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1、 建信量化事件驱动股票 2018年第1季度报告建信量化事件驱动股票型证券投资基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国国际金融股份有限公司报告送出日期：2018年4月20日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则
2、管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。2 基金产品概况基金简称建信量化事件驱动股票 基金主代码004730 交易代码004730基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年9月13日报告期末基金份额总额132,921,584.74份投资目标在严格控制风险的基础上，力争获取稳定、持续超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期增值。投资策略本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻辑的基础上，
3、将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主线，以事件驱动为核心的投资策略；并且采用多因子量化分析模型，综合技术、财务、情绪等多方面指标，深入分析事件性因素冲击的标的股票，精选受益于事件影响，具有超额收益的股票进行投资，优化调整投资组合，力争实现高于业绩基准的投资收益和基金资产的长期增值。业绩比较基准中证800指数收益率85%+商业银行活期存款利率15%风险收益特征本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国国际金融股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财
4、务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2018年1月1日 2018年3月31日 ）1.本期已实现收益467,754.062.本期利润525,906.163.加权平均基金份额本期利润0.00364.期末基金资产净值131,935,689.215.期末基金份额净值0.99261、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比
5、较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月-0.78%1.18%-2.48%1.01%1.70%0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较1.本基金基金合同于2017年9月13日生效，截至报告期末未满一年。2.本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。 4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期薛玲本基金的基金经理2017年9月13日-4薛玲女士，博士。2009年5月至200
6、9年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，任项目经理；2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作，任高级软件工程师；2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部，任基金经理助理，2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日起任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基
7、金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日起任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守证券法、证券投资基金法、其他有关法律法规的规定和量化事件驱动股票型证券投资基金基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避
8、免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据证券投资基金法、证券投资基金管理公司内部控制指导意见、证券投资基金公司公平交易制度指导意见、基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法等法律法规和公司内部制度，制定和修订了公平交易管理办法、异常交易管理办法、公司防范内幕交易管理办法、利益冲突管理办法等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人所有投资
9、组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期间，本基金在股票组合的配置上以量化分析为基础，利用量化模型精选股票,并在此基础上积极参与新股申购。本基金在债券组合的配置上久期基本保持稳定，主要投向为国有股份制银行以及一类城商行的存款和一年期以内的国债、金融债。 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期基金净值增长率-0.78%，波动率1.18%，业绩比较基准收益率-2.48%，波动率1.01%。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号
10、项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资108,123,006.4581.31其中：股票 108,123,006.4581.312基金投资-3固定收益投资 6,690,187.805.03其中：债券 6,690,187.805.03资产支持证券 -4贵金属投资-5金融衍生品投资-6买入返售金融资产 10,000,000.007.52其中：买断式回购的买入返售金融资产 -7银行存款和结算备付金合计 6,203,137.104.668其他资产 1,963,402.811.489合计 132,979,734.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按
11、行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业868,218.120.66B采矿业2,924,598.002.22C制造业61,394,030.9146.53D电力、热力、燃气及水生产和供应业2,913,010.002.21E建筑业4,986,747.003.78F批发和零售业4,384,964.003.32G交通运输、仓储和邮政业3,119,007.002.36H住宿和餐饮业-I信息传输、软件和信息技术服务业6,243,514.204.73J金融业8,518,675.766.46K房地产业7,391,372.005.60L租赁和商务服务业1,
12、088,267.000.82M科学研究和技术服务业-N水利、环境和公共设施管理业1,470,627.461.11O居民服务、修理和其他服务业-P教育-Q卫生和社会工作-R文化、体育和娱乐业2,819,975.002.14S综合-合计108,123,006.4581.95以上行业分类以2018年3月31日的证监会行业分类标准为依据。5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1002371北方华创111,1005,
13、096,157.003.862002106莱宝高科308,1002,520,258.001.913600674川投能源233,6002,125,760.001.614000969安泰科技255,5022,061,901.141.565000926福星股份174,8001,674,584.001.276002434万里扬178,1001,504,945.001.147600240华业资本160,1001,359,249.001.038600016民生银行164,0001,310,360.000.999002503搜于特260,3001,293,691.000.9810000063中兴通讯39,4001,187,910.000.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券6,390,277.804.842央行票据-3金融债券299,910.000.23其中：政策性金融债299,910.000.234企业债券-5企业短期融资券-6中期票据-7可转债（可交换债）-8同业存单-9其他-10合计6,690,187.805.07 5.5 报告期末
