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1、2022年银行从业资格风险管理测试卷（附答案及解 析）一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分）。1、（）是最具流动性的资产。A、现金B、股票C、贷款【参考答案】：A【解析】：巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行的 市场 操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性 支持，或 者在市场上出售、回购或抵押融资。A项正确。故本题选A。2、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于 商业 银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是（）。A、涉及的风险管理领域广B、不利于绝对控制商业银行的敏感信息C、资金投入巨大【参考答案】：B【解析】：集中型风
2、险管理部门涉及的风险管理领域非常全面，对专业 人员 和管理系统的要求很高，资源投入巨大，因此，集中型风险管理部门更 加适用于 规模庞大、资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行，所以ABD项正确；C项 属于分散型风险管理部门的特点，所以 C 项错误。3、货币互换交易与利率互换交易的区别是（）。A、货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B、货币互换需要 在期初和期末交换本金C、货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币C、金融监 管机构的要求【参考答案】： B【解析】：资本是风险的第一承担者，因而也是风险管理最根本的动力 来源 在商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由
3、代表资本利益的 董事会来推 动并承担最终风险责任的。27、客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个方面，分别是（）。A、金融损失和财务损失B、实际损失和理论损失C、经济损失和会计损失【参考答案】：c【解析】：客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面：一是经 济损 失，包括折现率、贷款清收过程中较大的直接成本和经济成本；二是会 计损失， 也就是商业银行的账面损失，包括违约贷款未收回的贷款本金和利息两部分。28、测量银行流动性状况的指标不包括（）。A、现金头寸指标B、易变负债与总资产的比率C、盈利性比率【参考答案】：C【出处】：2013年上半年风险管理真题【解析】流动性比率/指标法是各国监管当
4、局和商业银行广泛使用的流动性 风险评估方法。流动性风险管理常用的比率/指标有：现金头寸指标、核心存款指 标、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产 的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度。29、假如某房地产项目总投资10亿元，开发商自有资金305亿元，银行贷 款6. 5亿元。在不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于6. 5 亿元， 开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下， 债权人好比（）。A、卖出一份看跌期权B、买入一份看跌期权C、买入一份看涨期权【参考答案】：A【解析】：答案为A。看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有
5、效期内 按执行价格卖出一定数量标的物的权利，但不负担必须卖出的义务。本题中，银 行作为债权人，发放了6. 5亿元贷款，相当于卖出一份看跌期权，而开发商则 买入了 一份看跌期权，规避一旦预期项目的市场价值降低带来的信用风险损失。 若预期项目的市场价值低于6. 5亿元，开发商将项目烂尾，银行作为债权人将承 受信用风险损失。30、与自上而下法相比，自下而上法计量操作风险时侧重于（）。A、损失的原因，而不仅仅是损失指标B、损失指标，而不仅仅是损失的原因C、定性风险指标，而不是量化风险指标【参考答案】：A【解析】：自下而上法的不同点就在于其注重损失的原因，而不仅仅是 损失 指标。自下而上法的操作风险的指
6、标既可是定量的，也可以是定性的。31、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90,日元空头 40,英镑空头 60, 瑞士法 郎多头 40,加拿大元空头 10,澳元空头 20,美元多头 160,分别按累 计总敞口头寸 法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中， 最小的是（）。A、160B、120C、230【参考答案】：A【解析】：答案为A。累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 为 420;净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差为 160;短边法 步骤为：先 分别加总每种外汇的多头和空头，其次比较这两个总数，最后把 较大的一个作为银 行的总敞口头寸，本题中多头为290,空头为
7、I30,因此短 边法计算的总敞口头寸为 290o32、20 世纪 70 年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。A、资产风险管理模式B、资产负债风险管理模式C、全面风险管理模式【参考答案】：B【解析】：答案为c。20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了资产 负债风险管理模式阶段。33、关于经济合作与发展组织（0ECD）的公司治理观点，下列说法正确的是（） 0A、如果债权人权利受到损害，则应有机会得到有效补偿B、公司治理应当维护大股东的权利，确保大股东在公司中的优先地位C、治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为 创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地
8、进行合作【参考答案】： C【解析】：A项，如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿；B项, 治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监 督，并确保 董事会对公司和股东负责；C项，公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东 和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇。34、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是A、设立 专户核算代理资金B、代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算C、遇到误导性宣传和 错误销售，对业务风险进行必要的提示【参考答案】： B【解析】：答案为c。在代理业务中，由于人员因素引起的操作风险违规事项主要包括：业务人员贪污或截留手续
9、费.不进入大账核算；内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入 35、下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（）。A、时间B、资产规模C、资金数量【参考答案】：B【解析】：流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿 还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。C项不属于流 动性的基本要素。故本题选C。36、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几 天内被 取走，给该行造成不良影响，对该银行而言，此操作风险事件应归于（）类别。2012年6月真题A、内部流程B、系统缺陷C、外部事件【参考答案】： C【解析】：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程
10、、系统缺陷和外部事 件四大类别分类。外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法 律，属于外部 事件。此类事件是商业银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。37、下列各项关于监督检查的说法，错误的是（）。A、非现场监管和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动中发挥 着不同的作用B、通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减少现场 检查的工作量C、非现场监管结果将提高现场检查的质量【参考答案】：C【解析】：D项，现场检查结果将提高非现场监管的质量。38、假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形 面积分别为0.3和0.1,则该CAP曲线对应的AR
11、值等于（）。A、3B、0. 75C、0. 25【参考答案】：B【解析】：AR 二 A/ （A+B）,其中 A 二 0. 3;B 二 0. 1。39、假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸 为70亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为（）。A、5. 6%B、4. 7%C、5%【参考答案】：C【出处】：2013年下半年风险管理真题【解析】现金头寸指标二（现金头寸+应收存款）/总资产二（70+5） /1500X100% = 5%。40、假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸 为70亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为（
12、）。A、5. 6%B、4. 7%C、5%【参考答案】：C【解析】：现金头寸指标二（现金头寸+应收存款）/总资产二（70+5） /1500X100% 二 5%。41、货币互换交易与利率互换交易的区别是（）。A、货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B、货币互换需要在 期初和期末交换本金C、货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币【参考答案】： B【解析】：答案为C。货币互换需要在期初和期末交换本金，不同货币本金 的数额由事先确定的汇率决定，且该汇率在整个互换期间保持不变，因此, 货币互 换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率42、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，B值
13、代表各产品线的操作风险 暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线 的B因子等于 18%。A、零售商业银行业务B、支付和结算C、零售经纪【参考答案】：B【解析】：答案为c。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，支付和 结算产品线的b因子等于18%43、假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类 800 亿元，关 注类200 亿元，次级类 35 亿元，可疑类 1。亿元，损失类 5 亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款 拨备覆盖率为（）。A、20%B、100%C、120%【参考答案】：C【解析】：答案为D。不良贷款拔备覆
14、盖率二（一般准备+专项准备+特种准 备）/ （次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）=（404-15+5） / （354-10+5）二 120%。44、（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本 协议和 各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优 势的重要基石 2011年10月真题A、全面风险管理B、资产负债风险管理C、负债风险管理【参考答案】：A【解析】：全面风险管理是指对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风 险进行集中统筹管理，它代表了国际先进银行风险管理的最佳实践， 符合巴塞尔 新资本协议和各国监管机构的监管要求，已经成为现代商业 银行谋求发展和保持
15、竞争优势的重要基石。45 、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ ）。A、负责确定本行可以承受的市场风险水平B、负责制定市场风险管理制度和程 序C、负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【参考答案】：B【出处】：2014年下半年风险管理真题【解析】董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够 有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。董 事会负责审批 市场风险管理的战略、政策和程序；确定银行可以承受的市场 风险水平；督促高级 管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风 险，并定期获得关于市场风 险性质和水平的报告；监控和评价市场风险管理 的全面性、有效性以及高级管理层 在市场风险管理方面的履职情况。46、国家进行宏观调控使商业银行不得不及时调整有关信贷政策以避免 造成损失，是指外部事件中的（）。A、不可抗力B、监管规定C、自然灾害【参考答案】：B【出处】：2014 年上半年风险管理真题【解析】这是监管规定的表现。47、不良贷款率中的不良贷款是指（）。A、次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款B、次级类贷款、关注类贷款、损失 类贷款C、关注类贷款、可疑类贷款、次级类贷款【参考答案】：A【解析】：不
