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1、全面风险管理培训方案培训背景与解决方案随着中国商业银行市场化、国际化和混业经营的不断深入，在巴塞尔系列协议的框架下，以信用风险、市场风险和操作风险为核心，覆盖全业务流程的全面风险管理的能力提升正逐渐成为商业银行提高核心竞争力的关键要素。中国银行监管当局正在逐步加大国内银行业金融机构对实施巴塞尔协议的要求力度，国内银行业金融机构大都将全面风险管理提上重要议事日程，设立了巴塞尔协议实施工作项目组，全面加强协议实施。在资本充足率满足监管要求的基础上，大力节约资本，提高资本收益率，实现利益相关者风险调整后的整体综合利益最大化，已成为商业银行经营管理的首要目标。本培训对中国商业银行风险管理的实际情况，在
2、巴塞尔系列协议的架构下，基于巴塞尔新资本协议的最低资本要求、市场纪律和外部监督三大支柱的基本要求，跟踪国际银行业风险管理的前沿研究和实践进展，从技术和制度两个层面，构建了以信用风险、市场风险和操作风险为核心的商业银行全面风险管理框架，对通过实施巴塞尔系列协议，提高银行业风险控制能力方面，具有较强的知道性。我们从*银行的实际工作出发，设置了 7个部分的系列课程。我们的培训计划以培训质量和效果为导向设置了合理、实效、系统的课程。1巴塞尔系列协议对银行全面风险管理的总体要求李老师82商业银行实施全面风险管理的意义和目标徐老师163巴塞尔系列协议框架下商业银行信用风险管理李老师164巴塞尔系列协议框架
3、下商业银行操作风险管理李老师165巴塞尔系列协议框架下商业银行市场风险管理祭老师86对商业银行风险管理的监督检杳和市场纪律祭老师87商业银行全面风险管理的组织制度和信息保障李老师16注：此课程方案，针对不同层面的培训对象，培训前和培训中会根据具体情况做调整。、巴塞尔系列协议对银行全面风险管理的总体要求【适用对象】 银行各部门经理【授课形式】讲授、分组讨论【课程目标】了解巴塞尔系列协议了解巴塞尔新资本协议【课程大纲】第一讲：巴塞尔系列协议1. 巴塞尔银行监管委员会的历史2. 巴塞尔系列协议的沿革3. 巴塞尔委员会的主要协议第二讲：巴塞尔新资本协议1. 巴塞尔新资本协议的背景2. 巴塞尔新资本协议
4、的三大支柱3. 巴塞尔新资本协议对国际银行业的影响分析4. 巴塞尔新资本协议的创新5. 巴塞尔新协议存在的局限二、商业银行实施全面风险管理的意义和目标【适用对象】银行各部门经理【授课形式】讲授、分组讨论【课程目标】了解商业银行实施全面风险管理的意义了解商业银行实施全面风险管理的原则了解商业银行全面风险管理的战略目标【课程提纲】第一讲：商业银行实施全面风险管理的意义1. 全面风险管理的相关概念阐述3. 商业银行全面风险管理的宏观意义第二讲：商业银行实施全面风险管理的原则1. 巴塞尔委员会的有效银行监管的核心原则2. 巴塞尔新资本协议对实施全面风险管理原则的补充第三讲：商业银行实施全面风险管理的原
5、则1. 商业银行全面风险管理的战略目标2. 商业银行全面风险管理的偏好战略三、巴塞尔系列协议框架下商业银行信用风险管理【适用对象】银行各部门经理【授课形式】讲授、分组讨论【课程目标】了解商业银行信用风险管理的原则掌握商业银行信用风险的评级管理掌握商业银行信用风险的缓释管理掌握商业银行信用风险的定价管理掌握商业银行信用风险的组合管理掌握商业银行信用风险的预警管理掌握商业银行信用风险的转移管理掌握商业银行信用风险的准备金管理掌握商业银行信用风险的资本管理【课程提纲】2. 巴塞尔资本协议眼花演化中的信用风险管理3. 巴塞尔新资本协议对商业银行信用风险管理的要求 第二讲：商业银行信用风险的评级管理1.
6、 商业银行信用风险评级管理的因子构成4. 商业银行信用风险评级管理的迁移矩阵5. 商业银行信用风险评级管理的期限因素6. 商业银行信用风险评级管理的违约敞口7. 商业银行信用风险评级管理的违约相关率第三讲：商业银行信用风险的缓释管理1. 风险缓释工具2. 风险缓释后的风险暴露3. 各种错配的处理4. 标准法计算方法示例第四讲：商业银行信用风险的定价管理1. 贷款定价2. 信用衍生工具定价第五讲：商业银行信用风险的组合管理1. 现代资产组合理论概述2. 基于 Z 分值的商业银行信贷资产组合优化模型3. 基于授信额度的商业银行信贷资产组合优化模型 第六讲：商业银行信用风险的预警管理1. 信用风险预
7、警理论2. 商业银行信用风险预警的国际经验3. 商业银行信用风险预警系统构建第七讲：商业银行信用风险的转移管理1. 商业银行信用风险的销售管理2. 商业银行信用风险的衍生品管理3. 商业银行信用风险的证券化管理2. 基于矩阵博弈的贷款损失准备金计提策略分析3. 商业银行存款保险制度第七讲：商业银行信用风险的资本管理7. 商业银行信用风险的经济资本收益率管理四、巴塞尔系列协议框架下商业银行操作风险管理【适用对象】银行各部门经理【授课形式】讲授、分组讨论【课程目标】了解巴塞尔新资本协议对商业银行操作风险的要求掌握商业银行操作风险管理的实践掌握商业银行的内控管理制度【课程提纲】第一讲：巴塞尔新资本协
8、议对商业银行操作风险的要求1. 商业银行操作风险的定义和特征2. 巴塞尔新资本协议下操作风险的测度方法3. 巴塞尔新资本协议下操作风险的管理框架第二讲：商业银行操作风险管理的实践1. 国外商业银行操作风险管理的实践2. 国内商业银行操作风险管理2. 内部控制应对操作风险的个案剖析及经验借鉴3. 我国商业银行操作风险内部控制体系的构建第四讲：商业银行操作风险管理中的公司治理1. 公司治理的相关理论3. 我国商业银行公司治理的问题与对策五、巴塞尔系列协议框架下商业银行市场风险管理【适用对象】银行各部门经理【授课形式】讲授、分组讨论【课程目标】掌握商业银行的利率风险管理掌握商业银行的汇率风险管理掌握
9、商业银行的流动性风险管理【课程提纲】第一讲：巴塞尔协议下商业银行市场风险管理的要求1. 市场风险的概念阐述2. 商业银行市场风险的来源3. 巴塞尔新资本协议对商业银行市场风险管理的要求第二讲：商业银行的利率风险管理1. 利率风险的分类及影响2. 商业银行利率风险的度量模型3. 商业银行利率风险的管理模式第三讲：商业银行的汇率风险管理1. 汇率风险的概念与成因2. 汇率风险的的测度3. 汇率风险的管理方法1. 流动性风险的概念与成因2. 流动性风险的测度3. 流动性风险的管理方法六、对商业银行风险管理的监督检查和市场纪律【适用对象】银行各部门经理【授课形式】 讲授、分组讨论课程目标】了解对商业银
10、行风险管理的监督检查了解商业银行风险管理的市场纪律约束【课程提纲】第一讲：对商业银行风险管理的监督检查1. 巴塞尔新资本协议下对商业银行的监督检查框架2. 发达国家金融监管的时间与发展趋势3. 完善我国商业银行全面风险的监督检查途径第二讲：商业银行风险管理的市场纪律约束1. 巴塞尔新资本协议对商业银行信息披露的市场约束要求2. 我国商业银行信息披露存在的问题3. 我国商业银行全面风险信息披露的改进对策七、商业银行全面风险管理的组织制度和信息保障【适用对象】银行各部门经理【授课形式】讲授、分组讨论【课程目标】了解商业银行全面风险管理的组织保障了解商业银行全面风险管理的制度保障了解商业银行全面风险管理的信息技术支持了解商业银行全面风险管理的实施方案【课程提纲】 第一讲：商业银行全面风险管理的组织保障1. 商业银行全面风险管理的治理架构2. 商业银行全面风险管理的组织结构第二讲：商业银行全面风险管理的制度保障1. 商业银行全面风险管理制度保障的概念与作用2. 商业银行全面风险管理制度保障的内容第三讲：商业银行全面风险管理的信息技术支持2. 商业银行全面风险管理的信息技术支持 第四讲：商业银行全面风险管理的实施方案1. 内控评级法的核心概念阐述2. 信用风险和市场风险3. 操作风险4. 第二支柱 - 监督检查
