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1、2022证券投资基金基础知识模拟试卷7注意：图片可根据实际需要调整大小卷面总分：100分答题时间：240分钟试卷题量：100题练习次数：0次 单选题 （共100题，共100分）1.用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。 A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值 正确答案： D 本题解析： 风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。 2.
2、以下不属于影响到期收益率的影响因素的是（ ） A.再投资收益率 B.利率期限结构 C.债券市场价格 D.计息方式 正确答案： B 本题解析： 到期收益率的影响因素主要有四个：票面利率、债券市场价格、计息方式、再投资收益率。 3.债券投资管理中的免疫法，主要运用了（ ）。 A.流动性偏好理论 B.久期的特性 C.理论期限结构的特性 D.套利原理 正确答案： B 本题解析： 久期和凸度对债券价格波动的风险管理具有重要意义，债券基金经理可以通过合理运用这两种工具实现资产组合现金流匹配和资产负债有效管理。如果债券基金经理能够较好地确定持有期，那么就能够找到所有的久期等于持有期的债券，并选择凸性最高的债
3、券。这类策略称为免疫政策。 4.（ ）表示企业所应支付的所有债务。 A.应付款项 B.负债 C.应付利息 D.应付所得税 正确答案： B 本题解析： 负债表示企业所应支付的所有债务。所有者权益又称股东权益或净资产。 5.（ ）通常被用来研究随机变量X以特定概率（或者一组数据以特定比例）取得大于等于（或小于等于）某个值的情况。 A.分位数 B.方差 C.协方差 D.标准差 正确答案： A 本题解析： 分位数通常被用来研究随机变量X以特定概率（或者一组数据以特定比例）取得大于等于（或小于等于）某个值的情况。 6.通过分析企业的资产负债表；能够揭示（ ）。.企业资产要素的信息.长期或短期偿还债务能力
4、.资本结构是否合理.企业经营稳健与否.经营风险的大小以及股东权益结构状况? A. B. C. D. 正确答案： D 本题解析： 通过分析企业的资产负债表；能够揭示出企业资产要素的信息；长期或短期偿还债务能力；资本结构是否合理；企业经营稳健与否或经营风险的大小以及股东权益结构状况等。 7.随机变量X的期望（或称均值，记做E（X）衡量了X取值的平均水平，它是对X所有可能取值按照其发生概率大小加权后得到的（ ）。 A.平均值 B.最大值 C.最小值 D.中间值 正确答案： A 本题解析： 随机变量X的期望（或称均值，记做E（X）衡量了X取值的平均水平，它是对X所有可能取值按照其发生概率大小加权后得到
5、的平均值。 8.利润表是（ ）报表。 A.静态 B.动态 C.长期 D.短期 正确答案： B 本题解析： 利润表是一个动态报告，它展示企业的损益账目，反映企业在一定时间的业务经营状况，直接明了地揭示企业获取利润能力以及经营趋势。 9.某企业资产总额为600万元，负债总额为400万元，则权益乘数为（ ）。 A.3 B.1.5 C.2 D.1 正确答案： A 本题解析： 权益乘数又称股本乘数，是指资产总额相当于股东权益的倍数。权益乘数=资产总额/所有者权益总额 所以权益乘数=600/（600-400）=3 10.一般而言，拥有更多财富的个人投资者，风险承受能力也（ ）。 A.更强 B.更低 C.不
6、能比较 D.不确定 正确答案： A 本题解析： 一般而言，拥有更多财富的个人投资者，在满足正常生活所需之外，有更多的资金进行投资，而且风险承受能力也更强。 11.投资政策说明书的内容不包括（ ）。 A.业绩比较基准 B.确定收益 C.投资回报率目标 D.投资决策流程 正确答案： B 本题解析： 投资政策说明书的内容一般包括投资回报率目标、投资范围、投资限制（包括期限、流动性、合规等）、业绩比较基准。有些机构还将投资决策流程、投资策略与交易机制等内容纳入投资政策说明书。 12.下列不属于常用来反映股票基金风险的指标是（ ）。 A.贝塔系数 B.久期 C.行业投资集中度 D.标准差 正确答案： B
7、 本题解析： 常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。 13.证券交收环节的含义包括（ ）。 A.投资者与投资者之间的证券交收 B.证券公司与结算参与人之间的证券交收 C.结算参与人与客户之间的证券交收 D.结算参与人与结算参与人之间的证券交收 正确答案： C 本题解析： 证券交收包含两个层面的含义：中国结算公司沪、深分公司与结算参与人的证券交收；结算参与人与客户之间的证券交收。 14.（ ）是指将结算参与人所有达成交易的应收、应付证券或资金予以充抵轧差，计算出该结算参与人相对于所有交收对手方累计的应收、应付证券或资金净额。 A.多边净额结算
8、 B.双边净额结算 C.超额净额结算 D.纯利净额结算 正确答案： A 本题解析： 多边净额结算是指将结算参与人所有达成交易的应收、应付证券或资金予以充抵轧差，计算出该结算参与人相对于所有交收对手方累计的应收、应付证券或资金净额。 15.交易所交易资金清算不包括（ ）。 A.权证交易 B.股票交易 C.债券买卖 D.债券回购 正确答案： A 本题解析： 交易所交易资金清算指基金在证券交易所进行股票、债券买卖及回购交易时所对应的资金清算。 16.银行间债券市场的公开市场一级交易商是指与（ ）进行交易的债券二级市场参与者。 A.上海清算所 B.中央结算公司 C.各家商业银行 D.中国人民银行 正确
9、答案： D 本题解析： 银行间债券市场的交易制度包括公开市场一级交易商制度、做市商制度和结算代理制度。公开市场一级交易商制度是指中国人民银行根据规定遴选符合条件的债券二级市场参与者作为中国人民银行的对手方，与之进行债券交易，从而配合中国人民银行货币政策目标的实现。 17.根据中国结算公司上海分公司的规定，结算参与人在中国结算公司上海分公司开立的结算资金账户包括（ ）。.担保交收账户.非担保交收账户.基金账户.结算保证金账户.价差保证金账户? A. B. C. D. 正确答案： D 本题解析： 根据中国结算公司上海分公司的规定，结算参与人在中国结算公司上海分公司开立的结算资金账户包括五大类:担保交收账户、非担保交收账户、基金账户、结算保证金账户和价差保证金账户。 18.从（ ）开始，基金的运营及销售出现了国际化的趋势。 A.20世纪80年代 B.20世纪90年代 C.19世纪80年代 D.20世纪50年代 正确答案： A 本题解析： 从20世纪80年代开始，随着金融及投资市场出现国际一体化的大发展，基金的运营及销售出现了国际化的趋势。 19.对于证券投资基金管理人的资格标准，下列选项中，（ ）属于国际证监会组织认为应该考虑的因素。
