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1、【经典考试资料，答案附后，看后必过，WORD文档，可修改】合理匹配资产负债 构筑流动性安全防线2015 年江南银行流动性风险管理工作规划各位同仁，根据会议部署安排，下面我就深化江南银行2012年全辖 流动性风险管理工作做一推进报告。我行流动性风险管理工作进展情况在我行董事会、高级管理层的重视以及监管部门的指导下，我行的 流动性风险管理工作由成立之初的被动、简单开展到现在的主动且较为 全面的推进，各项流动性风险管理工作逐步走向正轨。下面是我行组建 成立以来的流动性风险管理主要工作成果：（一）建立了较为完整的流动性风险管理组织架构。经过两年时间 的探索建设，我行已逐步建立起与流动性风险特点相适应的
2、组织架构，明 确了董事会、监事会、高级管理层、资产负债管理委员会、部室和各支 行的流动性风险管理职责。其中，计划财务部为流动性风险管理归口部 门，设置了专门岗位管理全行流动性风险,较好完成了各项流动性风险管 理日常工作。（二）构建了较为全面的流动性风险管理制度体系。我行制定了流 动性风险管理办法、流动性压力测试方案和流动性风险应急预 案等制度办法，形成了较为完整的流动性风险管理制度体系。这些制 度办法的出台实施，有效指导了我行的流动性风险管理工作开展，促使各项流动性风险管理活动在制度办法的规范下逐步深入，实现由粗放到 精细的转变，方式方法日益成熟。（三）形成了稳定的流动性指标监测分析机制。目前
3、我行已建立起 稳定的流动性指标监测和分析机制，对不同流动性指标进行定期和不定 期的监测分析。如每日监测分析的指标有存贷比、短期头寸、大额出行 资金等；每月监测分析的指标有流动性比例、人民币超额备付率、同业 负债依存度等；每季监测分析的指标有流动性缺口率、流动性覆盖率、 净稳定融资比率、核心负债依存度、最大十家同业拆入余额占负债比重 等。通过对指标的监测分析，及时掌握了我行的流动性风险状况，并为开 展下一阶段流动性风险管理工作提供了有效信息。（四）定期开展流动性风险压力测试。按照现代化商业流动性风险 管理标准，我行积极开展流动性风险压力测试模型建设，并于2010年底 成功开展了我行的首次流动性风
4、险压力测试，现在经过多次测试修正后, 已形成了较稳定的按季测试，以及根据需要随时开展流动性风险压力测 试的机制。通过开展流动性压力测试，使我行能够提前了解流动性状况 并采取积极应对措施，避免流动性风险事件发生。（五）有效落实监管部门对我行流动性风险管理的监管要求。随着 我行组建后各项经营业务的蓬勃发展，尤其是在2011年我行被列为江苏 省银监和常州市银监共管的“流动性风险管理试点单位”后，监管部门 对我行的流动性风险管理提出了更高的要求，包括不定期对我行进行流 动性风险管理现场检查、要求我行加快建立完整的流动性风险管理体系、 每日向监管部门报告短期头寸数据、定期开展流动性压力测试、提高对 部分
5、流动性指标的监测频率等，对于监管部门的要求，我行均能及时组 织人员有效落实，确实推进我行流动性风险管理工作开展。2012年流动性风险管理工作规划总体上，我行目前已建立了较为完整的流动性风险组织架构和制度 体系，有序开展各项流动性风险管理工作，保持适当的流动性水平。但 由于我行流动性风险管理工作开展时间较短，在数据积累、系统建设、 技术支持、人员配备、人员技能等方面仍存在不足，与现代化商业银行 流动性风险管理水平相比还有较大差距，同时为防范未来可能持续偏紧 的宏观调控政策以及存款活期化趋势带来的流动性压力，我行2012年在 正常开展各项流动性风险工作的同时，重点推进以下几方面工作：（一）加快流动
6、性风险管理信息系统建设，完善流动性风险管理程 序。我行还没有专门的系统支撑流动性风险管理，但目前正在开发的全 成本管理系统、1104监管报表管理系统有涉及流动性风险管理的功能模 块。2012年，我行将继续加快对上述系统的建设，争取依托系统平台的 支持早日实现对部分流动性信息数据的自动采集、计算、处理，并可按 照管理要求计算有关流动性风险的比率和其他指标，进而形成部分常规 的流动性风险管理工作，不断完善我行的流动性风险管理程序，最终提 高我行的流动性风险管理水平。（二）加强资产负债结构匹配管理，保障合理的流动性水平。引起 商业银行流动性风险的因素众多，包括银行资产与负债在量与期限结构 上的不匹配
7、、资本金不足、盈利水平低下、资金备付率不足、客户周期 性资金需求变动、经济周期的影响、利率变动、中央银行货币政策变动、 以及其他突发性因素等等。商业银行的任何一项经营活动不善都有可能 最终导致流动性风险。但是，从商业银行经营管理的特点和各因素的可 控性来分析，资产负债结构不匹配是导致流动性风险的最主要最直接因 素。因此，如何保持合理的资产负债结构是构成我行流动性风险管理的 基本内容。2012年，我行将借助有关系统平台，加强对存贷款、金融机构往来 以及债券投资等业务的期限结构管理，确保我行每天（月）的到期资产 （包括贷款、存放同业、买入返售、债券投资等）与到期负债（包括存 款、同业存放、卖出回购
8、等）基本一致，避免某一时点（尤其报表日） 上资产或负债的集中到期造成流动性缺口，从而保障我行合理、稳定的 流动性水平。（三）加强对流动性风险指标的监测控制，采取有效措施改善个别 未达标指标。在2012年整体仍然收紧流动性、存款活期化趋势的大背景 下，我行要继续加强对指标的监测控制，提高预测、监测频率，保持适 当比例的央行备付金，缩短部分投资组合久期，提高资产流动性，确保 流动性风险指标达标升级，尤其要采取积极措施提高我行的核心负债依 存度（核心负债依存度达标也是银监对我行提出的要求）。自组建成立以来，我行的核心负债依存度一直未能达到监管要求的 最低标准（大于等于60%），而且还呈现出下降的趋势
9、。其中核心负债 依存度最高值是在2010年一季度末，为57.68%，到2010年末则降至了 我行的历史最低水平41.96%，然后在我行采取了控制同业负债规模等措 施后，至2011年末，核心负债依存度回升到了 45.16%，但与监管要求 最低值仍有较大的差距。因此，在2012年的经营发展中，我行要注重资 产负债结构的调整，合理控制同业业务规模，适当增加三个月以上的定 期存款业务，促使核心负债依存度不断提高，达到监管要求，同时保障 我行稳定的资金来源。（四）做好新流动性风险管理办法实施前的准备工作，避免新办法 实施对我行流动性水平造成过大影响。2011年10月12日，中国银行业 监督管理委员会就商
10、业银行流动性风险管理办法（试行）公开征求 意见（以下简称“新办法”），新办法将于2012年实施。新办法与之前 的办法相比在流动性风险治理架构、管理程序、风险识别、计量、监测、 控制以及管理信息系统建设方面提出了更高的要求，增加了流动性覆盖 率、净稳定融资比例等新的流动性监管指标，并细化了银监对商业银行 的现场和非现场检查方法和内容。为避免新办法实施对我行流动性水平 产生过大影响，2012年我行要注重组织相关部门人员学习研究新办法， 提前做好新旧办法衔接的准备工作。（五）强化全体员工流动性风险管理意识，积极配合做好流动性风 险管理工作。在目前已建立的流动性风险管理理念基础上，各部室、各 支行负责人要重视对本部室、本支行全体员工推广普及流动性风险知识， 将流动性风险管理理念自觉应用到各项管理活动中去，严格按照总行流 动性风险管理要求积极推进相关工作，共同做好需要各机构相互沟通协 调才实现的流动性风险管理工作，如严格执行大额出行资金提前报备制 度、遇突发流动性风险事件导致资金不足要及时报告等，最终保证我行 流动性风险管理各项工作顺利开展。
