《初级银行从业《风险管理》试题含答案第23期》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》试题含答案第23期（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业风险管理试题含答案1. 单选题：在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。A.每日股票价格B.每日股票指数C.股票价格每日变动值D.股票价格每收益率正确答案：D2. 单选题：下列选项中，不作为风险计量方法补充方法的是()。A.敏感性分析B.压力测试C.分解分析D.情景分析正确答案：C3. 单选题：关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是()。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业正确答案：A4. 单选题：按诱发风险的原因
2、，下列不属于巴塞尔委员会将商业银行面临的风险进行分类的是()。A.信用风险B.市场风险C.政治风险D.国别风险正确答案：C5. 多选题：【2018年真题】根据监管要求，第三支柱市场约束机制包括()。A.监管机构对银行所披露的信息进行评估B.健全的中介机构管理约束C.完善的信息披露制度D.良好的市场环境E.有效的市场退出政策正确答案：ABCDE6. 多选题：【2015年真题】市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括()，A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.资质准入E.风险控制水平正确答案：DE7. 多选题：下列关
3、于行业财务风险分析指标的说法中，正确的有()。A.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标B.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大C.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求D.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平正确答案：CE8. 单选题：【2014年真题】商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是()。A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险正确答案：B9. 多选题：商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的有（）。A.利率上升，净利息收入上升B.利率上升，净利息收入下降C.利率下降，净利息
4、收入上升D.利率下降，净利息收入下降E.利率上升.净利息收入不变正确答案：BC10. 单选题：董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任正确答案：B11. 单选题：股市上升，最可能会给银行造成()。A.信用风险B.操作风险C.声誉风险D.股市上升，最可能会给银行造成()正确答案：D12. 单选题：关于商业银行操作风险的下列说法，错误的是（?）。A.根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择降低风险、承受风险、转移或缓释风险、回避风险四种策略B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低的操
5、作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金正确答案：C13. 单选题：下列可以作为保证人的是()。A.学校B.医院C.国家机关D.具有代为清偿能力的法人正确答案：D14. 多选题：下列关于行业财务风险分析指标的说法，不正确的有（）。A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求C.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好D.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平正确答案：ACD15. 单选题：商业银行盈利的根本手段是()。A.高利贷B.证券投资C.支付、结算收费D.经营风
6、险正确答案：D16. 多选题：全面风险管理框架的评估对象主要有()。A.公司治理B.风险政策流程和限额C.信息系统D.资本预算和分配E.授信决策正确答案：ABC17. 单选题：为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当()。A.异质化、分散化B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化C.同质化、集中化D.负债应当同质化、集中化、资产应当异质化、分散化正确答案：A18. 单选题：关于即期外汇交易的作用叙述正确的是（）A.不能够满足客户对不同货币的需求B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C.可以用来套期保值D.不可以用于外汇投机正确答案：B19. 单选题：下列
7、关于操作风险的说法，不正确的是（）。A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险正确答案：D20. 单选题：马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值一方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型正确答案：A21. 多选题：2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款
8、，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（）等风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险正确答案：ABCDE22. 单选题：下列关于股票风险资本要求计量的说法中，不正确的是()。A.股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险B.股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险C.股票风险资本计提比
9、率都为8%D.不同市场中的股票头寸可以抵消正确答案：D23. 多选题：下列关于资本监管的说法正确的有()。A.经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本B.资本监管是审慎银行监管的核心C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段D.资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段E.资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程正确答案：BCDE24. 多选题：在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是（）A.财会制度不完善B.管理流程不清晰C.财会系统建设存在缺陷D.结算/支付系统延迟E.文件/合同缺陷正确答案：ABC25. 单选题：下列关于市场风险的描述，正确的
10、是()。A.市场风险是指银行因无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.市场风险可以通过分散化投资完全消除C.具有观察数据少且不易获取的特点D.国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险正确答案：D26. 单选题：【2018年真题】()是商业银行买卖远期外汇的衍生品合约，它赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的某种货币的权利。A.外汇掉期B.外汇期权C.外汇期货D.外汇远期正确答案：B27. 单选题：经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()A.RAROC=(收益-预期损失)非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失)/预
11、期损失C.RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益D.RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益正确答案：A28. 单选题：缺口分析和（）采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析B.汇率分析C.因果分析D.商品价格分析正确答案：A29. 多选题：流动性风险管理的作用包括（）。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.提高银行借入资金时所需支付的风险溢价C.降低客户借入资金时所需支付的风险溢价D.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系E.避免银行资产廉价出售，损害股东利益正确答案：ADE30. 单选题：系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由()的变动反映出来
12、。A.借款人的管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素正确答案：D31. 单选题：激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的()。A.竞争能力B.风险管理水平C.盈利能力和业务发展空间D.客户资源正确答案：C32. 多选题：下列关于久期缺口的理解，正确的有()。A.当久期缺口为正正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大正确答案：ABC33.
13、 单选题：在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是()。A.缺口分析B.敏感性分析C.压力测试D.情景分析正确答案：B34. 多选题：下列关于风险监测报告的说法，正确的有()。A.监测各种风险水平的变化和发展趋势，在风险进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施B.风险监测应一次性集中完成C.风险监测需要根据风险的变化情况及时调整风险应对计划D.风险报告是将风险信息传递到内外部部门和机构，使其了解商业银行客体风险和风险管理状况的工具E.可信度高的风险报告能为管理层提供全面、及时和精确的信息正确答案：
14、ACDE35. 单选题：【2012年真题】商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于()管理策略。A.风险对冲B.风险补偿C.风险规避D.风险转移正确答案：D36. 单选题：商业银行的审计部门应当定期（）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.至少每年一次B.至少每年两次C.三年一次D.一年一次正确答案：A37. 多选题：商业银行风险管理信息系统的理解正确的是()。A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易觅的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”E.风险管理信息系统可以制约数据的特性正确答案：A
