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1、南开大学21秋金融工程学平时作业一参考答案1. 得益于美国较为完善的传统金融监管体系，美国对于各个互联网金融业态均有较为成熟的监管环境，并且多为混合、多层次、多维度的监管。( )A.正确B.错误参考答案：A2. 金融工程中对风险的处理方法包括( )。A.完全消除风险B.消除不利风险，保留有利风险C.用确定行取代不确定性D.不用在意风险的存在参考答案：BC3. 无股息的欧式看涨期权价格下限为( )A.股票价格加上执行价格B.股票价格加上执行价格的贴现值C.股票价格减去执行价格的贴现值D.股票价格减去执行价格参考答案：C4. 中国在互联网金融监管方面采用政府监管与行业自律相结合的方式，和沙盒监管鼓
2、励适度创新的思路是一脉相承的。( )A.正确B.错误参考答案：B5. 下列说法正确的是( )。A.场外交易的主要问题是信用风险B.交易所交易缺乏灵活性C.场外交易能按需定制D.互换市场是一种场内交易市场参考答案：B6. ( )期权可以在到期日之前的任何一天行使。A.欧式期权B.看涨期权C.美式期权D.看跌期权参考答案：C7. 利率掉期的基本形式有( )。A.相同货币固定利率与固定利率的掉期B.相同货币固定利率与浮动利率的掉期C.相同货币浮动利率与浮动利率的掉期D.相同货币浮动利率与混合利率的掉期参考答案：BCD8. 清算机制是通过清算所来完成的，清算所可以完全隶属于交易所本身，也可以是一个完全
3、独立的机构。( )A.错误B.正确参考答案：B9. 投机是指一些人希望利用对市场某些特定的走势的预期来对市场未来的变化进行赌博，并因此而故意持有一个原本并不存在的风险暴露。( )A.错误B.正确参考答案：B10. 看涨期权的虚值是( )。A.标的资产的市场价格大于期权的执行价格B.标的资产的市场价格小于期权的执行价格C.标的资产的市场价格等于期权的执行价格D.与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关参考答案：B11. 资本市场是指期限在( )的金融资产交易的场所A.一年以下B.一年以上C.两年以下D.两年以上参考答案：B12. 第一份利率期货合约于( )年出现在美国芝加哥期货交易所。A.197
4、2B.1973C.1974D.1975参考答案：D13. 碳排放权期货属于商品期货。( )T.对F.错参考答案：T14. 网络平台多集中在( )。A.广东B.浙江C.北京D.上海参考答案：ABCD15. 利用预期利率的上升，一个投资者很可能( )A.出售美国中长期国债期货合约B.在小麦期货中做多头C.买入标准普尔指数期货和约D.在美国中长期国债中做多头参考答案：A16. 市场风险可以通过多样化来消除。( )T.对F.错参考答案：T17. 基差掉期是( )的掉期。A.固定利率对固定利率B.固定利率对浮动利率C.浮动利率对浮动利率D.上述均可参考答案：C18. 下列关于期货价格与预期的未来现货价格
5、关系的说法中，不正确的是( )。A.期货价格与预期的未来现货价格孰大孰小，取决于标的资产的系统性风险B.如果标的资产的系统性风险为正，那么期货价格大于预期的未来现货价格C.如果标的资产的系统性风险为零，那么期货价格等于预期的未来现货价格D.如果标的资产的系统性风险为负，那么期货价格小于预期的未来现货价格参考答案：BD19. 在货币互换中，支付高利率货币的投资者所面临的可能损失较小。( )A.错误B.正确参考答案：B20. 产品众筹是指以产品或服务作为筹资标的并获得回报的一种众筹融资模式。( )A.正确B.错误参考答案：A21. 国家层面的行业自律组织是( )。A.中国人行B.中国互联网金融协会
6、C.中国银监会D.中国证监会参考答案：B22. 金融工程工具的市场属性为( )A.表内业务B.商品市场C.资本市场D.货币市场参考答案：C23. 互联网的开放性和( )的特征能够整合海量市场信息，满足小微市场主体分散化、碎片化的投融资需求。A.广泛性B.实际性C.普遍性D.特殊性参考答案：A24. 美国是网络借贷业务模式的鼻祖，诞生了世界首家P2P平台Zopa。( )A.正确B.错误参考答案：B25. 投资组合分析主要面向专业用户来提供，主要包括( )。A.业绩说明B.预期收益C.业绩归因D.风险分析参考答案：ACD26. 外汇期权产生于( )年。A.1980B.1981C.1982D.198
7、3参考答案：C27. 对于卖权来说，当期权的敲定价格高于其标的证券的市场价格时，行使期权同样是有利可图的，此时卖权的多头手中持有的是实值期权。( )A.错误B.正确参考答案：B28. 利率掉期价格由下列哪些因素决定?( )A.政府改革目标B.浮动利率C.信用级别D.固定利率参考答案：BCD29. 有同样到期日的公司的债券、无风险债券和公司债券的信用违约互换(CDS)三者之间的大致关系是( )。A.持有公司债券并买入公司债券的CDS相当于持有无风险债券B.卖出公司债券并买入公司债券的CDS相当于持有无风险债券C.持有公司债券相当于持有无风险债券并买入公司债券的CDSD.卖出公司债券相当于持有无风
8、险债券并卖出公司债券的CDS参考答案：A30. 在FRA交易中，参考利率确定日与结算日的时间相差( )日。A.1B.2C.3D.4参考答案：B31. 远期利率协议交割额是在协议期限末支付的，所以不用考虑货币的时间价值。( )A.正确B.错误参考答案：B32. 人工智能凭借更强的信息处理能力，更为多样化的投资策略，同时避免人为主观性偏差，可得出更客观公正的分析结果。( )A.正确B.错误参考答案：A33. 澳大利亚联邦政府对于监管沙盒方面并没有任何举措。( )A.正确B.错误参考答案：B34. 某人在银行存入五年期定期存款1000元，年利率5%，请计算该笔存款五年后的本利和。( )A.1284元
9、B.1276元C.1250元D.1265元参考答案：C35. 期权价格的下限实质上是其相应的内在价值。( )A.正确B.错误参考答案：A36. 利率期货在市场经济中所起的作用有( )。A.规避因市场利率变动而产生的潜在风险B.反映未来市场利率水平及走向C.稳定市场利率D.推动债券二级市场的发展，促进国债的发行参考答案：ABD37. 再利用期货合约进行套期保值时，如果预期期货标的资产的价格上升，投资者应当( )。A.买入期货合约B.卖出期货合约C.买入期货合约的同时卖出期货合约D.不进行任何操作参考答案：A38. 债券资产的价值变动应与其票息收入再投资收益率反方向变动。( )A.正确B.错误参考
10、答案：A39. 14远期利率，表示1个月后开始的期限为( )个月贷款的远期利率。A.1B.2C.3D.4参考答案：C40. 麦考莱久期用数学方法估计债券价格对其收益变动的敏感性，按收到债券现金流的加权平均时间计算，利息和本金的支付作为权重。( )A.错误B.正确参考答案：B41. 保证新交易记录的可信度需要两个机制来完成分别为( )机制。A.数量证明B.工作量证明C.权益证明D.哈希算力工作证明参考答案：BC42. 保证金的数量应该不超过会员公司持有头寸的潜在最大损失额。( )A.错误B.正确参考答案：A43. 下列期权头寸中，可以从基础金融资产市场价格的上涨中获益的是( )。A.买权的多头B
11、.买权的空头C.卖权的多头D.卖权的空头参考答案：AD44. 下列关于远期价格和远期价值的说法中，正确是( )。A.远期价格是指使得远期合约价值为0的交割价格B.远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格C.远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定D.远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值参考答案：ACD45. 在利率掉期的期初，掉期合约不给任何一方带来好处。( )A.错误B.正确参考答案：B46. 某个持有大量分散化股票投资的养老基金预期股市长期看好，但在未来的三个月内将会下跌，根据这一预期，基金管理者可以采取的策略包括( )。A.买入股指期货B.购买股指
12、期货的看涨期权C.卖出股指期货D.购买股指期货的看跌期权参考答案：CD47. IBM股票1月期权指的是1月份( )的期权。A.开始B.交易C.到期D.上述三种均可参考答案：C48. 金融远期合约的种类一般包括( )A.远期外汇协议B.远期利率协议C.远期股票合约D.债券远期合约参考答案：ABCD49. 某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为( )元。A.-300B.500C.300D.800参考答案：D50. 金融工程学是20世纪80年代末、90年代
13、初，随着公司财务、商业银行、投资银行与证券投资业务的迅速发展而诞生的一门工程型的新兴交叉学科。它作为现代金融学的新发展，标志着金融科学走向产品化和工程化。( )A.正确B.错误参考答案：A51. 期权时间价值的大小受到期权有效期长短、标的资产价格波动率和内在价值这三个因素的共同影响。( )A.错误B.正确参考答案：B52. 期权的日历价差组合(Calendar Spread)，是利用( )之间权利金关系变化构造的。A.相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约B.相同行权价、到期日和标的的期权合约C.相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约D.相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约参考答案：D53. 远期利率协议中，基准日通常是交割日的( )。A.前一天B.前两天C.后一天D.后两天参考答案：B54. 衍生金融工具主要包括期货、远期、期权(包括单期和多期期权)和互换。( )A.错误B.正确参考答案：B355. 借款余额限制下的网贷平台转型之路：这规定的限制强调了网络借贷的( )。A.
