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1、初级银行从业风险管理考试历年真题汇总含答案参考1. 单选题：（）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备正确答案：A2. 单选题：下列关于商业银行流动性监管说法，不正确的是()。A.流动性比率指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况B.目前，我国对于商业银行流动性监管采用四项主要指标，即流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例C.存贷比不应超过75%D.存贷比=各项存款余额各项贷款余额100%正确答案：D3. 单选题：下列()活动是在战略风险管理的流程
2、执行风险管理方案之后执行的。A.确定风险管理备选方案B.风险优先排序C.监测风险评估效果D.明确期望结果正确答案：C4. 单选题：由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是()。A.新增风险B.特定风险C.商品风险D.汇率风险正确答案：A5. 多选题：下列关于经济资本、会计资本和监管资本的说法，不正确的有()。A.经济资本与商业银行的整体风险水平成正比B.会计资本可以小于经济资本的数量C.经济资本可作为一种媒介D.经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失E.监管资本与经济资本无关正确答案：BDE6. 单选题：【2014年真题】针对企业短期贷款，
3、商业银行对其现金流量的分析应侧重于()。A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息正确答案：A7. 单选题：在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。A.银行现金流B.银行资本金C.银行负债D.银行准备金正确答案：B8. 单选题：在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。A.贷款金额B.回收率C.回收率的波动性D.贷款违约风险之间的相关性正确答案：C9. 单选题：【2013年真题】正常贷款迁徙率等于（）
4、。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额一期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额一期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初
5、关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%正确答案：A10. 多选题：市场风险包括（）。A.利率风险B.流动性风险C.股票风险D.汇率风险E.商品风险正确答案：ACDE11. 单选题：银行监管应当遵循的基本原则不包括()。A.利益原则B.公开原则C.公正原则D.效率原则正确答案：A12. 单选题：下列选项中，不属于操作风险第一支柱的是()。A.操作风险B.信用风险C.市场风险D.客户风险正确答案：D13. 单选题：小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0.75元现
6、金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的百分比收益率为（）。A.5%B.6.67%C.11.67%D.13.67%正确答案：C14. 单选题：【2012年真题】某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款余额为2138亿元，则该银行超额准备金率为()。A.2.76%B.2.53%C.2.98%D.3.78%正确答案：B15. 单选题：下列关于风险对冲说法不正确的是()。A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定正
7、确答案：A16. 单选题：下列选项不是监管部门对资本不足银行的纠正措施的是()。A.对商业银行股东实施的纠正措施B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施C.对商业银行机构采取的监管措施D.对商业银行合作伙伴的审查正确答案：D17. 单选题：【2014年真题】现代商业银行的财务控制部门通常采取()的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。A.每时参照市场定价B.每日参照市场定价C.每周参照市场定价D.每月参照市场定价正确答案：B18. 单选题：下列表外项目对应的信用转换系数为100%的是()。A.可随时无条件撤销的贷款承诺B.未使用的信用卡授信额度C.等同于贷款的授信业务D.票据发行便利正确答案
8、：C19. 单选题：【2014年真题】根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.内部评级法正确答案：C20. 多选题：【2018年真题】下列事件可能引发商业银行声誉风险的有()。A.网银系统出现故障，引发客户安全质疑B.在银行办理业务排队时间过长，柜员服务态度恶劣C.银行投资衍生产品遭受巨额损失D.银行大量挪用客户存款E.出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失正确答案：ABCDE21. 单选题：控制管理商业银行的一种机制或者制度安排是()。A.商业银行内部控制B.商业银行风险管理C.商业银行管理战
9、略D.商业银行公司治理正确答案：D22. 多选题：【2015年真题】关于风险迁徙类指标，下列表述正确的有()。A.是反映贷款按期归还情况的指标B.是衡量商业银行风险变化的程度的指标C.属于动态指标D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率E.属于静态指标正确答案：BCD23. 单选题：下列选项中，不属于商业银行在设计限额体系时应考虑的因素是()。A.压力测试结果B.资本实力C.内部控制水平D.单一客户限额正确答案：D24. 单选题：在现金流量的分析中，首先分析的是()。A.融资活动的现金流B.投资活动的现金流C.经营性现金流D.消费活动的现金流正确答案：C25. 单选题：借款人无法足额偿还贷款本
10、息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失是指贷款五级分类中的（）。A.关注B.次级C.可疑D.损失正确答案：C26. 多选题：根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。A.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付B.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突C.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告D.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立正确答案：BDE27. 多选题：下列关于信用风险控制限额管理说法正确的是()。A
11、.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额正确答案：ACDE28. 单选题：下列关于市场风险的描述，正确的是()。A.市场风险是指银行因无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.市场风险可以通过分散化投资完全消除C.具有观察数据少且不易获取的特点D.国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降
12、低系统性风险正确答案：D29. 单选题：下列不属于巴塞尔协议框架下三大支柱的是()。A.强调资本监管B.强调监督检查C.利润核查D.市场纪律正确答案：C30. 多选题：【2011年真题】下列关于期权种类的说法，正确的是()。A.按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权B.按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权C.按执行价格期权可分为平价期权和价外期权D.按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权E.按交易方式，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权正确答案：AD31. 多选题：下列关于正态分布图的说法，正确的是()。A.正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布B.整个曲线下的
13、面积为lC.关于x=u对称，在x=u处曲线最高D.当u=0，=1时，称正态分布为标准正态分布E.若固定u，大时，曲线瘦而高正确答案：BCD32. 单选题：【2011年真题】下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是()。A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产正确答案：D33. 多选题：【2012年真题】X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行
14、的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有()。A.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险B.X银行在通过业务外包来转移操作风险C.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上D.外包服务最终责任人依然是X银行E.业务外包本身也可能存在风险正确答案：BCDE34. 单选题：（）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A.重估B.推算C.盯市D.盯模正确答案：D35. 单选题：【2011年真题】商业银行可以采取()措施进行操作风险缓释。A.放弃衍生产品创新B.外包数据备份业务C.实行差错率考核D.改变市场定位正确答案：B36. 单选题：如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于()。A.重新定价风险B.收益率曲线风
