《2024年度云南省基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力提升试卷B卷附答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年度云南省基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力提升试卷B卷附答案（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2024年度云南省基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力提升试卷B卷附答案一单选题(共60题)1、关于相关系数Pij可能的取值范围，以下表达正确的是（ ）。A.-1PijB.0PijlC.-1PijlD.Pij1【答案】 C2、某基金的当月实际收益率为5.34%,该基金投资组合中，股票基准权重60%,月指数收益率5.81%;债券基准权重30%,月指数收益率1.45%,现金基准权重10%,月指数收益率0.48%。假设该基金的各项资产基准权重为股票70%,债券7%,货币市场工具23%,则资产配置为该基金带来的贡献为（ ）A.0.35%B.0.10%C.0.60%D.0.31%【答案】 D3、国债
2、回购作为一种短期融资工具，在各国市场中最长期限均不超过（ ）。A.3个月B.1年C.6个月D.1个月【答案】 B4、( )是用来衡量企业的短期偿债能力的比率。 A.流动性比率B.财务杠杆比率C.营运效率比率D.盈利能力比率【答案】 A5、根据基金的分类标准，()以上的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中的基金。A.75%B.80%C.85%D.90%【答案】 B6、投资者买入某股票10000股，不需缴纳A.经手费B.印花税C.证券交易监管费D.过户费【答案】 B7、下列关于交易所上市交易品种的估值，说法错误的是（ ）。A.交易所上市交易的非流通受限股票和权证以其估值日在证券交易所挂牌的市价进
3、行估值B.在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价C.交易所上市的私募债券，按结算价进行估值D.交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值【答案】 C8、股票风险的内涵是指（）。A.预期收益的确定性B.预期收益的不确定性C.股票容易变现D.投资损失【答案】 B9、标的证券除权、除息的，权证的行权价格、行权比例公式不正确的是（ ）。A.标的证券除权，新行权价格=原行权价格标的证券除权日参考价/除权前一日标的证券收盘价B.标的证券除权，新行权比例=原行权比例除权前一日标的证券收盘价/标的证券除权日参考价C.标的证券除息，新行权价格=原行权价格标的证券除息日参考价/除息
4、前一日标的证券收盘价D.标的证券除息，新行权比例=原行权比例除息前一日标的证券收盘价/标的证券除息日参考价【答案】 D10、基金资产估值过程中采用资产最新价格的原因是（）。A.满足申购者以低于实际价值的价格进行申购的希望B.满足基金现有持有人希望流入比实际价值更多资金的期望C.公允反映基金资产价值D.满足赎回者以高于实际价值的价格进行赎回的希望【答案】 C11、已知1年期的即期利率为7%，2年期的即期利率为8%，则第1年末到第2年末的远期利率为()A.8.00%B.7.00%C.9.10%D.9.01%【答案】 D12、某投资者A预测股票市场将下跌，于是卖出当月沪深300股指期货合约，准备指数
5、下跌后买入期指，这种行为被称为( )。A.多头套保B.空头投机C.空头套保D.多头投机【答案】 B13、浮动利率债券通常是在一个基准利率基础上加上（ ）以反映不同债券发行人的信用。A.利率B.利差C.基点D.利息【答案】 B14、金融远期合约是指合约双方同意在未来日期按照（）买卖基础金融资产的合约。A.约定价格B.未来市场C.市场价格D.资产价值【答案】 A15、下列不属于贵金属类大宗商品的特点的是（）。A.相对较好的物理属性B.高度的发展性C.稀少D.繁多【答案】 D16、以下投资策略中，不属于量化策略的是( )。A.多因子策略B.量化红利策略C.固定比例投资组合保险策略D.量化阿尔法策略【
6、答案】 C17、UCITS三号指令中管理指令和产品指令的具体内容包括（?）。A.、B.、C.、D.、【答案】 C18、（ ）是基金在一定时期内全部损益的总和，包括基金已经实现的损益和未实现的估值增减值，是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。A.本期已实现收益B.本期利润C.期末可供分配利润D.未分配利润【答案】 B19、中国人民银行通过与商业银行进行（ ）改变商业银行超额准备金的数量，从而影响整个市场的货币供给水平。A.债券回购B.票据的交易C.提取存款准备金D.LMF操作【答案】 B20、投资者对于收益的要求存在差异，关于收益率，以下表述正确的是（）A.名义收益率能够反映资产的实
7、际购买能力的增长B.对于长期投资者来说，他们更关注的是名义收益率C.如果名义收益率与通货膨胀率相等，那么资产的实际购买力将没有增长D.名义收益率在实际收益率的基础上扣除了通货膨胀的影响【答案】 C21、关于期权，以下表述错误的是（）。A.期权买方在未来买卖标的物的价格是事先规定好的B.期权买方到期必须履约，不履约需缴纳罚金C.期权合约中的标的资产，可以是实物商品、金融资产、汇率或各种综合价格指数等D.期权的买方要付给卖方一定教量的权利金【答案】 B22、（ ）是最主要的存托凭证，其流通量最大。A.ADRsB.SDRC.CDRD.GDR【答案】 A23、当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是（
8、 ）。A.政策风险B.购买力风险C.汇率风险D.利率风险【答案】 C24、王某拟贷款购买本金为150万，利率为7%的10年期的住房，以等额本息法偿还。利用( )系数可以计算每年年末偿还本金利息总额。 A.单利终值B.复利终值C.单利现值D.复利现值【答案】 D25、关于收益率曲线的相关描述,错误的是()A.收益率曲线描述了利率的期限结构B.益率曲线描述了债券到期收益率和到期期限之间的关系C.收益率曲线描述了信用等级不同且期限不同的债券之间的收益率关系D.正收益曲线描述了到期期限和到期收益率之间存在显著正相关性【答案】 C26、各项技术已经成熟，产品市场不断扩大，公司利润和股价不断上升，行业领导
9、者开始出现，这是处于行业生命周期的（）。A.初创期B.成长期C.成熟期D.衰退期【答案】 B27、（ ）是一种可以在特定时间，按特定条件转换为普通股票的特殊公司债券。A.企业债B.可转换债券C.国债D.债券逆回购【答案】 B28、信用利差随着经济周期的扩张而（），随着市场风险偏好降低而（）A.扩大，扩大B.缩小，扩大C.缩小，缩小D.扩大，缩小【答案】 B29、关于跟踪误差，以下表述正确的是（）A.跟踪误差是一个绝对风险指标B.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准C.主动管理基金的跟踪误差通常比较小D.跟踪误差无法衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标【答案】 B30、下列衍生工具属于嵌入
10、式衍生工具的是（ ）。A.含赎回条款的债券B.期权合约C.互换交易合约D.期货合约【答案】 A31、基金会计核算中，（）是基金会计核算的责任主体。A.证监会B.基金管理公司C.基金托管人D.基金持有人【答案】 B32、（）是债券交易实现的关键环节。A.债券发行B.债券流通C.债券询价D.债券结算【答案】 D33、()是指私募股权投资基金将其所持有的创业企业股权出售给企业的管理层从而退出的方式。A.首次公开发行B.买壳上市C.管理层回购D.二次出售【答案】 C34、投资部根据总体投资策略和研究报告，构建投资组合方案，对方案进行风险收益分析，属于基金公司投资交易的（）环节。A.形成投资策略B.构建
11、投资组合C.绩效评估与组合调整D.执行交易指令【答案】 A35、( )又称为选择权合约。 A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.外汇期货【答案】 C36、关于利润表分析与现金流量表分析，以下表述错误的是（ ）。A.分析现金流量表,有助于投资评估今后企业的偿债能力,获取现金的能力，创造现金流量的能力和支付股利的能力B.现金流量表是一个动态报告，展示企业的损益账目，反映企业在一定时间的业务经营状况，直接明了地掲示企业获取利润能力以及经营趋势。C.企业盈余水平的高低是资本市场投资的基准风向标，因此投资者应高度关注利润表反应的盈利水平及其变化D.投资者要预测企业未来盈余和现金流量，需重点分析持续性经
12、营利润【答案】 B37、息票率6%的3年期债券，市场价格为97.344 0元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，当该债券的到期收益率增加至7.1%，价格的变化为（）。A.利率上升0.1个百分点，债券的价格将下降0.257元B.利率上升0.3个百分点，债券的价格将下降0.237元C.利率下降0.1个百分点，债券的价格将上升0.257元D.利率下降0.3个百分点，债券的价格将上升0.237元【答案】 A38、下列关于T章程和资产转持的表述正确的是（ ）。 A.T章程为了促进资产转持管理业务健康发展，具备一定强制性B.T章程对转持业务的具体操作过程进行规范C.执行缺口是测算资产转持成本的主要指标D.基金资产转持并不会带来较大损失【答案】 C39、根据合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法规定，QDII基金可以投资的主要市场须是（）。A.与中国证监会签署双边监管合作正式条约的国家或地区的证券市场
