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1、银行从业人员资格考试风险管理考试辅导习题集（一）单选题在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1.目前，（ ）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 声誉风险2.某1年期零息债券的年收益率为16.7，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。A. 0.05B. 0.10C. 0.15D. 0.203.巴塞尔新资本协议要求，实施内部评级法初级法的商业银行（ ）。A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率B. 参照其
2、他同等规模商业银行的违约损失率C. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率4.期货交易者可以通过在期货市场上进行（ ）交易来达到降低价格波动风险的目的。A. 套期保值B. 投资组合C. 投机D. 无风险套利5.按国际会计准则第39号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（ ）。A. 持有待售类资产B. 持有到期的投资C. 贷款D. 应收款6.下列不属于压力测试假设情况的是（ ）。A. 利率增加500基点B. 信用价差增加300个基点C. 正常经营状况D. 主要货币相对于美元升值15%7.下列关于风险的
3、说法，错误的是（ ）。A. 风险是收益的概率分布B. 风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C. 损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D. 风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身二）多选题在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。8.下列关于久期缺口的理解，正确的有（ ）。A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C. 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响D. 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E. 久期缺口的绝对值越
4、小，银行的利率风险暴露量越大 9.外部事件引发的操作风险包括（ ）。A. 外部欺诈/盗窃B. 洗钱C. 内部欺诈D. 违反系统安全E. 监管规定（三）判断题请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。10.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（ ）参 考 答 案1 A 2 B 3 C 4 A 5 A6 C 7 C 8 ABC 9 AB 10 F 银行从业资格考试风险管理模拟试题（1）一、 单选题 1.商业银行的核心竞争力是：DA.吸存放贷B.支付中介C.货币创造D.风险管理2.风险是指：CA.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布3.风险与收益
5、是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。BA.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.高风险高收益D.低风险低收益4.风险分散化的理论基础是：AA.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。BA.特殊性、非盈利性和可转化性B.普遍性、非盈利性和可转化性C.特殊性、盈利性和不可转化性D.普遍性、盈利性和不可转化性6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( B )的风险管理策略。A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险补偿7.商业
6、银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。CA.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理C.风险管理和绩效考核D.流动性管理和绩效考核8.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：DA.0.1B.0.2C.0.3D.0.49.风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：CA.风险管理知识B.风险管理制度C.风险管理理念D.风险管理技能10.风险识别方法中常用的情景分析法是指：CA.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C.通过有关数据、曲
7、线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险11.风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?CA.Credit MetricsB.KMV模型C.VaR模型D.高级计量法13.CreditMetric
8、s模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?AA.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款意愿14.压力测试是为了衡量：BA.正常风险B.小概率事件的风险C.风险价值D.以上都不是15.外部评级主要依靠：AA.专家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析结合D.以上都不对16.预期损失率的计算公式是：AA.预期损失率=预期损失/资产风险敞口B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率=预期损失/风险资产总额D.预期损失率=预期损失/资产总额17.中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?DA.不良贷款清收转化情况B.新发放贷款质量情况C.
9、新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D.以上都是18.信用风险经济资本是指：AA.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金D.以上都不对19.贷款组合的信用风险包括：CA.系统性风险B.非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D.以上的都不对20.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收
10、率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：BA.15亿B.12亿C.20亿D.30亿21.以下关于相关系数的论述，正确的是：D A.相关系数具有线性不变性B.相关系数用来衡量的是线性相关关系C.相关系数仅能用来计量线性相关D.以上都正确22.信用转移矩阵所针对的对象是：CA.客户评级B.债项评级C.既有客户评级，又有债项评级D.以上都不对23.情景分析用于：BA.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D.A和C24.资产证券化的作用在于：DA.提高商业银行资产的
11、流动性B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C.是一种风险转移的风险管理方法D.以上都正确25.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?CA.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本D.以上都不对26.以下属于客户评级的专家判断法的是：DA.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是27.贷款定价中的风险成本是用来：AA.抵销贷款预期损失B.抵销贷款非预期损失C.抵销贷款的预期和非预期损失D.以上都不对该条件是第28-29题的条件已知某国内商业银行
12、按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿28.根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：AA.4亿B.8亿C.10亿D.6亿29.根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：BA.2亿B.3亿C.5亿D.10亿30.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：CA.0.25B.0.14C.0.22D
13、.0.3 银行从业资格考试60道风险管理精选单选题1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括_。A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式C.全面风险管理模式 D.内部管理模式2.下列理论中,属于负债管理模式的是_。A.真实票据论 B.转换能力理论C.存款理论 D.预期收入理论3.FN理论中,发球资产风险管理模式的是_。A.银行券理论 B.资产结构理论C.购买理论 D.销售理论4.下列理论中,不属于资产风险管理模式的是_A.转换能力理论 B.预期收入理论C.超货币供培理论 D.销售理论5._是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A.信用风险 B.市场风险C.操作风险 D.流动性风险6._是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。A.信用风险 B.市场风险C.操作风险 D.流动性风险7._不包括在市场风险中。A.利率风险 B.汇率风险C.操作风险 D.商品价格风险8._是由不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A.市场风险 B.操作风险C. 流动性风险 D.国家风险9._是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需
