《2024年度宁夏回族自治区基金从业资格证之证券投资基金基础知识模考模拟试题(全优)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年度宁夏回族自治区基金从业资格证之证券投资基金基础知识模考模拟试题(全优)（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2024年度宁夏回族自治区基金从业资格证之证券投资基金基础知识模考模拟试题(全优)一单选题(共60题)1、以下关于基金业绩计算说法错误的是（ ）。A.基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的算术平均收益率B.常见的基金回报率计算期间有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十年等C.夏普比率、信息比率等风险调整后收益也是基金业绩计算的重要部分D.风险调整后收益使得两只基金可以在风险水平相等的条件下进行对比【答案】 A2、某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15.若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。
2、A.0.07B.0.13C.0.21D.0.38【答案】 D3、关于投资经理在建立投资组合的反馈阶段需要完成的工作，以下说法错误的是（ ）。A.投资者现状发生改变时，投资经理需要及时了解变化情况，并进行相应的组合调整B.当经济和市场因素引起资本市场预期发生变化时，投资经理会进行投资组合的再平衡C.投资组合的反馈由监控和再平衡、业绩归因和绩效评估两部分构成D.投资再平衡可以定期进行，也可以由特定规则触发【答案】 C4、（）可以使投资购买债获得的未来现金流的现值等于债券当前市价的贴现率。A.当期收益率B.到期收益率C.债券收益率D.零息收益率【答案】 B5、下列关于随机变量的说法，错误的是()。A
3、.我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为随机变量B.如果一个随机变量X最多只能取可数的不同值，则为离散型随机变量C.如果X的取值无法一一列出，可以遍取某个区间的任意数值，则为连续型随机变量D.我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为分散变量【答案】 D6、基金管理公司最高的投资决策机构是（ ）。A.投资部B.研究部C.交易部D.投资决策委员会【答案】 D7、( )是指在保证投资者的投资总额不发生改变的前提下，将一份基金按照一定的比例分拆成若干份，每一基金份额的单位净值也按相同比例降低，是对基金的资产进行重新计算的一种方式。 A.份额投资B.现金分红C.分红再投资D.基金份额分拆【答案】
4、D8、房地产投资信托基金的特点不包括()。A.流动性强B.抵补通货膨胀效应C.风险较低D.信息不对称程度较高【答案】 D9、下列关于合资基金管理公司的发展说法错误的是（）。A.2002年6月中国证监会颁布外资参股基金管理公司设立规则，正式允许外资参股基金管理公司B.2002年12月26日，首家合资基金公司一华夏基金管理公司成立C.合资基金公司的外资股东带来了先进的投资、风控和人才培养理念D.合资基金公司的发展是中国基金行业国际化进程的重要组成部分【答案】 B10、经合组织在2005年发表了（ ），提出该组织对新时期投资基金治理及监管的原则性建议。A.集合投资实业监管原则B.集合投资计划治理白皮
5、书C.证券集合投资机构经营标准规则D.证券监管目标和原则【答案】 B11、下列关于QFII机制的意义，说法正确的是()。A.为境内金融资产提供风险分散渠道，并有效分流储蓄，化解金融风险B.有利于引导国内居民通过正常渠道参与境外证券投资，减轻资本非法外逃的压力，将资本流出置于可监控的状态C.有利于支持香港特区的经济发展D.促使中国封闭的资本市场向开放的市场转变【答案】 D12、不动产投资的特点不包括（ ）。A.异质性B.不可分性C.低流动性D.高流动性【答案】 D13、资本资产定价模型的基础是（）。A.夏普的单一指数模型B.马科维茨证券组合理论C.套利定价模型D.法玛的有效市场假说【答案】 B1
6、4、下列关于我国QDII基金产品的特点的说法,错误的是（）。A.QDII基金的投资范围较为广泛B.QDII基金的投资组合较为丰富C.在投资管理过程中具有完全的主动决策权，体现出专业性强，投资更为积极主动的特点D.QDII基金产品的门槛较高【答案】 D15、（）是可以通过分散化投资来降低的风险。A.系统性风险B.市场风险C.政策风险D.非系统性风险【答案】 D16、（ ）机制的实施吸引了境外符合资格的机构投资者来中国资本市场投资。A.QDIIB.QFIIC.基金互认D.以上选项都正确【答案】 B17、在M基金公司的晨会上，投资经理A提到：“可以通过投资股票、债券、期货等来分散基金的非系统性风险，
7、且也可一定程度上降低系统性风险”；投资经理B补充道：“系统性风险主要受宏观因素影响，应该加强对经济、政治和法律等因素的关注”。关于两人的说法，下列表述正确的是（ ）。A.两者均正确B.A经理的说法错误，B经理的说法正确C.两者均不正确D.A经理的说法正确，B经理的说法错误【答案】 B18、投资者的投资目标和投资限制被确定下来后，投资管理人的下一个任务是（ ）。A.形成资本市场预期B.建立战略资产配置C.制定投资政策说明书D.投资执行【答案】 C19、基金管理公司最核心的业务是()。A.投资基金业务B.投资交易业务C.投资管理业务D.投资托管业务【答案】 C20、为保证多边净额清算结果的法律效力
8、，一般需要引入()制度安排。A.货银对付B.分级结算C.净额清算D.共同对手方【答案】 D21、过滤法则是美国学者亚历山大于（ ）提出的一种检验证券市场是否达到弱式有效的方法。A.1953年B.1961年C.1968年D.1993年【答案】 B22、关于均值、方差模型，以下表述错误的是（）。A.无差异曲线是在期望收益标准差平面上由相同给定校用的所有点组成的曲线B.市场上可投资产所形成的所有组合成为可行集C.无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合成为最优组合D.从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就成为有效前沿【答案】 D23、（ ）是指交易双方签署的在未来某个确定的时间按确定的
9、价格买入或卖出某项合约标的资产的合约。A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.互换合约【答案】 B24、以下关于方差和标准差的说法，错误的是( )。A.通过研究方差或标准差，可以预测随机变量未来取值的离散程度B.一组数据的方差越大表明其离散程度越高C.样本的方差值是标准差的平方D.方差可以用于衡量一组数据的离散程度【答案】 A25、下列关于股票的说法，错误的是（）。A.股票本身就具有价值B.按照股东权利分类，股票可以分为普通股和优先股C.股票的市场价格由股票的价值决定D.股票的市场价格呈现出高低起伏的波动性特征【答案】 A26、在我国，对()从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入
10、、股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。A.非银行金融机构B.企业C.证券投资基金D.基金公司【答案】 C27、（ ）影响投资者的风险容忍度以及对流动性的要求。A.收益要求的高低B.投资期限的长短C.风险容忍度的大小D.监管制度的强弱【答案】 B28、算法交易是通过数学建模将常用交易理念同化为自动化的交易模型，并借助计算机强大的存储与计算功能实现交易自动化（或半自动化）的一种交易方式，交易算法的核心是其背后的（）模型。A.投资交易B.量化交易C.股票估值D.债券估值【答案】 B29、下列关于下行风险说法错误的是（）。 A.下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投
11、资者可能需要承担的损失B.根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失C.投资的期限越短，最大撤回指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期间D.从基金经理的角度看，来自于客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失【答案】 C30、下列关于债券偿还期限的说法正确的是（ ）。A.短期债券，一般而言，其偿还期在1年以上B.中期债券的偿还期一般为10年以上C.长期债券的偿还期一般为15年D.按偿还期限分类，债券可分为短期债券、中期债券和长期债券【答案】 D31、在经合组织国家内部，投资基金又被称作“集合投资计划”，该组织于（ ）率先在
12、国际范围内进行投资基金监管标准的研究和制定。A.20世纪五十年代B.20世纪六七十年代C.20世纪八十年代D.20世纪九十年代【答案】 B32、下列关于合格境外机构投资者的说法中，正确的是（）。A.合格境外机构投资者不可以参与新股发行B.单个合格境外机构投资者申请额度每次不低于等值5000万美元，累计不高于等值10亿美元，C.投资者在上次投资额度获批后2年内可以再次提出增加投资额度的申请D.合格境外机构投资者不可以投资于股指期货【答案】 B33、关于债券评级，以下属于投资级的是（ ）。A.标准普尔的CCC-B.惠誉的DDDC.标准普尔的A-D.穆迪的BA1【答案】 C34、关于含有嵌入条款的债券，下列哪种条款是对债券发行人有利的 （ ）A.转换条款B.回售条款C.通货膨胀联结条款D.赎回条款【答案】 D35、下列属于UCITS五号指令的改革计划的是（ ）。A.完善处罚惩戒体系B.扩大可以投资的资产范围C.完善关于货币市场基金的规则D.提供托管人的护照【答案】 A36、下列关于到期收益率影响因素的说法，错误的是()。A.在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率呈反方向增减B.在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零
