《金融风险控制与管理试卷自考试题201610》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金融风险控制与管理试卷自考试题201610（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、四川省 2016 年 10 月高等教育自学考试金融风险控制与管理 试卷课程代码08390)一、单项选择题。P2 l在1954年到1978年期间，按照苏联的单一的、统一的银行模式，形成的 一个银行体系是BA. 以中国人民建设银行为中心的大一统B.以中国人民银行为中心的大一统C.以 中国工商银行为中心的大一统D.以中国人民政府为中心的大一统P10 2.我国新型农村金融机构有CA. 信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公B. 信用合作社、村镇银行、汽车金融公司C.村镇银行、贷款公司、农村资金互 助社D.贷款公司、金融租赁公司、基金公司P40 3.银行资产中最大的部分仍然是
2、DA.现金及同业存款B.证券C.银行建筑及固定资产D.贷款和租赁P414.当一个公司并购另一家公司时，如果所支付的金额高于被收购企业的净资 产的市场价值，高出的部分就是收购企业所愿意接受的被收购企业的BA.无形资产B.商誉C.资本溢价D.收购利润P70 5作为金融机构财务杠杆的直接度量指标，它表明了单位股权资本支撑的资 产以及金融机构有多少资源是依靠举债而得到的，它就是BA.净利润率B.股权乘数C.资产利用率D.股权收益率P92 6.在CAMEL体系中，我们将金融机构的贷款按风险程度分为四类，它们是DA.正常、逾期、呆滞、呆账B.正常、关注、次级、可疑C.正常、可疑、损失、 呆账D.正常、次级
3、、可疑和损失P110 7.假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万，利率敏感性负债为 15万，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负 债利率变化相同)，其利息收入的变化为CA.利息收入减少0.05万B.利息收入减少0.01万C.利息收入增加0.05万D.利 息收入增加0.01万P105 8收益率曲线有三种可能的形状AA. 上升型、下降型、平坦型B.直线型、曲线型、三角型C.爬坡型、下滑型、平 坦型D.直线型、流线型、波动型P128 9.久期(duration)是美国经济学家弗雷得里.麦克莱（Frederick Macaulay）于1936年首先提出的。与到期期限相
4、比，久期是一种更 准确地测定资产和负债利率敏感度的方法，久期也称为DA.偿还期B.持久期C.持有期D.持续期P136 10.证券的票面利率越高，证券的到期收益率越高，它的久期越BA.长B.短C.高D.低P152 11.信用风险是指下列哪种情况给金融机构带来损失的可能性?CA.交易对手未按合同承诺履行合同义务或借款人违约B信用评级下降或借款人 违约C.交易对手未按合同承诺履行合同义务或信用评级下降D.借款人违约P250 12.在信用风险的衡量方面，新协议将旧协议的信用风险衡量方法加以改 进，除了标准法，还引入了全新的CA.内部模型法B.内部度量法C.内部评级法D.标准改进法P210 13以下哪种
5、承诺是一种中期的（一般期限为5 7年）具有法律约束力 的循环融资承诺。根据这种承诺，客户（借款者） 可以在协议期限内用自己的名 义以不高于预定利率的水平发行短期票据筹集资金，金融机构承诺购买客户在市 场上未能出售的票据或向客户提供等额贷款?AA.票据发行便利B.票据贷款承诺C.备用信用证D.票据销售便利P213 14 备用信用证既可用于一般的非融资性担保，也可用于融资性担保。它通 常可以用来替代CA.银行担保B.商业信用证C.银行保函D.商业保险P224 15.以下哪种融资是金融机构为国际贸易提供的一种中长期融资，是在延期 付款的国际贸易中，出口商把经过进口商承兑并经进口商的金融机构担保的、期
6、 限在半年以上（一般为510年）的远期汇票，以贴现方式无追索权地售卖给出口 商的金融机构或其他金融机构?BA.出口信贷B.福费廷C.票据承兑D.汇票融资P228 16金融机构从事国际业务可能面临的外汇风险，其主要的类型有CA.信用风险、市场风险、操作风险B.利率风险、通货膨胀风险、国际收支风险C. 交易风险、折算风险、经济风险D.交易风险、兑换风险、波动风险P250 17.商业银行的资本划分为BA.高级资本和低级资本B.核心资本和附属资本C.商业资本和借贷资本D.实收资 本和虚拟资本P251 18.巴塞尔协议11（也称新巴塞尔协议）由相辅相成的三大支柱组成，这三 大支柱是BA.最低资本要求、监
7、管程序的重要性、信息披露B.最低资本要求、市场监管、 市场约束C.最高资本要求、监管检查、信息披露D.合理资本要求、政府监管、 公开信息P317 19.商业银行操作风险监管资本计量指引规定商业银行应选择三种方法 之一计量操作风险监管资本，它们是DA.标准法、内部模型法、高级计量法B.标准法、替代标准法、内部评级法C.标 准法、优化指标法、咼级计量法D.标准法、替代标准法、咼级计量法P293 20.从监管当局的管理办法和指引来看，我国监管当局对市场风险计量的方 式是根据巴塞尔新资本协议的要求来进行规定的，分为AA.标准法、内部模型法B.标准法、内部评级法C.标准法、高级计量法D.标准法、 高级模
8、型法二、多项选择题。P20 21.在2003年下半年，国务院决定改革农村信用社，农村信用社新的模式主 要有以下哪三种形式?ADEA.各省级政府组建省级联社B.组建新型农村金融机构C.组建地市及联社D.组建 统一法人的农村商业银行E.组建市、区（县）两级法人的农村合作银行P90 22.CAMEL包括的要素有ABCDA.资产质量B.资本充足性C.资产流动性D.盈利能力E.市场风险P167 23.5C分析法包括ABCDA.品德B.才能C.资本D.担保E.现金P211 24在贷款承诺下，银行将面临主要的风险有ABCEA.利率风险B.支取风险C.信用风险D.操作风险E.总筹资风险P248 25.金融机构
9、的资本具有的职能包括CDEA.抗损职能B.稳定职能C.保护职能D.营业职能E.管理职能三、判断改错题。P94 26.由于金融机构的客户都会有提取存款、获取贷款以及其他各种无法预期 的现金需求，因此银行通常都需要保有一定量的现金资产用于满足安全性需要。 错误。是满足流动性需要。P104 27.利率风险的产生取决于两个条件:一是市场利率发生波动; 二是银行 的资产和负债规模不匹配。错误。是与负债期限不匹配。P70 28把股权收益率进行分解，可以分为三个新的指标:净利润率、资产收益率 和股权乘数。错误。不是资产收益率，而是资产利用率。P222 29.金融机构的国际业务包括国际融资业务、国际投资业务和
10、外汇买卖业 务。错误。金融机构的国际业务包括国际融资业务、国际投资业务和外汇买卖业务以 及外汇买卖业务P276 30.市场风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统，以 及外部事件所造成损失的风险。错误。不是市场风险，是操作风险。四、简答题。P18 31.简述入世后国有商业银行改革的目标和步骤。 改革目标:改革的目标是在2006年底（即加入世界贸易组织的过渡时期内）把大 多数国有商业银行改造成为资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、 具有国际竞争力的现代股份制商业银行 步骤:首先是财务重组;接下来是公司治理改革;最后是资本市场上市。P139 32.简述久期的作用。 久期主要
11、的作用是识别、计算金融机构的利率风险暴露。此外,金融机构还可以 利用久期模型来对某一特定的业务或整个资产负债表的利率风险暴露进行免疫 处理。P210 33.表外业务的种类有哪些? 贷款承诺；商业信用证;备用信用证；衍生合约;贷款出售。P163 34.如何评估个人住房贷款借款人的还款能力? 还款能力是指借款者按时偿还贷款本息的能力。其影响因素包括借款者的收入和 负债状况在进行还款能力分析时，经常使用以下两个指标：住房债务收入比（GDS） 和总债务收入比（TDS）。贷款机构一般会对这两个指标设定一个上限，高于这个上限，则不能予以贷款。上限的设定要根据当地居民的收入状况并结合具体申请人的情况来考虑。
12、（P87）五、计算题。35.下表是-擦银行的資产负債壷单位：百万元h襪輾行没有衷外业务悔产伽殛所有者权益现金10伽）存款49020 (0% )次级债券20住保抵押贷撤300( 50% )普通股解20菇他货款215 ( KW1% )留存收壁15545总员债曼所有粽权益545请回择下列问题，（I）核心资本充足率是多少?（2 ）总査本充足率是多少？P92 35.（1）核心资本=普通股票+留存收益=20+15=35（百万元 风险加权资产=10 X 0%+20 X 0%+300 X 50%+215 X 100%=365（百万元） 核心资本充足率二核心资本/风险加权资产x100%=9.59% （2）总资本
13、=核心资本+附属资本=35+20=55（百方元）总资本充足率=总资本/风险加权资产x100%=15.07%六、论述题。P36 36.如何理解银行资产负债表恒等式? 由于银行只是出售特殊金融产品的企业,因此基本的资产负债表恒等式“资产= 负债+所有者权益”对银行也是成立的。不过银行的资产负债表有其特殊性。我 们可以视银行的负债和所有者权益理解为累积的资金来源,它为银行取得资产提 供足够的支付能力。另一方面,银行的资产被理解为累积的资金使用,用于为银行 的股东赚取利润、向存款人支付利息以及为雇员的劳动和技能支付报酬。显然, 每使用一笔资金必须有相应的“资金来源支持,因此累积的资金使用一定要等于 累积的资金来源。（P26-27）P228 37.试述金融机构外汇风险的种类及管理 种类:交易风险、折算风险和经济风险。外汇风险的管理:1. 交易风险的管理技术。2. 折算风险的管理技术。3. 经济风险的管理技术。【需要对每个要点展开论述】
