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1、窗体顶端一、单项选择题1. 按照证券公司压力测试指引（试行）的要求，证券公司开展压力测试的第一个步骤是（ B）。 A. 确定测试方法，设置测试情景 B. 选择测试对象，制定测试方案 C. 制定和执行应对措施 D. 确定风险因素，收集测试数据2. 证券公司开展投资组合专项压力测试，测试频率应为（D ）。 A. 每月进行 B. 每季度进行 C. 每周进行 D. 每日进行3. 证券公司压力测试是指（D ）。 A. 假设市场在极端不利的情形（如利率突然急升或股市突然重挫）时，将资产组合所面临的极端但可能发生的风险加以认定并量化 B. 金融机构衡量潜在但可能发生异常损失的模型测试 C. 假设市场在极端不
2、利的情形（如利率突然急升或股市突然重挫）时，对资产组合之影响效果 D. 证券公司采用以定量分析为主的风险分析方法，测算压力情景下净资本等各项风险控制指标和财务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程二、多项选择题4. 证券公司开展投资组合的压力测试，所采用的风险因素包括（ABD）。 A. 股票价格变动 B. 股票波动率变动 C. 股票交易量变动 D. 利率变动5. 证券公司在压力测试中所使用的（ABCD ）等各种内外部数据来源应当合法、真实、准确、完整。 A. 市场数据 B. 业务数据 C. 交易数据 D. 财务数据6. 证券公司综合压力测试的对象包括（BC ）。 A. 各项
3、业务规模 B. 净资本等各项风险控制指标 C. 整体财务指标 D. 最大风险损失7. 以下关于证券公司开展压力测试的行业意义的说法中，正确的有（BCD ）。 A. 净资本等各项风险控制指标持续符合监管要求 B. 摸清行业风险底数、风险承受能力及资本充足情况，前瞻性防范系统性风险 C. 提供监管政策制定依据，增强调控效率 D. 提高抵御风险能力，稳定公众对证券行业信心8. 以下各种模型中，可用于压力测试中的模型有（ABCD ）。 A. 财务模型 B. 信用风险定价模型 C. 蒙特卡洛模拟 D. 多因素模型9. 按照证券公司压力测试指引（试行）的要求，证券公司压力测试根据不同的压力情景可采用（BD
4、 ）方法。 A. 专项压力测试 B. 敏感性分析 C. 综合压力测试 D. 情景分析三、判断题10. 证券公司经营风险因素的变化情况一般包括股票基金交易量大幅下降、经纪业务佣金费率快速下滑、投资银行业务量大幅减少、资产管理业务规模大幅缩减等。（正确 ） 正确 错误11. 投行承销压力测试的情景设置是根据承销股票的最差市场价格变化来制定压力情景。（正确） 正确 错误12. 按照证券公司压力测试指引（试行）的要求，证券公司应当建立压力测试机制，确保在压力情景下风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。（正确） 正确 错误13. 压力测试中应按照会计准则进行财务报表的模拟，计算原则应以体现证券公司在压
5、力情景下会计报表中的盈亏状况为标准。（错误） 正确 错误14. 压力测试是公司基于对未来情况的预测，除进行基础压力情景设置外，证券公司还需对未来业务可能面临的各种变化情况进行假设，以反映公司未来经营活动的全面变化。不同的假设条件对压力测试的结果将产生重大影响，因此这些假设应当充分、合理，并且应与证券公司的未来发展保持高度一致。（正确） 正确 错误15. 国际货币基金组织（IMF）和世界银行于1999年5月联合推出了“金融部门评估计划”（FSAP），通过压力测试、金融稳健指标、标准与准则评估三个分析工具，对成员国和其他经济体的金融体系进行全面评估和监测，其中最为核心的工具即为压力测试。（正确） 正确 错误窗体底端
