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1、练习：1. 如果以 EUR为基准货币，请计算出各种货币兑EUR的交叉汇率的买入价和卖出价。（ 1） USD/JPY： 82.70/80 求： EUR/JPY（ 2） AUD/USD： 1.0310/20 求： EUR/AUD（ 3） GBP/USD：1.5910/20 求： EUR/GBP2. 计算下列各货币的远期交叉汇率：（1）即期汇率USD/EUR=0.7820/303 个月掉期率176/178即期汇率USD/JPY=82.70/803 个月掉期率10/88设 EUR为基准货币，计算 EUR/JPY3个月的双向汇率。（2）即期汇率GBP/USD=1.5930/406 个月掉期率318/31
2、5即期汇率AUD/USD=1.0370/806 个月掉期率157/154设 GBP为基准货币，计算 EUR/AUD 6 个月的双向汇率。（3）即期汇率USD/JPY=82.50/603 个月掉期率10/88即期汇率USD/GBP=0.6260/703 个月掉期率161/158设 GBP为基准货币，计算 GBP/JPY3个月的双向汇率。3.1998 年 10 月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.59003 个月远期贴水16美国出口商签订向英国出口62500 英镑仪器的协议， 预计 3 个月后收到英镑， 到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测3 个月后GBP/USD 的即期
3、汇率将贬值到GBP/USD=1.5800，不考虑买卖差价等交易费用，那么：（ 1）若美国出口商现在就可收到62500 英镑，可获得多少美元？（ 2）若美国出口商现在收不到英镑，也不采取避免汇率贬值的保值措施，而是延后3 个月才收到62500 英镑，预计到时这些英镑可兑换多少美元？（ 3）美国出口商3 个月到期将收到的英镑折算为美元，相对 10 月中旬兑换美元将会损失多少美元？（暂不考虑两种货币的利率因素）（ 4）若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作？4.1998 年 10 月中旬外汇市场行情为：即期汇率USD/JPY=82.40/503 个月的远期汇率USD/JPY=81
4、.45/70美国进口商签订从日本进口价值1000 万日元仪器的协议，3 个月后支付日元，假若美进口商预测3 个月后 USD/JPY即期汇率水平将贬值到USD/JPY=81.00/10，那么（ 1）若美进口商现在就支付1000 万日元需要多少美元？（ 2）若美进口商现在不付日元，也不采取避免汇率变动的保值措施，而是延后3 个月用美元购买1000 万日元用于支付，届时需要多少美元？（ 3）美进口商延后3 个月支付所需美元比现在支付所需美元预计多支出多少美元？金融（暂不考虑两种货币利率因素）（ 4） 若美进口商现在就采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行？5. 利用间接套汇原理计算：某日纽约外汇市场 USD/EUR=0.7800/80，法兰克福外汇市场 GBP/EUR=1.2490/00，伦敦外汇市场 GBP/USD=1.5840/50。现以 10 万美元投入外汇市场，套汇结果如何？精品文档金融
