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1、初级银行从业风险管理资格证书考试内容及模拟题含参考答案1. 多选题：对国别风险应实行限额管理，应按（）等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。A.区域B.风险程度C.国别D.风险类别E.自身风险偏好正确答案：ACD2. 单选题：巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应当为抵御操作风险造成的损失安排()。A.经济资本B.资本充足率C.贴现率D.存款准备金正确答案：A3. 单选题：【2015年真题】()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估正确答案：A4. 单选题：()是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有
2、关活动的法律规范。A.行政法规B.法律C.规章D.国际法正确答案：A5. 多选题：商业银行在进行集团客户限额管理过程中，应注意的问题有()。A.统一识别标准，实施集团总量控制B.掌握充分信息，避免过度授信C.主办银行牵头，建立集团客户小组D.尽量少用抵押，争取多用保证E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易正确答案：ABC6. 多选题：以下说法正确的是（）A.超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率B.超额备付金率指标用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力C.超额备付金率指标涵盖范围较广D.超额备付金率是
3、衡量银行流动性和清偿能力的一个中期指标E.超额备付金率可分币种计算正确答案：ABE7. 单选题：以下属于监管资本中的核心资本的是（）。A.公开储备B.重估储备C.普通贷款储备D.混合性债务工具正确答案：A8. 单选题：商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的（?）。A.资产规模和负债规模相当B.到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况C.资产和负债的期限相同D.资产和负债的金额错配正确答案：B9. 单选题：个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。为核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷
4、款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款正确答案：C10. 多选题：根据贷款五级分类的定义，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于()。A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款E.不良贷款正确答案：CE11. 多选题：【2014年真题】下列关于全面风险管理体系的说法，正确的有()。A.全面风险管理要素有8个B.企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的C.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标E.外部环境属于全面风险管理要素正确答案：ACD12. 单选题：巴
5、塞尔新资本协议要求，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现的趋势应为()。A.B.C.D.正确答案：B13. 多选题：个人住房按揭贷款的风险分析主要关注()。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.借款人的经济状况变动风险E.抵押权实现困难的风险正确答案：ABCD14. 单选题：【2014年真题】若A银行资产负债表上有美元资产8000，美元负债6500，银行卖出的美元远期合约头寸为3500，买入的美元远期合约头寸为2700，持有的期权敞口头寸为800，则美元的敞口头寸为()。A.多头1500B.空头1500C.多头2300D.空头700正确答
6、案：A15. 多选题：信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它主要形式包括了()。A.利率风险B.违约风险C.结算风险D.汇率风险E.股票风险正确答案：BC16. 单选题：A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头180，英镑多头430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130,若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率被动的相关性，则该银行使用的净总敞口头寸应为()。A.610B.1000C.90D.1130正确答案：C17. 单选题：【2011年真题】下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是()。A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产
7、规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产正确答案：D18. 单选题：某商业银行的核心存款为400亿元，总负债为1400亿元，总资产为1600亿元，则该商业银行的核心存款指标为()。A.15%B.25%C.29%D.50%正确答案：B19. 多选题：市场风险报告的形式包括（）。A.投资组合报告B.风险分解“热点”报告C.信用风险报告D.最佳投资组合复制报告E.最佳风险对冲策略报告正确答案：ABDE20. 单选题：在违约概率模型中，RiskCalc模型()。A.只适用于上市公司B.运用Logit
8、/Probit同归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者正确答案：B21. 单选题：使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑（）。A.宏观环境和外部控制B.关键的业务经营环境和内部控制C.监管环境和市场竞争D.国家环境和政策风险正确答案：B22. 单选题：【2012年真题】一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=80日元。商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=75
9、日元，因此建议该日本出口商()，以对冲汇率风险。A.在80价位建立日元美元的货币期货的空头头寸B.在75价位建立日元美元的货币期货的空头头寸C.在80价位建立日元美元的货币期货的多头头寸D.在75价位建立日元美元的货币期货的多头头寸正确答案：A23. 多选题：【2014年真题】运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括()。A.根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数B.利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度C.将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准D.在使用模型的过程中，
10、不断根据新获得的数据对模型进行修正E.不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正正确答案：ABC24. 单选题：下列选项中，不属于商业银行风险管理的三道防线的是()。A.前台业务人员B.股东C.风险管理职能部门D.内部审计正确答案：B25. 多选题：保持良好的流动性可以()。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系C.避免银行资产廉价出售，损害股东利益D.直接降低商业银行面对的信用风险E.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价正确答案：ABCE26. 多选题：在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为()。A.设立相应的比率/
11、指标，判断流动性变化趋势B.根据趋势衡量流动性需求C.计算特定时段内商业银行总的流动性需求D.根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排E.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口正确答案：ACE27. 多选题：【2018年真题】根据监管要求，第三支柱市场约束机制包括()。A.监管机构对银行所披露的信息进行评估B.健全的中介机构管理约束C.完善的信息披露制度D.良好的市场环境E.有效的市场退出政策正确答案：ABCDE28. 单选题：下列关于流动性风险的说法中，正确的是()。A.流动性风险是一种单一风险B.流动性风险是一种多维风险C.只有商业银行的流动性计划
12、不完善才会产生流动性风险D.流动性风险与市场风险没有任何关系正确答案：B29. 单选题：【2013年真题】商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统正确答案：B30. 单选题：信息披露的方式不包括（）。A.招股说明书B.上市公告书C.定期报告D.上市交易公告书正确答案：D31. 单选题：下列关于二资本的说法，正确的是()。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限
13、内资产的非预期损失而应该持有的资金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本正确答案：C32. 多选题：以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来风险的事前预测B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势D.VaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段E.VaR值的局限性就包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况正确答案：ABC33. 单选题：下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是()。A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B.对单一客
14、户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率正确答案：D34. 单选题：对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越()。A.弱B.强C.不变D.不确定正确答案：B35. 单选题：法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失体现了_和_的关系。（）A.市场风险;信用风险B.操作风险;流动性风险C.操作风险;声誉风险D.战略风险：流动性风险正确答案：B36. 单选题：某企业客户在获得贷款后的第1年、第2年、第3年的边际死亡率分别为6%、5%、4%，则该企业客户在3年到期后偿还贷款的概率为()。A.84.3%B.85%C.85.7%D.96%正确答案：C37. 单选题：【2012年真题】对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积
