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1、 股票期货市场波段交易模型(授人以鱼,不如授人以渔) （一） 交易模型1趋势无敌,利物莫说过一句话堪为经典：趋势是简单的吓人的，简单到可以这样描述-在多头市场中作多，在空头市场中做空，事情就是这样子，可是我花了好长的一段时间，才牢牢抓住这个毫不稀奇的原则.金融市场名言金句：金融市场强势行情总是在人们充满恐慌与低迷状态中兴起，进而又在人们对其半信半疑状态中发展而步入高潮，最后却在人们开始满怀希望状态时走向毁灭与结束!（一）如何判断趋势 和接受本教程的前提是你必须熟悉各种k线,和各种k线代表的意义，和各种k线组合起来的意义，如果不熟悉建议你们先看看日本蜡烛图技术。在期货市场中，有一些行情我们通过蛛
2、丝马迹可以判断出来的，可以把握的。有时候行情就好比一列火车,在火车开动的时候会有开动的迹象，在运行中会有运行中的表现，在进站前会有进站前的表现，期货中的行情有时候也是如此： 比如在行情要来的时候，首先的表现是近5天的平均价格要比近10天的平均价格要高，近10天的平均价格超过近20天的平均价格，在图形上的表现就是5日均线上穿10日均线，10日均线上穿20日均线，形成一个三角形，我们管他就三角形价托，如果同时上面有一个大阳线，大阳线的意义代表的是多方力量强，如果同时处在这个三角形的位置，是个看涨的信号。如图： 正在形成的三角形价托和他上面的大阳线这个就好比火车启动时喷出的烟雾，火车运行到轨道上，喷
3、出浓烟，是一种要启动的信息。实体很长以至于可以忽略上下影线的存在。这种K线说明多方已经取得决定性的胜利，这是一种涨势的信号。如果这条长阳线出在一段盘局的末端，他所包含的内容将更有说服力。 出现这种情况就要注意了，这个时候往往我们跟本不知道基本面的变化，但我们能从图表上看出信息来，按照跟涨杀跌的操作手法，我们可以试着跟多，开盘后跟涨，跟涨后我们的单子一般会有浮动的赢利，可以在收盘前出来，激进一点的或者可以少量的留单。开始保持多头思路。这种情况下，如果我们盘感很好的话，会感觉到行情开始走强。 当然，火车在运行中会有运行中的表现，那就是火车在轨道上平稳的运行，而在期货上的表现那就是行情的k线图平稳的
4、运行在5日均线的上面，5日均线运行在10日均线的上面，10日的运行在20日的上面，这种情况下就多头排列，如图： 多头排列（反过来就是空头排列） 在这种情况下，我们要保持多头的思路，逢低做多，坚决不要留空单过夜，做空也是快进快出的。前面低位的多单可以继续持有，没有多单的可以试着留多单，每天少量留多单，在行情不断上涨的过程中不断的加仓，直到等头部的出现。这时候盘感很好的话，可以感觉到多头的力量很强的。5日均线和10日均线之间的通道我们管他叫输油管道,只要这个输油管道不闭合,多单就可以一直持有. 当然，火车快到站的时候，也会有进站的表现，首先表现的是火车的速度减弱，在期货上的表现就是行情的上升势头减
5、弱，多方的力量逐步减弱，发生滞涨,不再创新高,而是徘徊在某一高点附近,不再向上突破.空方的力量逐步加强，会出现一些头部信息，比如k线中的流星，教堂顶部的十字架，看跌吐没，断头铡刀等，最迟的头部信号是5日均线下穿10日均线，如图： 这个头部包括了很多的信号这个头部包含了一个流星，一个十字架，还有一个阴线，最后是5日均线下穿10日均线。当5日均线下穿10日均线的时候，多单一定要出来观望了，等待下面会怎么走。就好比火车进站后，有可能停一下继续前进，也有可能到站后再返回原地。要确定行情是继续前进还是要返回原地就要进一步确定了。我们来看一波完整的行情，如图：这个是05年后的美豆的那波行情在这个图形上，他
6、首先经过的是5日均线上穿10日均线，10日均线上穿20日均线，形成一个三角形价托，在上面同时出现了代表多方力量的大阳线，这是个看涨的信号，说明多方的力量很强大，出现这种情况下，就要注意是否要来行情了，后面时刻要注意是否要出现这种行情，如果很熟练应用这种方法的人，头脑中自然会出现这种图形，后面试着做多单和少量的留多单，如果发现行情和我们预料中的一样，就可以逐步增加多单，直到出现头部的信号，出现头部信号的时候就都出来观望了。我们这种的操作手法是既不去抄低，也不去摸顶，只吃中间的部分。 当然，05年年后我们的大豆和豆粕跟着美盘走出了一波波澜壮阔的行情，相信会这种方法的人应该做得不错，我们可以看看我们
7、的大豆和豆粕当时的行情，如图：豆粕的 豆子的我们的豆子和粕的头部是由一个十字架，然后一个大阴线组成的，当出现十字架的时候就要引起我们的注意了，因为长长的上影线表示多方上攻的时候又被打回去了，空方的力量开始变强，就要引起我们的警觉了，然后是一个大阴线，其中的粕跌停，在价格跌过前两个k线的最低点的时候，我们就要做止赢或者要锁上我们的多头头寸了。因为这个时候头部的信号已经有了。大阴线实体，当然了，这只是一个比较标准的波段图形，有的行情会由这种波段图形组合起来的，比如原油，也有的行情就是这么一个大的波段，但其中会出现许多的波动，要从整体上才能看出来这种行情，比如铜。我们可以看看原油是怎么由这种波段组合
8、起来的，如图： 原油的行情就是由这么一波一波组合起来的 呵呵，看过之后知道该怎么做了吧，原油的大部分回调都又阴线组成，当出现一个阳线的时候，往往就以为着回调结束了，又要开始上涨了，这个时候可以开始试着做多，当然，国内的燃油跟着原油走的，再看看我们的燃油，国内的燃油在2200的时候，我就指出已经形成多头排列，可以做多，后来他的行情一直涨到3600。可以观察原油的行情来买卖我们的燃油，我们也一直是这么做的。和这种行情相似的还有胶，国内的胶也是由这样一波一波的行情组合起来的，他们是由圆弧底连接起来的。：铜就是由这样的一波行情形成的，但他其中形成了许多的震荡，我们有周线或者月线观察会更明了一些。（二）
9、如何做波段的行情 当行情出现了三角形，如果上面又有代表多方力量的大阳线，这时就要注意，是否要形成一波行情了，前几天的涨势必然会把我们的盘感和思路带到多头思路中去，这时就要以逢低做多为主，开盘后跟涨，跟涨后我们的持仓会一直处于赢利之中，当然，谨慎的收盘前可以平出来，如果激进一点的可以少量的了留仓，这时可以试着逐步的建仓，开始可以建一点，如果行情按照我们的预期那样走出一个波段的行情来，我们可以逐步加仓。这时日内的走势大部分会是这个样子的行情的价格一般会在结算价的均线上运行，如果我们已经事先预测出了涨势，可以参加集合竟价买入，如果不是很确定的话，可以在涨起来的时候跟进，图中会有两次跟涨的机会。当然，
10、价格回落到结算价的均线附近也是买入的机会，可以在收盘前出来，这是日内短线的做法。如果行情继续按照我们的预期继续上涨，我们可以重复着这么做，“期货中，成功就是不断重复做正确的事情”。可以在每天开盘后跟涨，每天可以留点仓，加上前面的留仓，我们的持仓会不断的增加，这样的持仓就会形成这样的局面2+2+2+2+2+=*，直到等头部的出现。有一种比较死的方法是：只要5日均线和10日均线没有发生交叉，多单就可以一直的持有，直到5日均线和10日均线发生交叉，有的也管叫做输油管道，只要输油管道不闭合，就可以一直持有多单。另外还有一个方法是只要5日均线不拐头，就可以一直的持有多单。如果5日均线不向上了，而是拐头平
11、走了，这个时候就要注意了。头部的出现会有头部的信号，比如带长长上影线的k线图，流星，十字架，看跌吞没，乌云盖顶，倾盆大雨等，名称不一，但他们所代表的含义都是多方的力量由强转弱，空方的力量由弱转强，我们的盘感就是感知其中哪方力量强的，什么时候开始转换。 05年后豆子的图形我们看看05年后豆子的那波行情是由什么形成头部的：首先他的第一个信号是一个带长长上影线的倒十字架，他所代表的含义是：昨晚美豆收阴，我们的低开，低开后多头向上攻击，但又被空方打回了开盘附近的位置，此图形已经显示了空方的力量开始由弱转强，多方的力量又强转弱，这种带长长上影线的k线要引起我们的注意了，要引起我们的警觉了，等待第二天会怎
12、么走。第二天美盘收个十字架，我们的开盘后盘整，下午就开始跳水，其中的粕跌停，豆子也收了一个巨阴，当价格跌过了前一天的最低点的时候，我们的多单就要出来，出来观望，做好止赢的准备，第二个出场点是5日均线，当价格跌过5日均线的时候就要出来，最迟的出场点是5日均线与10日均线发生死亡交叉，当然，这个时候出来，价格已经跌了很多了。当然，你也可以用60分钟，30分钟，15分钟的k线，找出更好的出场点，这个就要看个人的水平和盘感了。上面以05年豆子的经典行情来说明了这种波段该如何操作，我们要学会触类旁通，可以把这种方法应用到许多的行情之中去的，比如原油，燃油，胶，铝，铜等。下面我们再说说铜，如图： 伦敦铜周
13、线（2002年10月7日2004年7月16日）伦敦铜走的很标准，前面是段盘整趋势，然后是底部不断抬高。在突破前面高点的时候，可以开始建立长期头寸，同时也把止损点设在这个点，如果突破不成立，就止损出来，如果行情成立，就一直持有，然后逐步等量加仓，直到行情头部的出现。这波行情的头部有很多的信号显示出来：首先是一个十字架，表示多空力量开始发生转变，多方的力量由强转弱，空方的力量由弱转强，收一个十字架表示多空力量开始平衡，同时是一个阴的十字架，表示空方略微占上风。第二天平开后，空方向下打，突破5周均线，结果又被多方拉到了5周均线的价格上，带长长的下影线，形成一个榔头图形，出现在一段行情后要注意了，加上
14、前面的十字架，已经有头部的信号了。第二周多方顺势推进，收一个阳线，但没有创新高，说明此处有压力。第三天同样是个榔头的图形，依然没有创新高。第四天多方再次上攻，结果攻到前期高点附近受阻，又被空方打下，收了一个带长长上影线的流星，进一步增强了头部的信号，长长的上影线表示空方的力量，这种图形会在许多的头部出现。价格在此受阻，没有创出新高，价格总会朝阻力最小的方向运行的，此时5周线已经开始走平，多单要注意了！下一天接着是一个看跌吞没或者说是断头铡刀，价格跌过5周线，并且收于5周线下，10周线上，此时暂时的头部已经确认，火车到站，下车观望，多单清仓离场。当又有一根断头铡刀下来时，是个巨阴，5 周线和10
15、周线已经发生了死亡交叉，这天坚决下车，多单最后一次逃顶的机会。前面有一个伪头部，又一个小十字星，一个小榔头，一个阴线组成，后来证明此头部不成立，他们的空方能量还不足以阻挡住行情，只是使行情震荡了一下，在此处出局的可以在突破新高后重新进入。 伦敦铜周线2（2003年12月1日2006年3月24日）伦铜在出现头部信号后震荡一段时间后，不过这段震荡的行情也是有方向的，那就是他的底部不断的抬高，在不断的向上挑战高点，最终向上突破。在突破最高点的时候我们可以试着进去，开始逐步的建立多头头寸，以下破最高点为止损点。伦铜在突破后回落了一下，最终被一根巨阳拉起，在突破最高点后，我们同样可以逐步建立多单，以下破最高点为止损点。从图形上看，周线呈多头排列，5周线和10周线之间通道畅通，输油管道没有发生闭合，5周线没有发生拐头，多头可以继续持有。下面我们以月线来看一下这波行情： 伦敦铜月线（2003年10月200
