资者提供虚假文件、材料。从业人员应当保护投资者的合法利益，不得以损害投资者利益的手段谋取个人或者相关方利益.第二十二条规定，从业人员在向投资者提供服务时应当公平地对待投资者。第二十三条规定，从业人员不得疏怠履行应承担的义务：（1）从业人员应当严格按照有关期货业务规则规定办理相关期货业务；（2）从业人员应当及时告知投资者有关期货业务的情况，对投资者了解交易情况等合理的要求，应当在其职责范围内尽快给予答复；（3）从业人员应当在法律法规及公司制度规定范围内根据客户授权进行期货业务。21. 多选题 期货投机与套期保值的区别主要有（ ）。A 从交易目的来看，期货投机交易是以赚取价差收益为目的；而套期保值交易是利用期货市场规避现货价格波动的风险B 从交易方式来看，期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益；期货及衍生品基础套期保值交易则是在期货市场上建立现货市场的对冲头寸，以期达到对冲现货市场的价格波动风险C 从交易风险来看，期货投机者在交易中通常是为博取价差收益而主动承担相应的价格风险；套期保值者则是通过期货交易规避现货价格风险。因此，从交易者的风险态度看，
