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1、2022年期货从业资格考试模拟卷含答案1. 判断题 在正向市场中，远月合约的价格低于近月合约的价格。A 错B 对答案 A解析 在正向市场中，远月合约的价格高于近月合约的价格。2. 判断题 期货公司免除首席风险官的职务，应当自作出决定之日起5个工作日内，向中国证监会相关派出机构报告。( ) 2014年7月真题A 错B 对答案 A解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第三十一条第二款规定，期货公司拟免除首席风险官的职务，应当在作出决定前10个工作日将免职理由及其履行职责情况向公司住所地的中国证监会派出机构报告。3. 多选题 取得期货交易所全面结算会员资格的期货公司可以受托为（）办理
2、金融期货结算业务。A 交易所的非结算会员B 本公司的客户C 交易所的交易结算会员D 其他期货公司的客户答案 A,B解析 期货公司金融期货结算业务试行办法第十六条规定，取得期货交易所全面结算会员资格的期货公司，可以受托为其客户以及非结算会员办理金融期货结算业务。4. 单选题 进口商为防止将来付汇时外币升值，可在外汇期货市场上进行（）。（考虑直接标价法）A 空头套期保值B 多头套期保值C 正向套利D 反向套利答案 B解析 买入套期保值，又称多头套期保值，是指套期保值者通过在期货市场建立多头头寸，预期对冲其现货商品或资产空头，或者未来将买入的商品或资产的价格上涨风险的操作。国际贸易中的进口商担心付汇
3、时外汇汇率上升造成损失适用于多头套期保值。选B。5. 单选题 某日，郑州商品交易所白糖期货价格为5740元/吨，南宁同品级白糖价格为5440元/吨，若将白糖从南宁运到制定交割库的多有费用总和为160190元/吨。则该日白糖期现套利的盈利空间为（）。（不考虑交易费用）A 30110元/吨B 140300元/吨C 110140元/吨D 30300元/吨答案 C解析 最高的盈利为5740-5440-160=140（元/吨）；最低的盈利为5740-5440-190=110（元/吨）。6. 单选题 吴某为某期货公司客户，因与其所开户的期货公司营业部发生期货业务纠纷，向法院提起了诉讼。根据双方期货经纪合同
4、的约定，纠纷由合同履行地人民法院管辖。吴某可以向( )提起诉讼。A 营业部住所地中级人民法院B 期货交易所住所地中级人民法院C 营业部住所地高级人民法院D 期货交易所住所地高级人民法院答案 A解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第五条规定，在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，该分支机构住所地为合同履行地。因实物交割发生纠纷的，期货交易所住所地为合同履行地。第七条规定，期货纠纷案件由中级人民法院管辖。高级人民法院根据需要可以确定部分基层人民法院受理期货纠纷案件。7. 判断题 某日，上证50ETF基金的价格为2500元，该标的执行价格为2450的看涨期权属于虚值期权
5、。A 错B 对答案 A解析 虚值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，虚值看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。8. 单选题 下列关于期货交易所向会员收取的保证金的陈述，错误的是( )。 2015年7月真题A 可以接受规定的有价证券充抵保证金B 保证金分为结算准备金和结算担保金C 专户存储不得挪用D 只能用于担保期货合约的履行答案 B解析 期货交易所管理办法第六十九条规定，期货交易所向会员收取酌保证金，只能用于担保期货合约的履行，不得查封、冻结、扣划或者强制执行。期货交易所应当在期货保证金存管银行开立专用结算账户，专户存储保证金，不得挪用。保证金分为结算准备金和交易保证金。结算准备金是指未被合
6、约占用的保证金；交易保证金是指已被合约占用的保证金。实行会员分级结算制度的期货交易所只向结算会员收取保证金。第七十一条规定，期货交易所可以接受以下有价证券充抵保证金：（一）经期货交易所认定的标准仓单；（二）可流通的国债；（三）中国证监会认定的其他有价证券。以前款规定的有价证券充抵保证金的，充抵的期限不得超过该有价证券的有效期限。9. 判断题 闪电图是在图中按时间等分，将每分钟的最新价格标出的图示方法，它随着时间延续就会出现一条弯弯曲曲的曲线。（ ）A 错B 对答案 A解析 Tick图，也称闪电图，理论上是按照时间顺序将期货合约的每一笔成交价格依次标注出来并连线形成。10. 判断题 期货交易所为
7、债务人时，债权人请求冻结、划拨期货交易所会员在期货交易所保证金账户中的资金的，人民法院不予支持。( )A 错B 对答案 B解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）第三条规定，期货交易所为债务人，债权人请求冻结、划拨以下账户中资金或者有价证券的，人民法院不予支持：（一）期货交易所会员在期货交易所保证金账户中的资金；（二）期货交易所会员向期货交易所提交的用于充抵保证金的有价证券。11. 单选题 下述哪种情况下，实行会员分级结算制度的期货交易所或者其结算会员为债务人，债权人请求冻结、划拨期货交易所向其结算会员依法收取的结算担保金的，人民法院可以依法冻结、划拨超出部分的资金？( )A
8、 有证据证明结算会员在结算担保金专用账户中有超过交易所要求的结算担保金数额部分的B 有证据证明结算会员在结算担保金专用账户中有超过交易所要求的结算担保金数额部分的，结算会员在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据C 有证据证明结算会员在结算担保金专用账户中有超过交易所要求的结算担保金数额部分的，结算会员在人民法院指定的合理期限内提出相反证据的D 没有证据证明结算会员在结算担保金专用账户中有超过交易所要求的结算担保金数额部分的答案 B解析 根据最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）第七条规定，实行会员分级结算制度的期货交易所或者其结算会员为债务人，债权人请求冻结、划拨期货交易所向
9、其结算会员依法收取的结算担保金的，人民法院不予支持。有证据证明结算会员在结算担保金专用账户中有超过交易所要求的结算担保金数额部分的，结算会员在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨超出部分的资金。12. 多选题 下列关于期货公司提供研究服务分析的表述，正确的是（）。A 研究分析报告应当注明相关信息资料的来源、研究分析意见的局限性与使用者风险提示B 制作、提供的研究分析报告不得侵犯他人的知识产权C 研究分析报告应当制作形成适当的书面或者电子文本形式，载明期货公司名称及其业务资格、研究分析人员姓名、从业证号、制作日期等内容D 研究分析人员应当对研究分析报告的内容和观
10、点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论合理答案 A,B,C,D解析 根据期货公司期货投资咨询业务试行办法第十八条，研究分析人员应当对研究分析报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论合理。研究分析报告应当制作形成适当的书面或者电子文本形式，载明期货公司名称及其业务资格、研究分析人员姓名、从业证号、制作日期等内容，同时注明相关信息资料的来源、研究分析意见的局限性与使用者风险提示。期货公司制作、提供的研究分析报告不得侵犯他人的知识产权。13. 单选题 国内某证券投资基金，在06年6月2日时，其股票组合的收益达到了40%，总市值为5亿元。该基金预期银行可
11、能加息和一些大盘股相继要上市，股票可能出现短期深幅下调，然而对后市还是看好。决定用沪深300指数期货进行保值。假设其股票组合与沪深300指数的相关系数为0.9。6月2日的沪深300指数现货指数为1400点，假设9月到期的期货合约为1420点。06年6月22日，股票市场企稳，沪深300指数现货指数为1330， 9月到期的期货合约为1349点。该基金认为后市继续看涨，决定继续持有股票，这次操作的结果是（ ）A 盈利50万元B 亏损50万元C 盈利30万元D 亏损30万元答案 A解析 基金的套期保值数量为：5亿/（1420 300） 0.9=1056手。具体操作见下表：日期现货市场期货市场6/02股
12、票市值为5亿元，沪深300现指为1400点以1420点卖出开仓1056手9月到期的沪深300指数期货，合约总值为10561420300=4.5亿元6/22沪深300现指跌至1330点，股票价值减少5亿4.5%=2250万(4.5%=0.9*70/1400)以1349点买入平仓3169手9月到期的沪深300指数期货，合约价值为：10561349300=4.27亿元损益2250万+2300万14. 多选题 确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套期保值合约数量的方法有（）。A 面值法B 修正久期法C 基点价值法D 隐含回购利率法答案 A,B,C解析 常见的确定舍约数量的
13、方法有面值法、修正久期法和基点价值法。15. 单选题 假设实际沪深300期指是2300点，理论指数是2150点，沪深300指数的乘数为300元点，年利率为5。若3个月后期货交割价为2500点，那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是( )元。A 45000B 50000C 82725D 150000答案 A解析 股指期货合约实际价格恰好等于股指期货理论价格的情况比较少，多数情况下股指期货合约实际价格与股指期货理论价格总是存在偏离。当前者高于后者时，称为期价高估：当前者低于后者时，称为期价低估。当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易
14、，这种操作称为“正向套刹”，在这一操作下，不论3个月后期货交割价为多少，套利交易的利润都等于实际期价与理论期价之差，即(23002150)300=4500(元)。16. 判断题 期货经营机构的相关期货业务许可被注销的，由中国期货业协会注销该机构中从事相应期货业务的期货从业人员的从业资格。( )A 错B 对答案 B17. 判断题 期货公司的董事长和总经理不得由一人兼任。( ) 2016年3月真题A 错B 对答案 B18. 判断题 根据期货公司首席风险官管理规定（试行），期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存20年。（）A 错B 对答案 B解析 根据期货公司首席风险官管理规定（试行）第十二条，首席风险官开展工作应当制作并保留工作底稿和工作记录，真实、充分地反映其履行职责情况。工作底稿和工作记录应当至少保存20年。19. 单选题 期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起（ ）个工作日内向协会报告，由（ ）注销其从业资格。A 5；中国证监会B 10;中国证监会C 5;期货业协会D 10；期货业协会答案 D解析 期货从业人员管理办法第十一条规定，期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起10个工作日内向期货业协会报告，由期货业协会注销其从业资格。2
