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1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!第三章 市场风险管理 一、判断题1中国农业银行市场风险限额管理办法（农银发200965号）仅针对交易账户设置了市场风险限额。（ ）答案：F命题依据： 教材第三章，第一节认知难度：记忆难度：易解题说明： 2. 中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）（农银发200965号）适用于农业银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。（ ）答案：T命题依据：教材第三章，第一节认知难度：记忆难度：易解题说明： 3中国农业银行交易账户和银行账户划分管理办法（试行）（农银发200965号）适用于农业银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投
2、资业务的一级分行及境外分行。（ ）答案：F命题依据：教材第三章，第一节认知难度：记忆难度：易解题说明： 4贷款业务的唯一风险是信用风险，不存在市场风险。（ ）答案：F命题依据：教材第三章，第一节认知难度：应用难度：易解题说明： 5止损限额是对交易、投资允许的最大损失额设定的限额。（ ）答案：T命题依据：教材第三章，第二节认知难度：应用难度：易解题说明： 6在进行缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口 = 利率敏感性负债- 利率敏感性资产。（ ）答案：F命题依据：教材第三章，第一节认知难度：应用难度：易解题说明： 7交易账户应注重风险的长期性, 而银行账户则应侧重风险的短期性。 （ ）答案：
3、F命题依据：教材第三章，第一节认知难度：应用难度：易解题说明： 二、单选题1内部资金转移定价管理(Funds Transfer Pricing，简称FTP)是指总行按照统一的内部资金转移价格（以下简称FTP价格），对全行所有（ ）资金来源和资金运用实施分类定价，科学核算各机构、部门和产品内部资金占用的成本和收益。A.本币B.外币C.本外币D.综合美元答案：A命题依据：教材第三章，第一节认知程度：应用难度：易解题说明： 2其他产品FTP基准价格的确定原则中，对财务资金占用，以（ ）个月利率管制产品对应的收益率为基础适当加减点确定。A.1B.3C.6D.12答案：C命题依据：教材第三章，第一节认知
4、程度：记忆难度：易解题说明： 3对总交易头寸或净交易头寸设定的限额是（ ）。A.交易限额 B.风险限额 C.止损限额 D.压力测试限额答案：A命题依据：教材第三章，第一节认知程度：应用难度：中解题说明：4下列选项中，（ ）是利率风险和汇率风险都能用到的限额管理工具。A.债券买卖敞口限额 B.汇率风险敞口限额 C.黄金买卖敞口限额 D.止损限额答案：D命题依据：教材第三章，第二节认知程度：应用难度：中解题说明： 5流动性是指商业银行在一定时间以（ ）的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A.最低 B.最高 C.合理 D.市场答案：C命题依据：教材第三章，第二节认知程度：应用难度：中解题说明
5、： 6（ ）是通过估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下，银行可能遭受的损失，来进行市场风险分析的方法。A.压力测试 B.敏感性分析 C.情景分析 D.VaR分析答案：A命题依据：教材第三章，第一节认知程度：记忆难度：易解题说明：压力测试就是测试正常经营状况下的风险状况。7( )是通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法。A.事后检验 B.压力
6、测试 C.敏感性分析 D.情景分析答案：A命题依据：教材第三章，第一节认知程度：记忆难度：易解题说明：。8商业银行实施市场风险管理，确保将所承担的市场风险控制在可以承受的合理范围内，使市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配，（ A ）正是对市场风险进行控制的一项重要手段。A.限额管理 B.流动性管理 C.利率风险管理 D.都不是答案：A命题依据：教材第三章，第一节认知程度：应用难度：中解题说明：久期的绝对值和风险利率正相关。9下列选项中，（ ）是利率风险和汇率风险都能用到的限额管理工具。A.债券买卖敞口限额 B.汇率风险敞口限额 C.黄金买卖敞口限额 D.止损限额答案：D命题依据：教材第
7、三章，第二节认知程度：应用难度：中解题说明： 10银行账户利率风险是指（ ）等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。A. 汇率水平、币种结构B. 利率水平、期限结构C. 风险水平、期限结构D. 利率水平、币种结构答案：B命题依据：教材第三章，第一节认知程度：应用难度：中解题说明：单一客户限额属于信用风险限额管理。11银行账户利率风险的计量和评估范围应包括所有对利率敏感的（ ）。A. 表内外资产负债项目B. 表外资产负债项目C. 表内资产负债项目D. 以上答案都不是答案：A命题依据：教材第三章，第一节认知程度：记忆难度：中解题说明： 12在对于利率市场化产品FTP基准价格
8、的确定中：同业存款中，对结算性款项以隔夜的利率市场化产品对应的收益率为基础适当加减点确定，对合作性款项以（ ）利率市场化产品对应的收益率为基础适当加减点确定。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月答案：B命题依据：教材第三章，第二节认知程度：记忆难度：中解题说明： 13以下那个对于理财业务风险分类正确的是（ ）A. 理财业务风险分类是指按照一定的标准和流程，对理财产品风险和外部合作机构综合实力进行评估，据此对理财业务进行风险分类，并在经营管理中加以运用的过程。B. 理财业务风险分类是指按照一定的标准和流程，对理财产品风险和客户风险进行评估，据此对理财业务进行风险分类，并在经营管理中加以运用
9、的过程。C. 理财业务风险分类是指按照一定的标准和流程，对理财产品风险、外部合作机构综合实力和客户风险进行评估，据此对理财业务进行风险分类，并在经营管理中加以运用的过程。D. 以上都不正确答案：C命题依据：教材第三章，第三节认知程度：应用难度：中解题说明： 14运用缺口分析衡量银行账户当期收益对（ ）变动的敏感性。A.汇率B.利率C.利率和汇率D. 价格答案：B命题依据：教材第三章，第一节认知程度：记忆难度：中解题说明： 15外汇资金管理中，总行负责对全系统外币资金进行统一平衡管理，负责（ ）外汇资金头寸的调度和管理。A.全行B.一级分行C.二级分行D. 支行答案：A命题依据：教材第三章，第二
10、节认知程度：应用难度：中解题说明： 16商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（ ）。A.大米B.石油C.铜D.黄金答案：D命题依据：教材第三章，第一节认知程度：记忆难度：易解题说明：黄金不作为商品价格风险中的商品是常考的知识点，考生应牢记。17我行外汇营运资金不足，经外汇局批准，由（ ）在银行间外汇市场购汇补充。 A.总行B.一级分行C.二级分行D.支行答案：A命题依据：教材第三章，第二节认知程度：应用难度：中解题说明：18根据国家外汇管理局核定我行的结售汇综合周转头寸，总行统一核定各一级分行（ ）用于辖内分支机构办理结售汇业务
11、的即期结售汇周转头寸与远期结售汇周转头寸，合计为结售汇综合周转头寸。A.每季度B.每月C.每周D.每日答案：D命题依据：教材第三章，第二节认知程度：记忆难度：中解题说明： 19缺口计量规则以银监会非现场监管报表体系为依托，按照不同货币种类分别计量。每季度初的（ ）内，由各级行统计工作主管部门向同级行银行账户利率风险管理部门提供上季度利率重新定价风险情况表第二部分：银行账户A.1日B.5日C.10日D.15日答案：B命题依据：教材第三章，第一节认知程度：记忆难度：中解题说明： 20在个人理财业务中，保证收益理财计划的起点金额为（ ）。A. 人民币应在2万元以上，外币应在2千美元（或等值外币）以上
12、；B. 人民币应在3万元以上，外币应在3千美元（或等值外币）以上；C. 人民币应在5万元以上，外币应在5千美元（或等值外币）以上；D. 人民币应在10万元以上，外币应在10千美元（或等值外币）以上；答案：A命题依据：教材第三章，第三节认知程度：记忆难度：中解题说明： 21. 在利率市场化产品FTP基准价格的确定中，对于其他短期市场化资金，以（ ）利率市场化产品对应的收益率为基础适当加减点确定。A.1个月B.2个月C.1个季度D.半年答案：A命题依据：教材第三章，第一节认知程度：应用难度：中解题说明22. 在其他产品FTP基准价格设定中，对活期资金占用，以（ ）利率管制产品对应的收益率为基础适当
13、加减点确定。A.隔夜B.当天C.第二个工作日D.第三个工作日答案：B命题依据：教材第三章，第一节认知程度：记忆难度：中解题说明：23. 外汇营运资金管理中，分行一定比率向总行缴存外汇存款准备金，分行须在总行开立外汇存款准备金，分行须在总行开立外汇存款准备金账户。外汇存款准备金的缴存范围按照中国人民银行的有关规定执行。美元存款按原币种计缴，其它币种的存款统一折算成美元计缴，折算汇率为（ ）会计决算外汇基准汇价。A.上一个月B.上一个季度C.上半年 D.上一年答案：D命题依据：教材第三章，第二节认知程度：应用难度：中解题说明：24.理财业务产品分类根据按照客户获取收益方式的不同，理财产品还可以分为( )。A.保证收益理财产品和非保证收益理财产品B.人民币理财产品和外币理财产品C.浮动收益理财产品和固定收益理财产品D.债券型产品和信托型品答案：A命题依据：教材第三章，第三节认知程度：记忆难度：易解题说明：25.个人客户的风险评估侧重于A.风险承受度B.投资经验C.风险承受度和投资经验D.投资经验和担保保障度答案：C命题依据：教材第三章，第三节认知程度：应用难度：中三、多选题1根据中国农业银行流动性管理办法（农银发2006322文号）规定，流动性监测指标分为一类指标和二类指标，其中一类监测指标包括（ ）。A.流动性比例 B.超额备付金比率
