《GARCH模型建模》由会员分享，可在线阅读，更多相关《GARCH模型建模（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1. 画出时序图2.做单位根检验存在单位根，对差分后后数据做分析，差分后数据是否平稳确定模型 AR(3) MA(3)AR( 1)前面的系数显著为 0，于是去掉ar(1)建立模型，参数显著性检验通过，残差是否是白噪声结果表明是白噪声序列，继续检验残差平方是否是自回归模型有自相关性，做 ARCH应检验对话框选择ARC傲应会发现有ARC眼应，拒绝原假设(H0: a1=a2=aq=0,即无条件异方差效应)多次尝试，对残差平方定阶，选择 7阶(PACF7阶截尾)参数太多，考虑 GARCH(1,1底型把均值模型和方差模型联立一起考虑这里可以尝试ARCH-MBH, TGARCHI型等会发现均值模型里面ar(2) 前面的系数显著为零，于是剔除ar(2), 重新建模DJPYt0.0676DJPYt 1 )t)2ht 0.0065 0.0428)t21 0.9504ht 1画出残差的QQ图在方程的对话框里选择 forecast ，静态预测，便可模拟原始数据
