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1、米宝宝科技2022年银行从业资格-风险管理（初级）考试题库题目一二三四五六总分得分一.单项选择题(共20题)1.（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A. 缺口分析B. 久期分析C. 外汇敞口分析D. 风险价值方法正确答案：B,2.下列不属于商业银行外包管理组织架构的是（）。A. 董事会B. 监事会C. 高级管理层D. 外包管理团队正确答案：B,3.A银行2010年年初共有次级类贷款600亿元，在2010年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为300亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了100亿元、因核销减少了100亿元，则该银行2010年的次级类贷款迁徙率为（）。A. 33B. 66
2、C. 75D. 100正确答案：C,4.在国别风险信息日常监测原则中，（）原则是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。A. 完整性B. 及时性C. 合理性D. 独立性正确答案：B,5.国别风险的主要类型不包括（）。A. 传染风险B. 货币风险C. 主权风险D. 领土风险正确答案：D,6.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加，创新不足的发展困局，为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化()的管理。A. 信用风险B. 声誉风险C. 战略风险D. 市场风险正确答案：C,7.（）是指故意骗取、盗用财产或违
3、反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A. 外部欺诈事件B. 内部欺诈事件C. 客户、产品和业务活动事件D. 信息科技系统事件正确答案：B,8.下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（）。A. 互换合约B. 交易活跃的金融产品C. 交易不活跃的金融产品D. 场外信用衍生产品正确答案：B,9.下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。A. 科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构B. 合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求C. 越多的经济资本配置越有助于实现股东收益率最大化D. 经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失正确答案：A,10.证券业存款属于（）
4、。A. 敏感负债B. 脆弱资金C. 平均存款D. 核心存款正确答案：A,11.流动性的资产管理不包括( )。A. 资产到期日管理B. 负债到期日管理C. 流动性资产组合管理D. 抵押品管理正确答案：B,12.某交易的税前净利润为200万，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿，则此笔交易经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天；税率为20%）A. 14.2%B. 18.1%C. 22.1%D. 17.3%正确答案：D,13.下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是()。A. 验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性B. 各家银行所
5、采用的验证方法应当统一C. 验证主要由监管当局负责D. 验证应随着风险管理手段的改进而调整正确答案：D,14.从类型上划分，风险报告可分为综合报告和专题报告。下列不属于专题报告反映的内容的是（）。A. 重大风险事项描述B. 风险应对策略及具体措施C. 发展趋势及风险因素分析D. 已采取和拟采取的应对措施正确答案：B,15.下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是（ ）。A. 借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B. 借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C. 借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D. 商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产
6、正确答案：D,16.（ ）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。A. 流动性风险监测B. 流动性风险控制C. 流动性风险报告D. 流动性风险管控正确答案：A,17.下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A. 不良贷款率B. 客户授信集中度C. 不良贷款拨备覆盖率D. 贷款风险迁徙率正确答案：B,18.甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是（）。A. 需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权B. 各自定期或不定期更换密码并严格保密C. 乙用甲的密码为客户办理业务D. 两人密码互相知悉正确答案：B
7、,19.（ ）主要承保无法为客户提供专业服务或在提供服务过程中出现过失的风险。A. 一揽子保险B. 错误与遗漏保险C. 未授权交易保险D. 财产保险正确答案：B,20.某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A. 上涨0.874B. 下跌0.917C. 下跌0.874D. 上涨0.917正确答案：C,二.多项选择题(共20题)1.商业银行资本发挥的核心功能有().A. 保护存款人利益，维持市场信心B. 限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性C. 为银行发放贷款 (尤其是长期贷款)和进行投资
8、提供资金来源D. 在持续经营条件下吸收损失，弥补银行经营过程中发生的损失E. 在清算条件下吸收损失，为高级债权人和存款人提供保护正确答案：D,E,2.商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（）匹配。A. 分布结构B. 利率结构C. 币种结构D. 产品结构E. 期限结构正确答案：A,C,E,3.市场风险包括(）。A. 利率风险B. 汇率风险C. 操作风险D. 股票风险E. 商品风险正确答案：A,B,D,E,4.在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率（RAROC）可以用于（）方面的管理。A. 绩效考核B. 资本配置C. 目标设定D. 业务决策E. 计量损失正确答案：A,B,C,D,5.依
9、据商业银行风险监管核心指标（试行），属于风险监管核心指标的有（）。A. 风险水平类指标B. 风险抵补类指标C. 风险识别类指标D. 风险迁徙类指标E. 风险暴露类指标正确答案：A,B,D,6.信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（ ）。A. 拖延支付利息，信用卡透支状况严重B. 关键的人事变动C. 业务性质改变D. 存款账户余额下降E. 主要产品供应商流失正确答案：A,D,7.商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有（）。A. 限制流通的法人股B. 银行承兑汇票C. 原始期限不超过一年的应收账款D. 公开上市交易股票E. 依法有权处分的商用房地产正确答案：B,C,D,
10、E,8.在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（）。A. 明确风险监管的导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度B. 明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰，结合更紧密C. 把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上D. 通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案E. 更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率正确答案：A,B,C,D,E,9.经风险调整的资本收益率（RAROC）与股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）相比其优越性有
11、（）。A. RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配B. RARoC可用于目标设定、资本配置和绩效考核C. RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷D. 使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式E. 使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制正确答案：A,B,C,D,10.某公司2009年1月4日从A银行获取了一笔贷款金额1000万元，期限1年，年利率7%，到期连本带息偿付的流动资金贷款，根据巴塞尔新资本协议中违约的定义，则出现下列哪些情况时，该公司将被A银行视为违约客户？（）A. 考虑到贷款质量下降，2009年9月，A银行为该笔贷款提取了250万元的专
12、项准备B. 为优化资产结构，2009年7月4日，A银行以1000万元的价格将该笔贷款出售给B银行C. 2010年1月4日，A银行与该公司签订贷款重组协议，免除其70万元的利息，该公司偿还200万元的贷款本金，剩余800万元，2010年7月3日偿还，年利率6%D. 截至2010年2月15日，该公司仍未偿还该笔贷款E. 2009年7月，由于经营不善，该公司向法院申请破产正确答案：A,B,C,E,11.商业银行应当正确认识并深刻理解所面临的各类金融风险，因为相对于一般企业（）。A. 商业银行所提供的金融产品和服务具有很强的波动性和不确定性B. 商业银行必须努力确保其承担的风险不危及公从利益与市场信心
13、C. 商业银行在追逐利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责D. 商业银行的资产负责比率显著高于其他行业E. 商业银行只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化正确答案：A,B,C,D,12.操作风险系统缺陷方面的表现包括（）。A. 信息科技系统不完善B. 一般配套设备不完善C. 控制和报告不力D. 流程不健全E. 流程执行失败正确答案：A,B,C,13.下面各项中关于远期和期货的说法正确的是（）。A. 远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的B. 远期合约是在确定的未来时间按确定的价格购买某项资产的协议C. 远期合约一般在交易所交易，期货合约一般通过金融机构或经纪商柜面
14、交易D. 远期合约的流动性较差，而期货合约的流动性较好E. 期货合约可以在确定的未来时间按不确定的价格购买某项资产的协议正确答案：A,B,D,14.在商业银行的风险管理实践中，良好的风险管理组织结构具有下列哪些特征？（）A. 风险管理部门有权直接向董事会和高级管理层汇报B. 业务部门自主计量并控制风险C. 董事会负责明确自身的风险偏好D. 风险管理部门批准银行账户和交易账户的各项交易E. 高级管理层负责执行风险管理政策正确答案：A,C,D,E,15.下列选项中，属于市场风险限额指标的有（）。A. 头寸限额B. 止损限额C. 风险价值限额D. 损失限额E. 币种限额正确答案：A,B,C,E,16.下列关于我国商业银行流动性监管主要指
