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1、初级银行从业风险管理考试历年真题汇总含答案参考1. 多选题：商业银行董事会掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被（）。A.识别B.评估C.计量D.监测E.控制正确答案：ACDE2. 多选题：根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。A.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付B.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突C.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告D.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门
2、保持相对独立正确答案：BDE3. 单选题：下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小正确答案：D4. 多选题：【2014年真题】巴塞尔新资本协议对法律风险的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因()而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”A.监管措施B.解决民事争议C.解决商事争议D.管理体系E.制度建设正确答案：ABC5. 单选题：【2013年真题】商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为贷款的主要融资来源。A.现金流入B.最低存款C.平均存款
3、D.最高存款正确答案：C6. 单选题：【2012年真题】如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。A.-1B.1C.-01D.01正确答案：C7. 单选题：从金融机构发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由()引发。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：B8. 单选题：【2012年真题】某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降B.不
4、合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资C.合理，企业可以用利润来偿还贷款D.合理，流动资金贷款可以给银行带来利息收入正确答案：B9. 单选题：我国监管机构要求商业银行2013年起执行商业银行资本管理办法(试行)。这一要求在显著改变商业银行经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战。这属于商业银行面临的()。A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险正确答案：B10. 单选题：下列指标最能判断企业归还短期债务能力的是()。A.流动比率B.利息保障倍数C.资产回报率D.资产负债率正确答案：A11. 多选题：下列关于组合限额管理的说法，正确的有()。A.组合限额维护的主要任务是
5、在组合限额低于临界值的情况下的处理B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D.任何情况下都不允许超过组合限额E.组合限额是组合信用风险控制的重要手段正确答案：BCE12. 多选题：下列关于流动性风险与各类主要风险关系的说法，正确的有()。A.流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果B.承担过高的市场风险可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险C.承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险D.
6、和其他风险相比，操作风险对流动性状况产生的影响较小，不会造成严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能影响其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机正确答案：ABCE13. 单选题：借款人甲的内部评级1年期违约概率为0.01%，则其根据巴塞尔新资本协议定义的违约概率为（）。B.0.02%C.0.O3%D.0.04%D.O.01%正确答案：C14. 多选题：下列属于国际会计准则对金融资产划分优点的有()。A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户
7、之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.基于会计核算的划分E.维持良好的公共关系正确答案：ABD15. 单选题：在商业银行的资本概念中，经济资本强调了()。A.资本的会计计量B.资本要符合监管要求C.资本的有偿占用D.真实的资本分配正确答案：C16. 多选题：【2015年真题】市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括()，A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.资质准入E.风险控制水平正确答案：DE17. 多选题：某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全
8、运营。关于该协议，下列说法正确的有()。A.签订协议的行为是业务外包B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心D.该行为是可降低的风险E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去正确答案：AB18. 单选题：【2013年真题】下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践正确答案：B19. 多选题：金融期货主要包括()A
9、.利率期货B.汇率期货C.货币期货D.黄金期货E.指数期货正确答案：ABCE20. 单选题：关于即期外汇交易的作用叙述正确的是（）A.不能够满足客户对不同货币的需求B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C.可以用来套期保值D.不可以用于外汇投机正确答案：B21. 单选题：【2014年真题】商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是()。A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险正确答案：B22. 单选题：银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于（）造成的损失。A.知识/技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流失D.
10、违反用工法正确答案：A23. 单选题：【2013年真题】如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。A.700B.300C.600D.500正确答案：B24. 多选题：根据数据的来源不同，风险管理信息系统风险数据可分为()。A.内部数据B.外部数据C.中间计量数据D.组合结果数据E.历史数据正确答案：AB25. 单选题：下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动
11、性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理正确答案：B26. 单选题：下列关于汇率风险资本要求计量的说法中，不正确的是()。A.汇率风险资本要求需覆盖机构全口径的外汇敞口，但可以剔除结构性汇率风险暴露B.商业银行需计量各币种净敞口，并使用短边法计算净风险暴露总额C.汇率风险的净风险暴露头寸总额不包括黄金的净头寸D.结构性汇率风险暴
12、露是指结构性资产或负债形成的非交易性的汇率风险暴露正确答案：C27. 单选题：久期分析侧重于分析()。A.基准风险的长期影响B.利率风险的长期影响C.重新定价风险的短期影响D.期权性风险的短期影响正确答案：B28. 多选题：下列关于资产负债期限结构的说法，正确的有()。A.借短贷长（短期借款用于长期贷款）可以提高资金使用效率、利用存贷款利差增加收益B.借短贷长是银行的正常经营手段，不会面临流动性风险C.香港金管局规定的法定流动资产比率为50%D.商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产与到期负债的构成状况E.商业银行通过借入流动性以降低流动性风险是具有很大风险的正确答案：ADE
13、29. 单选题：商业银行采用的担保方式不包括()。A.留置B.抵押C.保证D.口头承诺正确答案：D30. 单选题：中资商业银行需行政许可的事项不包括()。A.设立境内分支机构B.开办衍生品交易业务C.发放新贷款D.变更注册资本正确答案：C31. 单选题：往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。A.个人存款B.同业拆借C.公司存款D.分支机构存款正确答案：A32. 单选题：银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由()三个层级的法律规范构成。A.法律、行政法规、规章B.立法、行政法规、规章C.法律、监
14、管文件、制度D.立法、监管文件、制度正确答案：A33. 单选题：【2014年真题】()是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.股东D.外部债权人正确答案：A34. 单选题：有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误是()。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率正确答案：B35. 多选题：下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（）。A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额.且逾期50天未还D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少正确答案：ABDE36. 多选题：【2013年真题】资产证券化可以分为()。A.资产支持债券B.住房抵
