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1、应用时间序列分析实验手册目录 2第二章 时间序列的预处理 3一、平稳性检验 3二、纯随机性检验 9第三章平稳时间序列建模实验教程 10一、模型识别 10二、模型参数估计（如何判断拟合的模型以及结果写法） 13三、模型的显著性检验 17四、模型优化 18第四章非平稳时间序列的确定性分析 19一、趋势分析 19二、季节效应分析 34三、综合分析 38第五章 非平稳序列的随机分析 44一、差分法提取确定性信息 44二、ARIMAS型 57三、季节模型 61第二章时间序列的预处理、平稳性检验时序图检验和自相关图检验（一）时序图检验根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列
2、 始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的围有界、无明显趋势及周期特征例2.1检3 1964年 1999年中国纱年产量序列的平稳性1 .在Eviews软件中打开案例数据图1:打开外来数据图2:打开数据文件夹中案例数据文件夹中数据文件中序列的名称可以在打开的时候输入，或者在打开的数据中输入图3:打开过程中给序列命名evicts。回区FiLs EIj I OljeulL Ewr Iiyj 业稣ti qul Linlw 凄4kfiLla:附录L2 - 代入附录l.LrfUGroup: UITITLED Forkfile:附录 I QUntitlcdOUTPUT匚197.01和口I6B 5135.21
3、377侬5205.21箱190.0IfiA R四11970 而 197?1973而Fwth 二-Ut - hcjw 版=曲隶 1 Z图4:打开数据2 .绘制时序图可以如下图所示选择序列然后点Quick选才S Scatter或者XYline ;绘制好后可以双击图片对其进行修饰，如颜色、线条、点等群EVicws1回因I FilEIj I Oljcc i ?e 口 守二。鱼 Ui MM 工iK hr j(clpuipla.5tr.d：-a.ie Ssi ie:s.SkW ,什 4ph“口浜暂*phEarb胃摩卜Ejty Grnup Ri t Stripsi tr ibes Gtili sti c=S
4、raug StatL sti esEstimate Eipiatior：. .Ectimaic kEKT 11mFife ispiay niter;11VpPra- c iiFct i Pnr.l-小产Ran驻.130J 1399 - 3E Satwloc 1964 1999 -洲3Zr| 国 outpilm resic-尸*h二开；:Tma hF -的录 1 ?图1:绘制散点图箫 EVIFile gI 01jJeC I jTa eW I_1 贵乂 ch。上七i Qhn tidu. j(cl!?Graph: QVrLILED VnTfctile:附录L PHlrrtiUe。，巨冈图2:年份和产
5、出的散点图VAA -Tn- U|-JF niitn rI叵膝kr eq Phy hiFrt Prrt假引中 MMTfyt UEjNh=j门力显 工户用口目砧:：门口 h门下:ZmmFatK =-升二 tpti-m=附录 1 ?60020001960197019801990YEAR图3:年份和产出的散点图（二）自相关图检验例2.3导入数据，方式同上；在Quick菜单下选择自相关图，对Qiwen原列进行分析；可以看出自相关系数始终在零周围波动，判定该序列为平稳时间序列。图1:序列的相关分析图2:输入序列名称 图2:选择相关分析的对象Hifts - Series: QTTEW Tnrtrfilfi：
6、1 _4UiirlTied国叵区 Fila i* 04cl n gQuids 0堡(：噂2 Vind-sv 跟L龄国 X肥胤所出 51e|”如也可1皿|心门电卜f姚花| vmpiE蜂rr|5eg 打部N【Cst Lire|tM”Correlogram ot QMA=M口前自 C；/23a Time 2135.A；Sampla: 1949 k生Included Dis a* nations： TAjlccarslationCorrelation近 PAC Q-Stat Pfflt1:匚1 43,177 -0.177 1.3643 0.137i 112 n 017 -0 015 1 ?8H2 n
7、44713 0.172 0.173 3.3253 0J41 14 0.Q13 0.065 3.3435 0.502y1 1,匚5 -0.167 -O.10S 4.95V 0.422E口 b n oas -noio 6 sao o 496111 -7 OJ002 0.015 5.利3 0,613119 -0,G12 0.063 5.3936 071511 19 -0 021 022 5 4227 079S11 11 1U U.ZE3 U.U13 S.bjyj 0.3451 :11 。一处 0,065 5.-S439 0.G：12。油-0.079 6.1721 0.90711 1113 0 277
8、 0 040 35 0 9221* 14 -0.036 UUHU 6.67J UW1 1 ir15 业MH -0加 7.0134 0.9571 r1 1 r116 0 333 -n.lY) 7 5053 n 泡I1 1i11 n irn n打田f：rath = c rr - ；iw 髀=附录：，q图3:序列的相关分析结果：1.可以看出自相关系数始终在零周围波动，判定该序列为平稳时间序列2.看Q统计量的P值：该统计量的原假设为 X的1期，2期k期的自相关系数 均等于0,备择假设为自相关系数中至少有一个不等于0,因此如图知，该 P值都5%勺显著性水平，所以接受原假设，即序列是纯随机序列，即白噪声序
9、列（因为序列值之间彼此之间 没有任何关联，所以说过去的行为对将来的发展没有丝毫影响，因此为纯随机序列，即白噪声序列.）有的题目平稳性描述可以模仿书本33页最后一段.（三）平稳性检验还可以用：单位根检验：ADF,PP检验等；非参数检验：游程检验图1:序列的单位根检验图2:单位根检验的方法选择播 EYie后Series: OUIPiJIloTk-fila: 附录 1. 2UntitlDd二*1q 里i*】*丫 ocenous unslm武L叫 Lmnh 1 AilDmaCi: tassj On AlC MAXLAG=9L-ElStistlcPrDb ”自LQ卬作1 rk叫*Ful|i 2D s|=
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12、例2.3的自相关图中有 Q统计量，其P值在K=6、12的时候均比较大，不能拒绝原假 设，认为该序列是白噪声序列。另外，小样本情况下，LB统计量检验纯随机性更准确。第三章平稳时间序列建模实验教程、模型识别1 .打开数据 trTniiF： nMlITJ.feLlPrJfcf xlcs PO4t 1 -/t Jl r：dEma i浦小Nj Snoq 卜Dbj&ct | PFfct|ilanijQ&ecie gFaul：-j 5xrUTr&Edit口ha obsirrn 1*r1叫219S3TZ1955QF 一 bAkI960 1951 19S2 19S3 195419B51r-引1 j .19*57把日；1UbU19o2U195319715619B9 ,J_U1画11962
