《初级银行从业《风险管理》试题含答案第56期》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》试题含答案第56期（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业风险管理试题含答案1. 单选题：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下最具有流动性的资产的是()。A.现金B.股票C.同业拆借D.银行的房产正确答案：A2. 多选题：以下关于战略风险的说法正确的是（）。A.战略风险是一种多维风险B.战略风险体现在业银行战略目标缺乏整体兼容性C.战略风险体现在实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷D.战略风险体现在公司内控力度不强E.战略风险体现在为实现目标所需要的资源匮乏正确答案：ABCE3. 单选题：某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于（）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.
2、内部欺诈事件D.客户、产品和业务活动事件正确答案：B4. 单选题：关于巴塞尔委员会在1996年资本协议市场风险补充规定中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是()。A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年B.持有期为10个营业日C.至少每2个月更新一次数据D.置信水平采用99%的单尾置信区间正确答案：C5. 单选题：()业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理正确答案：A6. 多选题：经济合作与发展组织与巴塞尔委员会对于商业银行公司的治理原则说法正确是()。A.经济合作与发展组织认为，公司治理应维护股东的权利B.巴塞尔委员会认为高级管理层是商业
3、银行公司治理的关键部门C.经济合作与发展组织认为不可以向公众披漏与公司有关的重大问题的信息D.巴塞尔委员会认为商业银行应保持高度的透明度E.经济合作组织认为，应清楚界定商业银行董事会和高级管理层的权力和责任，并在全行实行问责制正确答案：ABD7. 单选题：关于银行风险管理部门，下列说法错误的是()。A.各商业银行在风险管理部门设置上应一致B.风险管理部门设置应与其风险水平相适应C.风险管理部门要具有独立性D.风险管理部门要具有权威性正确答案：A8. 单选题：【2018年真题】下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断中，明显错误的是()。A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较
4、困难B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大C.如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款D.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约正确答案：D9. 单选题：在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的()。A.期权费B.时间价值C.内在价值D.执行价格正确答案：A10. 单选题：()已经成为商业银行经营管理核心内容之一A.经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利正确答案：B11. 多选题：目前我国商业银行正加大力度改进信用风险分析方法和技术，逐步从
5、侧重定性分析向定性分析与定量分析并重的方向转变，并积极学习较为具体的定量分析方法如财务预测模型等。下列选项中，符合这一转变方向的有()。A.在信贷业务拓展方面，由以肝功能强化客户关系为主导，转变为向客户提供高素质的顾问式服务B.在信贷分析评审方面，由较多依靠信贷人员的经验和判断，转变为会用数字和模型进行科学分析C.在信贷财务分析方面，由侧重历史财务指标，转变为进行全面财务预测D.在员工素质提升方面，由注重理论知识的讲座，转变为注重分析操作技能的培训E.在信贷文化推广方面，由文件中的科学发展观理念，转变为全员使用统一的财务预测模型等科学的信用分析方法正确答案：ABCDE12. 单选题：法国兴业银
6、行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失体现了_和_的关系。（）A.市场风险;信用风险B.操作风险;流动性风险C.操作风险;声誉风险D.战略风险：流动性风险正确答案：B13. 多选题：下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。A.违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的正确答案：AC14. 单选题：商业银行个人信贷产品可基本划分为()三类。A.个人住
7、宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款B.个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款C.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款D.个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款正确答案：C15. 单选题：（）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门正确答案：B16. 单选题：商业银行面临的外部风险不包括()。A.行业风险B.技术风险C.流动性风险D.项目风险正确答案：C17. 单选题：流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满
8、足未来至少（）日的流动性需求。A.20B.30C.25D.15正确答案：B18. 单选题：根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。A.高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法正确答案：D19. 多选题：商业银行应当根据不同的()，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。A.业务性质B.规模C.复杂程度D.发展水平E.时期正确答案：ABC20. 单选题：【2013年真题】（）是最具流动性的资产。A.现金B.票据C.股票D.贷款正确答案：A21. 单选题：银监会颁布
9、的商业银行资本管理办法（试行）中关于信息披露的要求，侧重于商业银行()和管理相关信息的披露。A.公司治理情况B.年度重大事项C.财务报告D.资本计量正确答案：D22. 单选题：在现金流量的分析中，首先分析的是()。A.融资活动的现金流B.投资活动的现金流C.经营性现金流D.消费活动的现金流正确答案：C23. 多选题：常用的信用衍生产品包括()。A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差期权D.信用联系票据E.信用贷款正确答案：ABD24. 多选题：与信用风险相比，市场风险具有()特点。A.数据优势B.易于计量C.技术手段多样化D.金融产品种类丰富E.计量便于统一正确答案：ABD25. 单选题：
10、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于()。A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批正确答案：A26. 单选题：关于商业银行操作风险的下列说法，错误的是（?）。A.根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择降低风险、承受风险、转移或缓释风险、回避风险四种策略B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金正确答案：C27. 单选题：个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。为核实
11、第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款正确答案：C28. 多选题：商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有()。A.即期外汇买卖B.债券买卖C.远期交易D.债券回购E.期货交易正确答案：BCD29. 单选题：由于自然因素造成商业银行财产损失的事件不包括()。A.火灾B.洪水C.地震D.爆炸正确答案：D30. 单选题：往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。A.个人存款B.同业拆借C.公司存款D.分支机构存款正确答案：A31. 多选题：下列属于操作风险人员因素的有
12、()。A.知识/技能匮乏B.内部欺诈C.核心员工流失D.违反用工法E.外部人员盗窃正确答案：ABCD32. 多选题：按照商业银行资本管理办法（试行），第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括()。A.交易账户的利率风险B.银行账户的股票风险C.交易账户的汇率风险D.银行账户的利率风险E.银行账户的商品风险正确答案：ACE33. 单选题：若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为()。A.0.02%，0.04%B.0.03%，0.03%C.0.02%、0.03%D.0.03%，0.04%正确答案：D34. 多选题：对于商业银行
13、而言，发放个人住宅抵押贷款可能会面临如下风险（）。A.住房按揭贷款期限长，能有效缓释借款人财务状况变动的风险B.商业银行的抵押权益在现行法律框架下难以实现，使得贷款形成不良贷款C.受行业发展周期及宏观调控政策的影响，按揭房产的价值下跌D.开发商利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金E.项目无法完工，项目烂尾使商业银行抵押权益落空正确答案：BCDE35. 单选题：声誉危机管理的主要内容不包括()。A.危机现场处理B.危机处理过程中的持续沟通C.模拟训练和演习D.明确记载的危机处理/决策流程正确答案：D36. 单选题：某银行2011年的银行资本为1000亿元，计划2012年注入100亿元资本，
14、若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为()亿元。A.5B.45C.50D.55正确答案：D37. 单选题：下列关于流动性风险监测参考指标的说法，不正确的是()。A.最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）总负债余额100%B.同业市场负债比例=（与所有同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）总负债余额100%C.对某种重要币种表内外项目需单独计算流动性覆盖率，主要用以监测商业银行重要币种的短期流动性风险水平D.最大十家存款客户存款比例=最大十家存款客户存款余额合计各项贷款余额正确答案：D38. 单选题：关键风险指标监控应遵循的原则不包括()。A.整体性B.可行性C.敏感性D.可靠性正确答案：B39
