《Granger因果关系检验》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Granger因果关系检验（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Granger 因果关系检验1 问题的提出1997年重庆直辖以来，社会经济发展迅速，城乡居民消费水平不断提高。人均国民生产总值和人均储蓄余额都大幅增加，现研究人均国民生产总值与人均储蓄余额之间是否具有具有Granger因果关系，即人均国民生产总值的变化是否受人均储蓄余额过去变化行为的影响，或者人均储蓄余额的变化是否受人均国民生产总值过去行为的影响，抑或这种影响是双向存在的。2数据收集通过 重庆统计信息网 查阅了 重庆市统计年鉴（ 2010 年），整理出 1995年至 2009年重庆市人均国民生产总值和人均储蓄余额如下表：表 1. 1995年至 2009年重庆市人均国民生产总值和人均储蓄余额年度
2、人均生产总值（元）人均储蓄存款余额（元）19951865.3166819962532.0395619973385.50133719983928.42165619994470.18190820004708.19236820014856.20295920025186.39351120035699.58425220046390.88512220057261.17605920068564.29696420079688.668033200810791.759219200912742.2099783 Granger因果关系检验的原理简介可编辑范本Granger因果关系主要从各个变量是否受到另外一个变量的过
3、去行为影响入手进行考虑，其中存在一个变量的过去行为在影响另一个变量的当前行为，或者是双方的过去行为在相互影响对方的当前行为。利用Granger因果关系检验，构造问题回归模型：mmYti X t ii Yt i1ti 1i 1mmXtiYt ii X t i2ti 1i 1基于上述模型构造本问题模型如下：1616RQI ti SSItii RQI ti1ti 1i 11616SSIti RQI tii SSIti2ti 1i 1其中可能存在四种检验结果：1） RQI对SSI有单向影响；2） SSI对 RQI 有单向影响；3） SSI与 RQI 之间存在双向影响；4） SSI与 RQI 之间不存在
4、影响。4Granger因果关系检验的模型和结论将统计数据输入 Eviews，得到群对象的观测窗口如下图1所示。可以直观看出重庆市人均国民生产总值.X1和重庆市人均储蓄余额X2有明显的线形一致性。由残差分布图 2示，可以看出残差和其滞后两期值基本落在二、四两个象限内，可编辑范本这表明此时随机误差项之间序列相关性明显。而残差和其滞后一期值基本均匀落在四个象限，随机误差项序列不相关。图1.X1, X2直线图可编辑范本图 2.滞后 2 期的随机干扰项残差分布图故选择 1 阶的滞后期 ,得到 Granger检验结果如下在 95%的置信水平下，重庆市人均国民生产总值不是重庆市人均储蓄余额的格兰杰原因，而重庆市人均储蓄余额是重庆市人均国民生产总值的格兰杰原因。可能的经济理论解释为， 重庆市国民生产总值的增加很大程度上来自于居民银行存款贷款，即投资带动经济发展的贡献比较大，而消费的贡献比较小。可编辑范本此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好可编辑范本
