《时间序列操作.对季度GDP的季节调整》由会员分享，可在线阅读，更多相关《时间序列操作.对季度GDP的季节调整（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、对“季度GDP”进行季节调整，并确定阶数1.做出原季度GDP的折线图，如下图所示：从图中可看出时间序列有明显的季节波动。2.对原GDP数据进行季节调整，调整后时间序列存为GDP_SA,簫 EViews - Series: GDP_SA Warkfile: AZUntitled File Edit Object View Proc Quick Options Window Help讪e：删| Pod Ohjesctl Popetieis| Pint|皂皂笨| (Defaultot| Etlit+卜| Srnpl +卜| Lbeil +卜| Wid皂 +卜| 1仃50皂11Titk|皂 | Gen
2、r|GDP_SALast updated: 04/06/09 - 16:19Modified: 1989Q1 创04Q4 gdp一出 1) gdp sa1989Q13852.8491989Q24052.1581989Q34B24.5901989Q44321.7671990Q14322.8681990024529.5261990Q34693.3811990Q44895.7601991Q15005.2861991Q25326.9501991Q35500.7851991Q45645.7861992Q16143.425992026650.9741992Q36837.1311992Q46829.9601
3、993Q18008.9291993028765.8931993038960.3541993Q48709.3281994Q110320.751994028343.7421994Q310253.301994Q415992.041995Q111874.3219950213706.581995Q314676.681995Q416958.851996Q116068.931996Q217388.921996Q31B933.391996Q417306.611997Q117985.721997Q219281.921997Q3JI 4322.86810761719做出折线图：由图知序列受季节影响程度变小。进行单
4、位根检验，结果如下：P 值 0.05 ，接受原假设，含单位根，序列不平稳。3建新序列dgdp为gdp的一阶差分，即dgdp=d (gdp_sa),计算自相关函数和偏相关函数如 下：AutocorrelationPartial CorrelationAC PAC Q-Stat Prob|匚11 111 -0 127 -0.127 1.0891 0.2971 11Zl 12 0 131 0.117 2.2801 0.320匚1IC13 -0.207 -0.183 5.3017 0.161114 0.311 0.274 12.228 0.0161 115 0 138 0.266 13.619 0.0
5、1813116 0.232 0.211 17.591 0.0071J |11 0 098 0.280 18.315 0.0111匚1IC18 -0 160 -0.196 20.269 0.0091 1119 0 123 0.013 21435 0.01111 i1 1110 0 040 -0.0&2 21.661 0.01811111 0.274 0.016 27.628 0.004匚1匚112 -0.247 -0.262 32.66G 0.00111 i1匚113 0.037 -0.169 32.774 0.002I E111U -0 086 -0.017 33.387 0.0031 111
6、16 0 160 -0.024 35.348 0.0021匚11匚116 -0 127 -0.133 36.792 0.002I E11匚117 -0 098 -0.176 37.662 0.003I E11118 -0 089 -0.019 38.390 0.003111 119 0 008 0.146 38.397 0.0051 11匚120 -0 067 -0.117 38.836 0.007111 121 0 018 0.164 38.868 0.0101匚11122 -0 162 0.001 41.212 0.0081匚11 1123 -0 184 -0.061 44.740 0.0
7、04111124- -0 022 0.036 44.793 0.0061 11125 0 166 0.171 47.442 0.0041 111 125 -0 072 0.025 48.020 0.00611127 -0 016 0.263 48.049 0.008111128 -0 043 0.207 48.268 0.010暂 估 计 阶 数 p=3 ， q=3 ， 分 别 建 立 ARMA ( 3,3 ) ,ARMA(3,2), ARMA(2,3),ARMA(4,3),ARMA(3,4) ,ARMA(4,4)模型，比较其 P 值如下：ARMAARMA(3,3)0.00000.0000ARMA(3,2)0.02030.3739ARMA(2,3)0.18370.0553ARMA(4,3)0.01800.0350ARMA(3,4)0.00640.0047ARMA(4,4)0.88490.6231比较得其最小p值对应模型为ARMA(3,3),为最终估计模型，p=3 q=3。
