《初级银行从业《风险管理》考前（难点+易错点剖析）押密卷附答案76》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》考前（难点+易错点剖析）押密卷附答案76（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业风险管理考前（难点+易错点剖析）押密卷附答案1. 单选题：证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?()A.资产负债风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段正确答案：B2. 单选题：下列各项中不是风险处置纠正的内容是()。A.风险纠正B.风险规避C.市场退出D.风险救助正确答案：B3. 单选题：下列关于信用衍生产品的说法，不正确的是()。A.信用衍生产品的特点是能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制B.信用衍生产品不能分散商业银行过度集中的信用风险C.银行可以利用信用衍生产品及其组合产品所提供的流动性市场来提高信用资产的变现能力
2、D.信用衍生产品使企业能够以更为方便和经济的方式实现融资正确答案：B4. 单选题：从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由()引发。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：B5. 多选题：【2012年真题】对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取哪些措施进行管理？()A.购买商业保险B.外包非核心业务C.设定风险限额D.制定应急和连续营业方案E.计提经济资本正确答案：ABD6. 单选题：假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原
3、理，上述风险债券的违约概率约为()。A.2.5%B.5%C.10%D.15%正确答案：B7. 单选题：（）是RAROC基础的重要组成部分。A.风险管理信息系统B.对现场经理传递信息的合适的激励C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统正确答案：A8. 单选题：【2018年真题】根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括()。A.个人贷款B.抵债资产C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款D.已核销的账销案存资产正确答案：A9. 多选题：经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益
4、率(ROA)相比其优越性有()。A.RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配B.RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核C.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷D.使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制正确答案：ABCD10. 单选题：如果某家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资缺口等于()亿元。A.300B.500C.600D.400正确答案：D11. 单选题：在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于
5、()。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法D.层次分析法正确答案：B12. 单选题：巴塞尔委员会在()颁布了加强银行机构公司治理，并于2006年2月重新修订。A.1996年9月B.1999年9月C.1996年6月D.1999年6月正确答案：B13. 单选题：下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，商业银行就可能面临较大的流动性危机C.流动性风险形成的原因单一，涉及范围较小，通常被视为孤立的风险D.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体
6、经营管理水平正确答案：C14. 单选题：下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是()。A.流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额100%B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60%D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额正确答案：D15. 多选题：行业经营风险恶化的预警指标有()。A.行业出现整体亏损B.产能明显过剩C.经济萧条对行业发展产生影响D.市场需求明显下降E.行业整体衰退正确答案：ABCDE16. 单选题：【2012年真题】商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有
7、()的特点。A.普遍性、非营利性和可转化性B.普遍性、营利性和不可转化性C.特殊性、非营利性和可转化性D.特殊性、营利性和不可转化性正确答案：A17. 单选题：ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是（）。A.流动资产总资产B.流动资产流动负债C.(流动资产一流动负债)总资产D.流动负债总资产正确答案：B18. 多选题：下列各项中属于流动性风险预警的融资指标/信号的有（）。A.融资成本上升B.资产质量下降C.外部评级下降D.被迫从市场上购回已发行的债券E.市场上出现关于该商业银行的负面消息正确答案：AD19. 单选题：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的
8、资产潜在损失的一种策略性选择是指（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避正确答案：B20. 多选题：【2015年真题】在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括()。A.红色预警法B.黄色预警法C.蓝色预警法D.黑色预警法E.紫色预警法正确答案：ACD21. 单选题：商业银行的（）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和在实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。A.合规风险B.流动性风险C.国家风险D.战
9、略风险正确答案：D22. 单选题：最主要和最常见的利率风险形式是()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险正确答案：A23. 单选题：信息科技内部审计方面，商业银行至少应每()年进行一次全面审计。A.1B.2C.3D.5正确答案：C24. 多选题：下列关于巴塞尔协议规定的说法，正确的有()。A.第三支柱规定的披露应每半年进行一次B.有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露应每年一次C.采用内部评级法、信用缓释技术和资产证券化的银行必须披露有关信息，但出于竞争方面因素的考虑，银行的专有信息则无须披露D.大的国际活跃银行和其他大银行必须按季度披露
10、一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分E.根据信息的重要程度，银行从巴塞尔协议的适用范围、资本构成、资本充足率及风险暴露和评估四个方面进行披露正确答案：ABCDE25. 单选题：在客户风险监测指标体系中，利润增长率和成本管理分别属于()。A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标正确答案：D26. 多选题：明显不列入交易账户的头寸一般包括()。A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了
11、完全对冲的衍生产品D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸正确答案：AC27. 单选题：下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。A.减少在不熟悉市场的交易B.采取更为有力的内部控制措施C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配风险资本金正确答案：C28. 单选题：【2014年真题】商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是()。A.正确划分银行账户与交易账户B.制定合理的中长期经营战略C.正确划分表内业务和表外业务D.建立完善的内部控制体系正确答案：A29. 单选题：()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险
12、，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲正确答案：D30. 多选题：商业银行通常借助()，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。A.自我评估法B.缺口分析法C.因果分析模型D.资产中性定价模型E.久期分析法正确答案：AC31. 单选题：某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为()。A.41%B.52%C.191%D.200%正确答案：B32. 单选题：商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从()的风险管理操作转变为
13、()的风险管理规划。A.应急性，预防性B.局部，全面C.不定期，定期D.滞后，预先干预正确答案：A33. 多选题：以下关于利率互换表述正确的是()。A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率自为浮动利率B.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换C.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换D.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本正确答案：ABCE34. 多选题：商业银行高级
14、管理层的主要职责包括()。A.审批风险管理的战略、政策和程序B.执行风险管理的政策，制定风险管理的程序和操作过程C.对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营过程进行监督和测评D.及时了解风险水平及其管理状况E.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险正确答案：BDE35. 单选题：【2012年真题】下列关于信用风险的表述，不正确的是()。A.只有违约才能导致信用风险B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得C.信用风险范围不仅限于贷款业务D.信息不对称可以引发信用风险正确答案：A36. 多选题：全面风险管理框架的评估对象主要有()。A.公司治理B.风险政策流程和限额C.信息系统D.资本预算和分配E.授信决策正确答案：ABC37. 单选题：【2018年真题】某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准
