第四章特别交易事项及其监管知识点401(P145-150):大宗交易我国规定， 如果证券单笔买卖申报达到一定数额的， 可以采用大宗交易方式□ 上海，符合以下条件，采用大宗交易 (与深圳对比记忆 )： (1)A股单笔不低于 50万股或交易金额不低于 300万(可记忆成， 平均 6块钱一股 ) (2)B 股单笔 50 万股或金额不低于 30 万美金 (3)基金 300万份或金额 300 万元 (4)国债及债券回购 1 万手或 1000 万 (5)其他债券 1000 手或 100 万 (记忆方法：公司债 100 万，股票基金是 300万，国债 1000 万)上海，交易时间为 9： 30-11： 30、 13： 00-15： 30.每个交易日15:00-15:30 对成交申报进行成交确认申报包括意向申报 (当被其他参与者接受时，申报方应当至少与一个参与者进行成交申报 )和成交申报 无涨跌幅限制证券大宗交易在前收盘价的上下 30%或当日已成交的最高、 最低价之间自行协商确定 大宗交易不纳入证券交易所即时行情和指数计算， 成交量在大宗交易结束后计入当日该证券成交总量09 年新增内容 )2009 年， 深证启动总额和协议平台取代原有大宗交易系统。
□ 通过该协议平台可进行： (1)权益类证券，包括 A 股、 B股、基金等 (2)债券类 (3)专项资产管理计划协议交易□ 深圳， 符合以下条件， 采用大宗交易： (1)A 股单笔同上海 (2)B股单笔 5 万股或金额不低于 30 万港元 (3)基金同上海 (4)债券、债券质押回购 5000 张(500 手)或 50 万 (5)多只 A 股 500万且单只 20万股 (相当于 100万元以上 )(6)多只基金 500万且单只 100万(7)多只债券 500 万且单只 1.5 万张 (相当 150万)协议平台按不同业务分别确认成交： (1)权益类、债券 (除公司债外 )，成交确认时间按为 15： 00-15： 30 (2)公司债、专项资产管理计划，成交确认时间为 9： 15-11： 30、 13： 00-15： 30知识点402(P150-157):特别处理、交易事项证券的回转交易是买入的证券在交收前全部或部分卖出 (使交收前再度进行交易成为可能 ) 我国，债券和权证实行当日回转交易 ;B股实行次一交易日回转交易 深圳专项资产管理计划收益权份额协议交易也实行当日回转交易警示存在终止上市风险的特别处理 ” ， 股票冠以 “*ST，” 日涨跌幅5%。
□ 需出现以下情形： (1)2 年连续亏损或追溯后导致 2 年亏损 ;(其他答案一目了然 )其他特别处理冠以“ST特别处理不是对上市公司的处罚，只是对目前状况的一种揭示，提示投资者注意风险 □ 须出现以下情形 (不要同 *ST 搞混 )： (1)最近 1 年股东权益为负或年报被出具否定意见2)*ST后可撤销风险警示，但最近1年扣除非经常性损益后的净利润为负 (3)受灾 3 个月内无法恢复 (4)主要银行账户被冻结 (5)董事会无法形成决议□ 中小板出现下列情形，实行退市风险警示： (1)最近 1 个年度股东权益为负或年报被出具否定意见 (2)最近 1 年对外担保超 1 亿且占净资产值的 100%以上 (3)最近 1 年违规为关联方提供资金超过 2000万或站净资产值的 50%以上 (5)受到公开谴责后， 2 年内再次受到谴责 (6)连续 20 个交易日，股票收盘价低于每股面值 (7)连续 120 个交易日，累计成交量低于 300 万股中小板之后内容不管 )上交所收盘价为当日最后一笔交易前 1 分钟所有交易的成交量加权平均价 当日无成交以前收盘价为当日收盘价 深证以最后 3 分钟集合竞价结果作为当日收盘价。
对于开市停牌申报： 证券开市停牌的， 停牌前的申报参加当日该证券复牌后的交易 ;停牌期间，可继续申报，也可撤销申报 ;复牌时对已接受的申报实行集合竞价□除权价 =(前收盘价 -现金红利 +配股价格 *流通股份变动比例)/(1+流通股份变动比例 )例如：某公司 10元派发现金红利 1.50，同时按 10 配 5 的比例配股，配股价 6.40，若公司股票除权除息日前收盘价为 11.05，则除权报价 =(11.05-0.15+6.40*0.5)/1.5=9.40在权证业务中，标的证券除权除息的，权证的行权价格、行权比例作相应调整标的证券出息的，行权比例不变，行权价格调整异常情况的，交易所可以决定临时停市或技术性停牌比如，无法申报的交易席位数量超过总数 10%， 或行情中断营业部数量超过总数 10%的， 可以实行临时停市 交易所主机在停市期间继续接受申报，恢复后实行集合竞价知识点403(P158-159):固定收益证券综合电子平台上交所 2007 年开发固定收益证券综合电子平台，主要进行固定收益证券 （债券 ）的交易，包括交易商之间的交易和交易商与客户之间的交易两种□ 交易商有两种：第一，交易商，是特殊机构投资者。
第二，一级交易商，是持续提供双边报价及对询价提供成交报价的交易商 （类似做市商 ） 一级交易商进行连续双边报价，每个交易日双边报价中断时间累计不超过 60 分钟，双边报价应是确定报价，其价差小于 10个基点，单笔报价数量不得低于 5000手交易时间为 9： 30-11： 30，13： 00-14： 00交易采用报价交易和询价交易两种方式报价交易中可以匿名，询价中必须实名方式申报知识点404（P160-162）:交易信息□ （ 可改成多选题 ）交易所每日都要发布：证券交易即时行情、证券指数、证券交易公开信息还要编制：日报表 （当日不发布 ）、周报表、月报表和年报表，及时公布虚拟开盘参考价、 虚拟匹配量都是集合竞价时当时时点立即执行的价格和量□ （ 可改成多选题 ）交易所编制综合指数、成分指数和分类指数□ 对于有价格涨跌幅限制的证券，出现下列情形之一的，将公布交易金额最大的 5 家营业部的信息： （1）日收盘价格涨跌幅度偏离值 （=单只股票涨跌幅 -对应分类指数涨跌幅 ）超过 7%的前三只股票 （2） 日价格振幅 （=（当日最高价 -最低价 ）/ 当日最低价 （不是昨日收盘价 ））超过15%的前三只股票。
（3）日换手率超过 20%的前三只股票首次公开发行的股票和基金、 增发上市的股票、 暂停上市后恢复上市的股票在首个交易日不实行价格涨跌幅限制， 直接公布交易金额最大 5 家营业部信息□ 出现以下情形之一的，属于异常波动，公布交易金额最大 5 家营业部信息： (1)连续 3 个交易日收盘价涨跌幅度偏离值累计达到正负20%2)ST类连续3个交易日收盘价涨跌幅度偏离值累计达到正负15%.(3)连续 3个交易日内日均换手率与前 5个交易日的日均换手率的比值达到 30 倍，且 3 个交易日内的累计换手率达 20%对无价格涨跌幅限制的三种情况不纳入异常波动指标的计算上交所对违规交易的证券实施特别停牌， □ 公布信息： (1)成交金额最大的 5 价营业部名称和买入、 卖出数量和金额 (2)股份统计信息证券交易公开信息涉及机构的，公布名称为 “机构专用 ” 知识点405(P163-164):交易行为监督证券交易所对证券交易实行实时监控上交所重点监控： (答案一目了然 )□ 对于情节严重的异常交易行为，交易所采取措施： (1) 口头或书面警示 (2)约见谈话 (3)要求相关投资者提交书面承诺 (4)限制相关证券账户交易 (5)申请证监会冻结相关证券账户或资金账户 (6)上报中国证监会查处。
对 (4)项有异议的，可提出复核申请□ 限制证券账户的措施： 限制买入指定证券或全部交易品种 (但允许卖出 );限制卖出 (但允许买入 );限制买卖知识点406(P165-166):合格境外机构投资者合格投资者应当委托境内商业银行 (1 个)作为托管人托管资产，委托境内证券公司 (可分别在上海和深圳委托 3 个)办理境内的证券交 易活动 中国证监会对合格投资者实施监督管理， 国家外汇管理局对合格投资者实施外汇管理境外投资者的境内投资应遵循： (1)单个境外投资者持一家上市股票不超过总股份的 10%;(2)所有境外投资者持一家上市股票总和不超过总股份的 20%但战略投资的持股不受上述比例限制上海所有合格投资者持有同一上市公司挂牌交易 A 股数额达到总股本的 16%及其后每增加 2%时， 要公开该持股信息 若比例超出，5 个交易日减持到以下 。