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1、初级银行从业风险管理考前（难点+易错点剖析）押密卷附答案1. 单选题：有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误是()。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率正确答案：B2. 单选题：风险水平类指标属于()，风险迁徙类指标属于()。A.静态指标，静态指标B.静态指标，动态指标C.动态指标，动态指标D.动态指标，静态指标正确答案：B3. 单选题：下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据的研究，当流
2、动性剩余额与总资产之比小于3%5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.商业银行现金流入和现金流出的差异可以用“剩余”或“赤字”来表示正确答案：C4. 多选题：商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A.第一B.第二C.第三D.第四E.第五正确答案：AB5. 单选题：【2014年真题】在我国银行监管实践中，()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本收益率B.存款偏离率C.流动性比率D.资本充足率正确答案：D6. 单选题：资本充足率
3、压力测试框架以()的压力测试为基础。A.综合风险B.混合风险C.多风险D.单一风险正确答案：D7. 单选题：净稳定资金比率指标的观察区间为一个（），有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的30日时间区间的短期资金行为。A.月度B.季度C.年度D.半年度正确答案：C8. 多选题：抵押合同应详细记载的内容包括()。A.抵押品的名称和数量B.抵押权的实现C.抵押物的所有权属性D.抵押担保的范围E.被担保的主债权种类、数额正确答案：ACDE9. 单选题：【2012年真题】假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为()亿元。A.1
4、25B.10C.25D.125正确答案：C10. 多选题：在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有()。A.内部审计部门B.借贷审批部门C.公司业务部门D.风险管理部门E.监察稽核部门正确答案：DE11. 单选题：【2011年真题】下列关于利率风险的说法，正确的是()。A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来利益将增加B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重
5、新定价期限完全相同时银行同样可能面临基准风险正确答案：D12. 单选题：【2012年真题】商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有()的特点。A.普遍性、非营利性和可转化性B.普遍性、营利性和不可转化性C.特殊性、非营利性和可转化性D.特殊性、营利性和不可转化性正确答案：A13. 单选题：下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是()。A.抵押B.质押C.优先性D.产品类别正确答案：B14. 单选题：下表是三家银行的流动性指标，假设其他条件都一样，那么这三家银行中流动性风险最高的是()银行。A.AB.BC.CD.A、B、C正确答案：B15. 单选题：()是指市场利率变动
6、的不确定性给商业银行造成损失的可能性。A.市场风险B.操作风险C.汇率风险D.利率风险正确答案：D16. 多选题：下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（）。A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额.且逾期50天未还D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少正确答案：ABDE17. 单选题：下列不属于操作风险评估法的是（）A.自我评估法B.损失分布法C.风险地图法D.风险计量法正确答案：D18. 单选题：一家银行在自身危机或整个市场危
7、机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的()的内容。A.情景分析B.压力测试C.融资渠道管D.应急计划正确答案：D19. 单选题：借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法.原因在于借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。A.流动性风险B.可获得性C.不可获性D.最终收益正确答案：B20. 单选题：商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑因素是()。A.组合在战略层面的重要性B.目前的组合集中情况C.资产负债率D.经济前景正确答案：C21. 单选题：在市场准入范围和标准中，()不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设立B.调整业务范围和增加业
8、务品种C.高级管理人员任职资格D.资本监管正确答案：D22. 单选题：具体披露的内容和要求,可按（）三个方面确定。A.安全性、及时性和效益性B.及时性、流动性和效益性C.安全性、流动性和效益性D.安全性、流动性和及时性正确答案：C23. 单选题：【2013年真题】以下不属于系统安全的是（）。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.法律纠纷正确答案：D24. 单选题：【2011年真题】一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元，因此
9、，建议该日本出口商()，以对冲汇率。A.在93价位建立日元美元的货币期货的多头头寸B.在90价位建立日元美元的货币期货的多头头寸C.在93价位建立日元美元的货币期货的空头头寸D.在90价位建立日元美元的货币期货的空头头寸正确答案：A25. 多选题：资本充足率压力测试框架的主要内容包括()。A.情景选择B.定量压力测试C.定性压力测试及管理行动D.结果输出E.整合资源正确答案：ABCD26. 多选题：有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按（）等设定分类限额。A.业务类型B.风险损失程度C.交易对手类型D.国别风险类型E.期限正确答案：ACDE27. 单选题：【2013年真题】高级计
10、量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统正确答案：A28. 单选题：【2018年真题】某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80，则贷款实际计提准备为()亿元。A.880B.1375C.1100D.1000正确答案：A29. 多选题：引起操作风险的内部流程因素主要包括（）。A.财务/会计错误B.产品设计缺陷C.结算/支付错误D.错误监控/报告E.文件/合同缺陷正确答案：ABCDE30. 多选题：下列
11、关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法正确答案：ADE31. 标签:内容32. 多选题：下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（）A.是指信用风险损失分布的数学期望B.代表大量贷款或交易组合在整个
12、经济周期内的平均损失C.是商业银行没有预计到的损失D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口正确答案：ABE33. 单选题：【2012年真题】公司或企业购买远期利率协议的目的是()。A.锁定未来借款成本B.锁定未来借款利润C.对冲未来信用风险D.增加货币头寸正确答案：A34. 单选题：()是商业银行进行有效的风险管理最前端。A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律/合规部门D.内部审计部门正确答案：B35. 单选题：【2018年真题】当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在
13、国家(地区)为()。A.离岸岛的主权所在国B.母公司注册所在地C.实际经营或管理机构所在国家(地区)D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心正确答案：C36. 单选题：下列属于按照风险诱发的原因分类的是()。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险正确答案：C37. 多选题：商业银行管理战略包括()内容。A.战略目标B.战术目标C.长期目标D.短期目标E.实现路径正确答案：AE38. 单选题：下列关于商业银行风险管理和经营模式的说法中，错误的是()。A.从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变B.从以定量分析为
14、主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变C.从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变D.从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变正确答案：B39. 单选题：香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。A.15%B.20%C.25%D.30%正确答案：A40. 单选题：【2012年真题】对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是()。A.不动产抵押B.企业连带责任保证C.定金与留置D.支票、汇票、本票、债券、存款单等质押正确答案：C41. 单选题：【2013年真题】下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是（）。A.商业银行通常借助自我评
