股票期权系统_风控模块使用说明书

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1、1 风险监控1.1 关于菜单1 . 菜单位置 ：期权 - 风险管理 - 风险监控2 . 菜单介绍： 根据监管部门的规定， 为实现对期权业务风险状况的可测、 可控、 可承受，设计 【风险监控】 功能， 对投资者及公司的风险进行实时监控， 即当行情信息发生变化，或客户资金持仓发生变化时， 由此功能展示相关风险信息变化情况， 监控内容包括： 客户风险信息、客户权利持仓信息、客户当日累计开仓信息、客户总持仓信息、客户买入额度风险信息以及公司风险信息。【风险监控】界面风险信息的数据来源皆为【风控服务器】实时计算所得， 【风控服务器】 将计算出的客户风险信息推送至 【风险监控】 界面， 由【风险监控】 界

2、面展示，操作员可在此界面查看所有被监控出有风险的客户信息和公司风险信息， 或添加重点关注客户， 对部分客户的风险信息进行重点关注。 也可在此界面对风险客户做出相应的处理操作，比如发送风险通知，记录风险信息，拉入黑名单，强制平仓，导出风险信息至excel 等。通过【风险监控】功能，可及时查看客户的风险信息，并作出相应的处理措施，以实现对客户风险状况的可测可控。3 .流程关系： 如下图 1.1-1 所示为风险监控与其他业务做操之间的关系，操作员在打开风险监控前， 需先设置监控参数并打开风控服务器。 打开风险监控后可查询客户风险记录、单客户强平、多客户强平及其他。图1.1-1流程关系图4 .涉及配置

3、开关和参数：期权当日开仓限额方式：36109风险度计算方式：36300风险监控实时风险度计算方式：36302组合拆分盯市提前天数：36304期货期权合并模式：36904风险监控参数：客户风险度，客户持仓占用比例期权（客户）限仓参数：权利仓限额、当日累计开仓限额、总持仓限额通知参数：9000,9007,9014,90241.2 操作指南风险监控主界面如下图1.2-1所示，主要分为信息展示区域和四个红色圈出的区域。其中，区域1:配置、启动区区域2:客户信息展示区区域3:风险信息页面切换区区域4:与风控服务器的连接信息显示区span nurii RiPFWtf LWfflS ijI 邙K?I *=S

4、WlKMiL-ra 0耳城1|M ncEh境， V 啦 Tf U1M1ft it因域3o图1.2 - 1风险监控主界面步骤一：(服务器连接检查)打开风险监控界面后，首先需要查看区域4,是否有服务器名称存在，形式如图1.2-2所示，未ii榛到服劳器图1.2 - 2(1)服务器未连接画辞明目密署服务器名称；切由门二寸图44未注册图1.2 - 2(2)服务器已连接若区域4的内容为图1.2-2(1)所示，则说明风控服务器未开启，需要先启动风控服务器，再重新打开风险监控界面。若区域4的内容为图1.2-2(2)所示，则说明已连接到风控服务器。可进行下一步操作。步骤二：(盯市配置)由区域 1 部分可见， 操

5、作员可勾选“自动发送通知”和“记录风险信息”功能， 作用分别是：“自动发送通知”功能可对风险值达到风险监控线的客户自动发送通知； “记录风险信息”功能可对监控出有风险的客户定时记录其风险信息至后台数据库， 以供业务人员后续查看。点击“盯市配置”按钮，将弹出如下图 1.2-3 所示界面：1. 盯市开始运行时间与盯市结束运行时间， 作用是控制风险监控接收风控服务器数据的时间段，若不在该时间段内将无法接收风险信息。2. 数据运算时间间隔，这个时间间隔决定了前面提到的记录风险信息的频率。即如图，每 20 秒会记录一次客户风险信息。3. 券商机构，此处设置决定了操作员可查看风险信息的范围，若未勾选，则默

6、认展示操作员权限内的所有营业部有风险的客户信息； 若有勾选，则只展示已勾选的营业部中有风险的客户信息。当营业部发生变化时，此处需重新勾选。4. 自动通知风险种类，此处设置操作员需要自动发送通知的风险类型，一般分为：客户保证金风险、客户权利仓风险、客户总持仓风险、客户当日累计开仓风险四类。5. 关注通知开始、警告通知开始、强平通知开始、即时强平通知开始，这四个值的设置将决定自动发送通知时， 每一个通知的起始线， 例如： “关注通知开始”选择为1（关注）， 那么在自动发送关注通知时， 只发送风险类别大于1（关注） 的客户。其他同理。6. 重点关注客户，此处可设置操作员需要重点关注的客户 （点击编辑

7、框后方的白色按钮） ，添加后，操作员可在风险监控信息界面查看重点关注客户的风险信息，即使该客户没有被监控出达到风险监控值，也可查看。7.8.9.客户风险警示声音文件、公司风险警示声音文件，此处可添加音频文件，用以提醒操作员有风险客户或公司风险产生，点击编辑框后方的白色按钮可选择音频文件，最后是否启用声音提醒将由后方勾选框决定。客户风险信息排序列，此处设置作用为控制风险监控客户风险度信息界面的记录 的排序问题，但目前系统已支持按列字段值排序和列设置，因此此处可不设置。结束值用来判断客户是否需要强平，该判断结果将展示在客户风险信息界面。图1.2 - 3盯市配置强平条件设置按钮，点击后可弹出如图1.

8、2-4所示窗口，设置的风险度开始值与图1.24强平条件设置操作员根据业务需要，做出相应的盯市配置后，点击确定，即可保存配置信息。操作三：（列配置）盯市配置完成后，点击客户风险信息页面右上角“列设置”按钮如下图1.2-5所示，将出现如下图1.2-6所示界面，操作员可根据业务需要选择不同的字段，或更改字段显示顺序等。升序 列设置图1.2 - 5列设置按钮图1.2 - 6列设置界面操作四：（启动风险监控）列配置完成后，就可以启动风险监控了，点击区域1中的“启动”按钮，以上操作完成，即可在信息展示列表看到监控出有风险的客户信息了。左击某一客户，可在区域2查看客户的基本信息，也可在下方展示列表查看客户的

9、持仓明细，包括普通持仓和组合持仓。同时可在区域 3处切换信息页面。右击某一条客户记录，可出现下拉菜单，如图1.2-7所示，宫口汛隙信民4言北丙1七胃尸井口|喜广喝昌庇度s |二所涮口鼠雪%1月网后上1|坨所即而重市下门鬲有理尚 山及Ls3fl fiznnnnn曜恍冢门前有禅明敕7蚓晚伽:3日物廊D ooa 010 dlQ 00Q DO0 50 MQ 00殖 唁 11 部 j)toracoroMS风SL-lllfC h毁匏驯口 m编通DO 0D本港芝芒漫TiE 当却存壬毛汇J1 P9TFV0V 珈怦邑，阳 达外工力卜宣皇工史竹 显示重点封生富户 烤匚 HJ0QD 口 3”.口图1.27下拉菜单可

10、针对某一个客户单独发送通知、强制平仓、拉入黑名单、加入重点关注客户等。同时可通过右击产生的下拉菜单，点击“显示重点关注客户”来查看重点关注客户的风险信息。其中：发送*通知：操作员可根据客户当前风险状态，发送对应的通知。强制平仓：若客户的风险状态已到达强平或即时平仓，操作员可点击此处，菜单将跳转至单客户强平界面，对该客户做强制平仓操作。拉入黑名单：此功能需慎用，如果操作员发现某个客户长期风险很高，或交易行为不遵循规则，则可将其拉入黑名单，拉入黑名单后，该客户将无法开仓。加入重点关注：若操作员发现某个客户风险变化频繁且跨度大，则可考虑将其加入重点关注，被重点关注的客户，即时风险度没有达到监控线，也

11、可查看其风险信息。显示重点关注客户：重点关注客户默认不显示，若需要显示，则操作员需要点击此处。操作五：（关闭风险监控）若操作员在无需使用该菜单，则需先点击区域1中的“停止”按钮，然后再关闭界面。2 客户风险信息查询2.1 关于菜单1. 菜单位置： 期权 - 风险管理 - 客户风险信息查询2. 菜单介绍： 由【风险监控】功能介绍可知，客户风险信息会随着行情、资金、持仓等的变化而变化，那么对于客户过去的风险信息如何做到可追溯呢？通过此功能可查询。【客户风险记录查询】功能，可查询客户当日及历史风险信息，信息内容包括：期权客户保证金风险信息、期权客户权利仓风险信息、期权客户当日累计开仓风险信息、期权客

12、户总持仓风险信息、期权客户总持仓风险信息、期权客户组合拆分后风险信息。本界面客户风险信息的数据来源皆由【风险监控】界面记录风险信息功能所记录。若 【风险监控】 界面未选择记录风险信息或操作员无记录风险信息权限， 则此界面将无法查看客户风险信息记录。 操作员可在此界面根据筛选条件查询不同的风险信息， 并可将风险信息导出至excel 。3. 流程关系：如下图 2.1 -1 所示为客户风险记录查询与其他业务间的关系，若操作员需要查询当天的风险记录信息，则需要先打开风险监控并勾选“记录风险信息”功能后，才可在本菜单界面查询出当天的风险记录。精品资料图2.1-1流程关系图4.相关配置参数：无2.2操作指

13、南客户风险记录查询界面如下图2.2-1所示，主要分为信息展示区和四个红色圈出的部分。其中,区域1:条件筛选与查询区区域2:信息页面切换区区域3:通知发送区图2.2 - 1客户风险记录查询步骤一：（列配置）点击区域1右侧中的“列配置”按钮，将出现如下图2.2-2所示弹窗，操作员可根据业务需要选择不同的字段，或更改字段显示顺序等。图2.2 - 2列设置步骤二：（条件筛选与查询）选择查询条彳如图 2.2-1的区域1左侧所示，为查询条件筛选区域:营业部号：操作员可选择查看某个或某些营业部的风险记录。资产账号：操作员可选择查看某一个客户的风险记录。风险监控类别：操作员可选择查看不同风险类别（关注、警告、

14、强平、即时平仓）的记录。风险处理类别：操作员可选择查看不同的风险处理类别（未处理、已发送通知、需平仓、已平仓、风险已解除）的记录。查询日期：操作员可选择查询当天的风险记录或是历史风险记录。如果是查询当天风险记录，需在风险监控开启后查询选择完查询条件后，点击“查询”按钮，即可查出数据库中的风险记录。操作三：切换信息页查询如图2.2-1区域2所示可见，除了 “期权客户保证金风险信息”外，还有多个tab页“期权客户权利持仓比例风险”、“期权客户当日累计开仓风险”、“期权客户总持仓风险”、“期权客户 买入额度风险”、“期权客户组合拆分风险”，操作员可根据实际需要切换信息页，并分别查询不同的风险信息。步骤四：导出风险记录至excel操作员可右击查询数据，将出现下图 2.2-3所示下拉菜单，点击“导出记录至 excel；选 择存放路径并填写文件名称后，可将查询结果导出。IliLilf； Jxn&ir I E.n士 HBMFlitchO一曜1由 ihI JH 口 humn修呼力，.娜1 A3 Mi J 1砒?口鼻_1耳